计量经济学练习题

第一章 综合练习题

一、名词解释

经济计量学、经济计量分析工作；经济计量模型、单一方程模型、联立方程模型；经济变量、内生变量、外生变量、解释变量、被解释变量、滞后变量、前定变量；经济参数、内生参数、外生参数；随机方程、非随机方程；时序数据、横截面数据；随机干扰项。 二、填空题

1.根据弗里希观点，经济计量学是 、 、 三者的统一。

2.经济计量模型与投入产出模型、数学规划模型 等的不同之处，在于经济计量模型必然包含 。

3.经济计量学或经济计量分析工作的研究对象是 。 4.经济计量分析的数据分为 、 两大类。

5.对于一个独立的经济模型（无论由多少个方程组成）而言，模型中的变量可以分为 变量和 变量两类。

6.对于计量模型中的一个方程而方，方程中的变量可以分为 变量和 变量。

7. 变量和 变量合称为前定变量（先决变量）。

8.模型中的顷数分为 参数和 参数两类。

?Ct?a0?a1Yt??1t? 9.模型?It??0??1Yt??2Yt?1??2t中，有 个内生变量， 个前定

?Y?C?I?Gttt?t变量， 个外生变量， 个滞后变量。

10.经济计量模型按其包含的方程个数不同，分为 模型和 模型。 11.经济计量模型主要应用于 、 、 三个领域。 三、单项选择题

1.经济计量研究的数据有两类，一类是时序数据，另一类是： A.总量数据 B.横截面数据 C.平均数据 D.相对数据 2.经济计量模型有单一方程模型和：

A.联立方程模型 B.随时机方程模型 C.非随机方程模型 D.行为方程模型 3.经济计量分析工作的研究对象是：

A.社会经济系统 B.经济理论

C.经济数学方法 D.经济数学模型 4.下面属于内生参数的是：

A.凭经验估计的参数 B.政府规定的税率

C.根据样本资料估计得到的参数 D.中央银行确定的利率 5.下面属于横截面数据的是：

A.1981~1990年各年某地区20个乡镇的平均工业产值 B.1981~1990年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值

1

6.下列属于非随机方程是：

A.行为方程 B. 技术方程 C.制度方程 D.定义方程

四、多项选择题

1.经济计量分析工作的四个步骤是：

A.理论研究 B. 设计模型 C.估计参数 D.检验模型 E. 应用模型

2.使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的：

A.对象及范围可比 B. 时间可比 C.口径可比 D.计算方法可比 E. 内容可比

3.使用横截面数据进行经济计量分析时，要求指标统计的：

A.对象及范围可比 B.时间可比 C.口径可比 D.计算方法可比 E.内容可比

?Ct??0??1Yt??1t? 4.小型宏观经济计量模型?It??0??1Yt??2Yt?1??1t比中，内生变量是：

?Yt?C?I?Gttt? A.Ct B.Yt C.It D.Yt-l E.Gt

5.承题4，模型中的先决变量是： A.Ct B.Yt C.It D.Yt-l E.Gt 五、判断题

1.经济计量模型中的被解释变量是内生变量、解释变量是外 生变量。 2.经济计量模型中，目标变量通常是内生变量，政策变量或 控制变量通常是外生变量。 3.在使用横截面数据进行经济计量分析时，要求指标统计的对象及其范围必须相同。 4.利用样本资料估计出来的、与解释变量相乘的那个数值称为参数。 5.模型中的参数分为解释参数和被解释参数两类。 6.内生变量都是随机变量。

7.前定变量(先决变量)都是非随机变量。 8.联立方程模型中的方程有些是随机方程，有些是非随机方程，单一方程模型中也一样。 9.经济计量模型有些是由随机方程构成的，有些是由非随机 方程构成的。

10.在经济计量研究中，有时引入滞后内生变量作为解释变 量，作为解释变量的滞后内生变量是非随机变量。 六、简述题和论述题

1.构建经济计量模型的基本原则。 2.经济计量分析工作的环节和步骤。

3.经济计量学是经济理论、统计学和数学三者的结合。

第二章 综合练习题

一、名词解释

函数关系、相关关系；经典线性回归模型；总变差、回归变差 (解释变差)、剩余变差；估计标准误差、判定系数、多重判定系数；经济预测、点预测、区间预测

2

二、填空题

1.现象之间确实存在的、但又不是一一对应的相互依存关系称为 关系。 2.估计回归参数的方法主要有 和极大似然法、矩估计法。 3.经典线性回归模型，其参数的最小二乘估计量具备 性质。 4.线性回归模型的经典假设之一是随机项的方差为 。 5.对经典线性回归模型参数进行统计检验时，通常假定其随机项灿服从均值为 方差为 的 分布。

6.普通最小二乘法估计回归参数的基本准则是使 达到最小。 7.对经济计量模型进行经济准则检验的依据是 。

8.对模型Yi＝β0+β1Xi+μi中的参数β1进行显著性t检验，其零假设是 。如果检验结果|t|≥tα/2，则表示X与Y间的线性关系 。

9.回归模型中被解释变量Y与其平均数Y的离差平方和称为Y的 ，它可以分解为 和 两部分。

?表示回归值，则回归变差(解释变差)是 10.以Yi表示被解释变量的观测值，Yi指 ，剩余变差是指 ，总变差是指 ，三者之间的关系是 。

?完全一致时，判定系数r2等于 ，估计 11.当被解释变量的观测值Yi与回归值Yi标准误差s等于 。

12.判定系数是被解释变量Y依存解释变量X变动而出现的变异在 中所占的比重。

13.拟合优度是指 与样本观测值之间的拟合程度，通常用 来表示。 14.变量间的非线性关系有两类，一类是指：E(Yi)是参数的线性函数，但对解释变量可能是非线性的，另一类是指 。

15.以X为解释变量，Y为被解释变量，将X、Y的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合 模型。

16.半对数模型lnYi＝β0+β1Xi+μi描述了这样一种现象：当解释变量X增减一个绝对量时，被解释变量Y以一个固定比率相应变动，这一模型也称为 模型。 17.如果被解释变量Y随着解释变量X的变动而非线性地增减变动，并趋于一自然极限，则适宜配合 模型。

?服 18.满足经典假设的二元线性模型Yi＝β0+β1Xli+β2X2i+μi,参数β2的OLS估计量?2从期望值为 、方差为 的 分布。

19.对两个包含解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时，应比较 的大小。

20.相关系数r等于 时，表示双变量线性相关关系最高。 21.假设总体相关系数ρ＝0，则样本相关系数r服从自由度为 的 分布。

22.利用经济计量模型进行预测有两种方式，即 和 。

23.利用计量模型进行经济预测时，预测点离样本分布中心越远，预测的精度必定越 。

24.区间预测的置信概率越高，预测区间的误差越 ，区间越 。 三、单项选择题

3

1.相关关系是指：

A.变量间的非独立关系 B.变量间的因果关系

C.变量间的函数关系 D.变量间不确定的依存关系 2.进行相关分析时，假定相关的两个变量：

A.都是随机变量 B.都不是随机变量 C.一个是随机变量，一个不是随机变量 D.随机或不随机都可以 3.下列各回归方程中，哪一个必定是错误的：

?＝30+0.2Xi rxy＝0.8 A.Yi?＝-75+1.5Xi rxy＝0.91 B.Yi?＝5-2.1Xi rxy＝0.78 C.Yi?＝-12~3.5Xi rxy＝-0.96 D.Yi?＝356-1.5X，这说 4.产量(X，台)与单位产品成本(Y，元／台)之间的回归方程为：Y明：

A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元 B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元 C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元 D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元 5.在总体回归直线E(Y)＝β0+β1X中，β1表示： A.当X增加一个单位时，Y增加β1个单位 B.当X增加一个单位时，Y平均增加β1个单位 C.当Y增加一个单位时，X增加β1个单位 D.当Y增加一个单位时，X平均增加β1个单位

6.对回归模型Yi＝β0+β1Xi+μi进行统计检验时，通常假定μi服从： A.N(0，?i) B.t(n-2) C.N(0，σ) D.t(n)

2

2?表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使： 7.以Y表示实际观测值，Y ?)=0 B.∑(Yi-Y?)=0 A.∑(Yi-Yii2

?)=0最小 D.∑(Yi-Y?)=0最小 C. ∑(Yi-Yii2

?表示OLS回归估计值，则下列哪项成立： 8.设Y表示实际观测值，Y?＝Y D.Y?＝Y ?＝Y B.Y?＝Y C.Y A. Y 9.用普通最小二乘法估计经典线性模型Yi＝β0+β1Xi+μi，则样本回归直线通过点：

?) C.(X，Y?) D.(X，Y) A.(X，Y) B.(X，Y?表示回归值，则普通最小二乘法估计得到的样本回归线 10.以Y表示实际值，Y

4

????X满足： ?=?Y01ii?)=0 B.∑(Y?-Y)＝0 A.∑(Yi-Yii2

?)＝0 D.∑(Yi-Y)＝0 C.∑(Y-Yi2

2

11.对于线性回归模型Yi＝β0+β1Xi+μi，要使普通最小二乘估计量具备线性特性，则模型必须满足：

A.E(μi)＝0 B.Var(μi)＝σ2(常数)

C.Cov(μi，μj)＝0 D.Xi为非随机变量，与μi不相关

12.用一组有30个观测值的样本估计模型Yi＝β0+β1Xi+μi后，在0.05的显著性水平下对β1的显著性作t检验，则β1显著地不等于零的条件是统计量t大于： A. t0.os(30) B.t0.025(30) C.t0.05(28) D.t0.025(28) 13.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的： A.Ci(消费)＝500十0.8Ii(收入)

B.QDi(商品需求)＝10+0.8Ii(收入)+0.9Pi(价格) C.QSi(商品供给)＝20+0.75Pi(价格)

D.Yj(产出量)＝0.65ki0.6(资本)Li0.4(劳动)

14.如图：

图中“{”所所指的距离是：

?| A.|Yi-Y| B.|Yi-Yi?-Y| ?-Y| D.|Y C.|Yii 15.判定系数r是指：

A.剩余变差占总变差的比重 B.总变差占回归变差的比重 C.回归变差占总变差的比重 D.回归变差占剩余变差的比重

16.已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为：

A.0.64 B.0.8 C.0.4 D.0.32 17.下列哪个为常数弹性模型：

A.lnYi＝1nβ0+β1lnXi+μi B. lnYi＝1nβ0+β1Xi+μi

C.Yi＝β0+β1lnXi+μi D.Yi＝β0+β1（

2

1）+μXii

18.模型lnYi＝lnβ0+β1lnXi+μi中，β1的实际含义是：

5

A.X关于Y的弹性 B.Y关于X的弹性

C.X关于Y的边际倾向 D.Y关于X的边际倾向

19.模型lnYi=lnβ0+β1lnXi+μi中，Y关于X的弹性为： A.

?1Xi B.β1Xi C.

?1Yi D.β1Yi

20.相关系数r的取值范围是： A.r≤1 B.r≥-1

C.1≤r≤-1 D.-l≤r≤1 21.判定系数的取值范围是：

22

A.r≤-l B.r≥-l

22

C.0≤r≤l D.-1≤r≤1

2

22.某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即σ越大，则： A.预测区间越宽，精度越低 B.预测区间越宽，预测误差越小 C.预测区间越窄，精度越高 D.预测区间越窄，预测误差越大

23.用一组有30个观测值的样本估计模型Yi＝β0+β1Xli+β2X2i+μi后，在0.05的显著性水平上对β1的显著性作t检验，则β1显著地不等于零的条件是统计量t大于等于： A.t0.05(30) B.t0.025(28) C.t0.025(27) D.F0.025(1，28) 四、多项选择题

1.指出下列哪些现象是相关关系： A.家庭消费支出与收入

B.商品销售额与销售量、销售价格

C.物价水平与商品需求量 D.小麦亩产量与施肥量 E.学习成绩总分与各门课程成绩分数

2.以带“^”表示估计值，μ表示随机误差项，如果Y与X为线性相关关系，则下列哪些是正确的：

A.Yt＝α+βXt B.Yt＝α+βXt+μt

?X+μt D.Y?X+μt ?t???????? C.Yt＝?tt?X ?????? E.Ytt 3.以带“^”表示估计值，μ表示随机误差项，e表示残差。如

果Y与X为线性相关关系，则下列哪些是正确的：

?X ??? A.E(Yt)＝α+βXt B.Yt＝?t?X?e D.Y?X+et ?t???????? C.Yt＝?ttt?X ??? E.E(Yt)=?t 4.回归分析中估计回归参数的方法主要有：

A.相关系数法 B.方差分析法 C.最小二乘法

6

D.极大似然法 E.矩估计法

5.用普通最小二乘法估计模型Yi＝β0+β1Xi+μi的参数，要使获得的参数估计量具备最佳线性无偏性，则要求：

A.E(μi)＝0 B.Var(μi)＝σ2(常数)

C.Cov(μiμj)＝0 D.Xi为非随机变量，与μi不相关 E.μi服从正态分布

6.假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数的估计量具备： A.可靠性 B.合理性

C.线性特性 D.无偏性 E.有效性 7.普通最小二乘直线具有以下特性：

?＝Y C.∑ei=0 A.通过点(X，Y) B.Y D.∑ei＝0 E.Cov(Xi，ei)＝0

8.对于线性回归模型Yi＝β0+β1Xi+μi，要使普通最小二乘估计量具备线性无偏特性，则模型必须满足：

2

A.E(μi)＝0 B.Var(μi)＝σ(常数) C.Cov(μiμj)＝0 D.μi服从正态分布 E.Xi为非随机变量且Cov(Xi，μi)＝0

9.经济计量模型参数可靠性、合理性的检验包括： A.经济准则检验 B.统计准则检验 C.经济计量准则检验 D.预测误差检验 E.实践检验

10.对经济计量模型的统计准则检验包括： A.估计标准误差评价 B.判定系数检验

C.预测误差程度评价 D.总体线性关系显著性检验 E.单个回归系数的显著性检验

11.对经济计量模型的经济计量准则检验包括： A.误差程度检验 B.异方差检验 C.序列相关检验 D.超一致性检验 E.多重共线性检验

12.对模型Yi＝β0+β1Xli+β2X2i+μi进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则有可能：

A.β1＝β2＝0 B.β1≠0，β2＝0 C.β1=0，β2≠0 D.β1≠0，β2≠0 E.β1=β2≠0

2

????X所估计出来的Y????值： 13.由回归直线了Yi01i A.是一组估计值 B.是一组平均值

C.是一个几何级数 D.可能等于实际值Y E.与实际值Y的离差和等于零

14.反映回归直线拟合优度的指标有：

? A.相关系数r B.回归系数?1 C.可决系数r D.估计标准误差s

2

7

E.剩余变差∑ei 15.回归变差是指：

A.被解释变量的实际值Y与平均值Y的离差平方和

2

?与平均值Y的离差平方和 B.被解释变量的回归值Y C.被解释变量的总变差与剩余变差之差

D.解释变量变动所引起的被解释变量的变差 E.随机影响所引起的被解释变量的变差

????X，回归变差可以表示为(r2为可决系数)： ??? 16.对于样本回归直线了Yi01i?∑(Xi-X) ?-Y) B.? A.∑(Yi12

22

?∑(Xi-X)(Xi-Y) C.r∑(Yi-Y) D.?12

2

?) E.∑(Yi-Y)-∑(Yi-Y2

2

?为斜率系数，s为估计标准误差)： 17.下列判定系数r的算式中，哪几个是正确的(?12

??Y)(Y?A.

?(Y?Y)ii22(Y? B.1??(Y D.

ii?)2?Yi?Y)2

C.

?2(X?X)?1i?(X?X)(Y?Y)?1ii?(Yi?Y)2?(Yi?Y)2

s2(n?2)E.1- 2?(Yi?Y) 18.下列相关系数r的算式中，哪几个是正确的：

A.

XY?XY?X?Y B.

?(Xi?X)(Yi?Y)

n?X?YC.

?(Xi?X)(Yi?Y)?XY D. 22?X?Y?(Xi?X)?(Yi?Y)E.

?(Xi?X)(Yi?Y)?X?nX2i2?Yi?nY22

19.下列哪些非线性函数是可以通过变量替换转化为线性函数的： A.E(Yi)＝β0+β1Xi B.E(Yi)＝β0+β

2

1

1 Xi C.E(Yi)＝β0+β1

Xi D.E(Yi)＝β0+β12Xi

8

E.E(Yi)=β0+?1Xi

20.在模型lnYi＝lnβ0+β1nXi+μi中：

A.Y与X是非线性的 B.Y与β1是非线性的 C.1nY与β1是线性的 D.lnY与lnX是线性的 E.Y与lnX是线性的 五、判断题

1.计算相关系数时，首先要确定自变量和因变量。

2.线性模型Yi＝β0+β1Xi+μi的经典假设之一是E(μi)为常数。 3.“Cov(μi，μj)为常数”是经典线性回归模型的假设之一。

1n 4.经典线性回归模型Yi＝β0+β1Xi+μi的零均值假设是指：??i＝0。

ni?1?)＝0。 5.普通最小二乘法估计回归参数的基本准则是∑(Yi-Yi2

6.高斯一马尔柯夫定理表明，对于经典线性回归模型的参数估计，普通最小二乘估计量

是所有估计量中方差最小的。

7.对经济计量模型进行的各种检验中，经济准则检验是第一位的，如果经济准则检验无效，则只能放弃模型。

8.对模型Yi＝β0+β1Xi+μi进行总体线性关系显著性F检验，检验的零假设是：β0＝β1＝0。

9.如剩余变差等于总变差，则说明被解释变量与解释变量之间为函数关系。

2

10.判定系数r＝0.8，说明在总变差中有80％是可以由所拟合的回归直线作出解释的。

?完全一致。 11.当估计标准误差s＝0时，说明被解释变量的观测值Yi与回归值Yi?与方程中两个变量的相关系数r的关系是： 12.一元线性回归方程的斜率系数?1?=r?X。 ?1?Y 13.线性相关的双变量之间的相关系数等于判定系数的平方根。

14.对单个回归系数进行t检验，目的在于检验参数的估计量是否等于参数真值。 15.描述产品平均成本(Y)依存产品产量(X)而变动的关系，适宜配合倒数变换模型Yi＝β0+β

1

1+μi。 Xi 16.满足经典假设的多元线性模型，其参数的OLS估计量也具备最佳线性无偏性。 17.相关系数等于零，表示X与Y两变量之间相互独立。 18.如果X与Y为函数关系，则相关系数|r|＝1。

19.若直线回归方程为Yi＝-12+17Xi，则X与Y之间存在正相关关系。

20.因为可决系数等于相关系数的平方，因而可决系数也描述了双变量线性相关的方向和密切程度。

21.依据样本资料计算的相关系数r是一个随机变量。

22.复相关系数表示被解释变量与所有解释变量间的相关程度，偏回归系数表示被解释

9

变量与多个解释变量中的其中一个的相关程度。

23.复相关系数可以通过调整后的可决系数开方来求解。

24.点预测是根据给定的解释变量的值，预测被解释变量的一个可能值；区间预测是根据给定的解释变量的值，预测被解释变量的两个可能值。

25.样本观测点越多，模型估计精度越高；预测点离样本分布中心越近，预测误差越小。 六、简述题和论述题

1.相关分析与回归分析之间的联系和区别。 2.经典线性回归模型的基本假定。

3.用普通最小二乘法估计模型Yi＝β0+β1Xi+μi参数的正规方程组及其推导过程。 4.普通最小二乘直线的性质。 5.高斯一马尔柯夫定理。

6.判定系数R2与总体线性关系显著性F检验之间的关系。 7.二元回归模型中，F检验与t检验的关系。 8.调整后的判定系数及其作用。 9.样本相关系数的基本性质。 10.影响预测精度的主要因素。 七、计算题

1.在一项关于商场营业面积与其日销售额之间关系的研究中，对10家商场进行调查，结果如下： 600 60 72 100 90 200 70 80 84 营业面积(m2) 40 25.0 4.8 3.5 30.0 5.0 12.0 4.5 5.0 6.0 销售额(万元) 3.5 试计算相关系数说明商场规模与销售额之间的相关性。

2.设有资料如下： 资金(万元) 18.6 20.4 19.4 24.2 24.2 28.4 37.2 56.8 26.4 23.6 45.4 24.6 5.5 5.2 6.3 1.3 8.4 4.6 5.9 7.1 4.1 利润(万元： 2.7 3.6 1.8 要求：

(1)建立利润对资金的回归直线。

(2)利用回归系数与相关系数的关系，描述资金与利润之间的相关性。 3.有10户家庭的收入(X，元)与消费(Y，元)的资料如下： 30 33 40 15 13 26 38 35 43 收入(X) 20 7 9 8 11 5 4 8 10 9 10 消费(Y) 要求：

(1)建立消费(Y)对收入(X)的回归直线。 (2)说明回归直线的代表性及解释能力。 (3)在95％的置信度下检验参数的显著性。

(4)在95％的置信度下，预测当X＝45元时，消费Y的可能区间。 4.已知相关系数r＝0.6，估计标准误差s＝8，样本容量n＝62。 求：

(1)剩余变差。 (2)可决系数。 （3）总变差。

22

5．在相关和回归分析中，已知下列资料：σX=16,σY=25,σXY=-19。 要求：

（1）说明X与Y间的相关方向和程度。

10

第五章 综合练习题

一、名词解释

分布滞后模型、有限分布滞后模型、无限分布滞后模型、有限多项分布滞后模型、几何分布滞后模型；短期影响乘数、延期分渡性乘数、长期影响乘数；自适应预期假设 二、填空题

1．C为消费，I为收入，假设某消费函数为Ct=500+0.6It+0.2It-1+μt，则表示当收入增加一个单位时，当期消费支出将增加 个单位。

2．在滞后分布模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+?+μt中，长期影响乘数等于 。

3．在滞后分布模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+?+βkXt-k+μt中，长期影响乘数等于 。 4．有限多项式滞后模型中，解释变量Xt-i的参数βi可以表示为一个关于 的多项式。

5．对于有限多项式滞后模型，将参数βi表示为滞后期i的多项式并代入原模型，经过这种变换后，模型的解释变量不再是Xt，Xt-1，Xt-2?，而是 。

6．对于模型：Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+?+βiXt-i+?+μt中，如果有βi=β0λi，0＜λ＜1，则称原模型为 ，其中λ称为 。

7．对于几何分布滞后模型：Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+?+βiXt-i+?+μt中，其中β

i

i=β0λ，0＜λ＜1，则X对Y的短期影响乘数等于 。第i期的延期影响乘数等于 ，长期影响乘数等于 。 8．koyck变换模型Yt=α(1-λ)+β0Xt+λYt+(μ-λμt-1)是一个几何分布滞后模型，X的各期滞后变量对Yt的影响是按 这一比率衰减的。

9．自适应预期模型：Yt=γβ0+γβ1X1+(1-γ)Yt-1+[μt-(1-λ)μt-1]是一个几何分布滞后模型，X的各期滞后变量对Yt的影响是按 这一比率衰减的。

10．部分调整模型：Yt=δβ0+δβ1Xt+(1-δ)Yt-1+δμt是一个几何分布滞后模型，X的各期滞后变量对Yt的影响是按 这一比率衰减的。 三、单项选择题

1．下列属于有限分布滞后模型的是：

A.Yt=α0+β1Yt-1+β2Yt-2+?+μt

B. Yt=α0+β1Yt-1+β2Yt-2+?+βkYt-k+μt C. Yt=α0+β0Yt+β1Yt-1+?+μt

D. Yt=α0+β0Yt+β1Yt-1+?+βkYt-k +μt

2．消费模型Ct=400+0.5It+0.3It-1+0.1It-2+μt，其中I为收入，则当期收入It对未来消费Ct=2的影响：It增加一单位，将影响Ct+2增加 单位：

A.0.5 B.0.3 C.0.1 D.0.9

3．下列消费模型肯定错误的是（C为消费，I为收入）：

A.Ct=400+0.5It+0.52It-1+?+0.58It-7+μt B. Ct=400+0.5It+0.52It-1+?+0.58It-7+?+μt C. Ct=400+0.6It+0.4It-1+0.2It-2+μt D. Ct=400+0.6It+0.2It-1+0.05It-2+μt

4．在分布滞后模型中，Yt=α+β0Yt+β0Yt-1+?+βkYt-k+μt中，延期过渡性乘数是指：

21

A.β0 B.βi(i=1，2?，k) C.

??i?1ki D.

??i?0ki

5．在分布滞后模型的估计中，使用时序资料可能存在的序列相关问题就表现为 。

A．异方差问题 B.自相关问题

C．多重共线性问题 D.随机解释变量问题

6．对于有限分布滞后模型Yt=α+β0Yt+β0Yt-1+?+βkYt-k+μt中，如果其参数βi可以近似地用一个关于滞后长度i的多项式表示(i＝1，2，?，k)，则称此模型为： A.有限多项式滞后模型 B．无限多项式滞后模型 C．几何分布滞后模型 D．自回归变换模型 7．下列哪一个不是几何分布滞后模型的变换模型： A.koyck变换模型 B．自适应预期模型

C．部分调整模型 D．有限多项式滞后模型

8．自适应预期模型基于如下的理论假设：影响被解释变量Yt的因子不是Xt，而是关于X的预期Xt?1，且预期Xt?1形成的过程是：Xt?1-Xt=r(Xt-Xt)，其中0＜r＜1，r被称为： A.衰减率 B．预期系数 C．调整因子 D．预期误差

9．当分布滞后模型的随机项满足线性模型假定时，下列哪一个模型可以用最小二乘法来估计：

A．Yt=α+β0Yt+β0Yt-1+β2Yt-2+?+μt B．Yt=α(1-λ)+β0Xt+λYt+(μ-λμt-1)

C．Yt=γβ0+γβ1X1+(1-γ)Yt-1+[μt-(1-λ)μt-1] D．Yt=δβ0+δβ1Xt+(1-δ)Yt-1+δμt

10．下列哪个模型的一阶线性自相关问题可用DW检验： A.有限多项式分布滞后模型 B．自适应预期模型 C．koyck变换模型 D．部分调整模型 四、多项选择题

1．下列哪些是分布滞后模型：

A．Yt＝β0+β1DX1i+β2X2（t-1）+β3X3（t-2）+μt B．Yt＝β0+β1DX1i+β2X2（t-1）+μt C．Yt＝β0+

****

*

?i?1k?βiXi（t-i）+μt

D．Yt＝β0+

?i?1?βiXt-I+i+μt

E．Yt＝β0+

?i?1βiXt-1+i+μt

2．为了将有限分布滞后模型：Yt＝α+β0Xt+β1Xt-1+?+βiXt-i+βkXt-k+μt变换为有限多项式滞后模型，下列哪些设定是错误的：

2k

A．βi＝a0+a1i+a1i+?+aki B．βi＝a0+a1i+2a1i+?+kaki

22

C．βi＝a0+a1i+a1i+?+ami，m＜k

D．βi＝a0+a1i+2a1i+?+kaki?+mami，m＜k E．βi＝a0+a1i+2a1i+?+kaki?+mami，m＞k

3．对于有限分布滞后模型Yt＝α+β0Xt+β1Xt-1+?+βkXt-k+μi，如果参数βi的数值可以近似地用一个关于滞后期i的二阶多项式来表示，则 A．βi可以表示为：βi＝

2m

m?02?a2mim

B．βi可以表示为：βi＝

?am?1m?im?i

C．原模型最好直接用最小二乘法估计

D．原模型最好变换为一个有限多项式滞后模型来估计 E．原模型也可以通过变换为自回归模型进行估计

4．对于有限分布滞后模型，将参数βi表示为关于滞后期i的多项式并代入模型，作这种变换可以：

A．使估计量从非一致变为一致 B．使估计量从有偏变为无偏

C．减弱模型估计中的多重共线性问题

D．避免因所需估计的参数过多而引起的自由度不足问题

E．当随机项符合线性模型基本假定时，可通过最小二乘法直接获得参数的估计量。 5．对于滞后模型Yt＝α+β0Xt+β1Xt-1+?+βiXt-i+?+βkXt-k+μt，假定βi可以表示成一个关于i的二阶多项式，则从原模型变换的有限多项式滞后模型中包含的解释变量有： A．

?Xi?0kkt?i B．

?iXi?0kt?i C．

?ii?0k2Xt?i

D.

2iX E.2iX?t?i ?t?ii?0i?0k 6．下列哪些属几何分布滞后模型(k为大于0小于1的常数，i为滞后期)

210

A．Yt＝α+β0Xt+β1kXt-1+β0kXt-2+?+β0kXt-10+?+μt

10

B．Yt＝α+β0Xt+β1kXt-1+2β0kXt-2+?+10β0kXt-10+?+μt

2i

C．Yt＝α+β0Xt+β1kXt-1+β0kXt-2+?+β0kXt-i+?+μt D．Yt＝α+β0Xt+2β1kXt-2+2β0kXt-2+?+iβ0kXt-i+?+μt

2324

E．Yt＝α+β0Xt+β0kXt-1+β0kXt-2+?+β0Xt-i+?+μt

7．对几何分布滞后模型：Yi＝α+β0Xt+β1Xt-1+?+βkXt-k+?+μt，作koyck变换的假设条件是：

A.α,β0,β1,β2,?的符号都是相同的 B．β0,β1,β2,?的符号都是相同的

k

C．βk=β0λ,其中0≤λ≤l，k＝0，1，2，?

k

D．βk=β0λ,其中0＜λ＜l，k＝0，1，2，?

k

E．βk=β0λ,其中-1＜λ＜l，k＝0，1，2，?

8．对几何分布滞后模型的三种变换模型，即koyck变换模 型、自适应预期变换模型、部分调整模型，它们的共同特点是：

23

A．具有相同的解释变量

B．变换模型仅包含3个参数需要估计，而不是无穷多个

C．用一个被解释变量的一期滞后变量Yt—l代替了原模型中解释变量的所有滞后变量(Xt—l，Xt—2，?)

D．避免了原模型中的多重共线性问题 E．三种变换均以一定的经济理论为基础

9．下列哪些模型，用工具变量估计法才能得到一致计量： A．Yt＝α+βXt+μt，Cov(Xt,μt)≠0

B．误差变量模型Yt＝α+βXt+μt，Yt、Xt均包含有观测误差 C．Yt=α(1-λ)+β0Xt+λYt+(μ-λμt-1)

D．Yt=γβ0+γβ1X1+(1-γ)Yt-1+[μt-(1-λ)μt-1] E．Yt=δβ0+δβ1Xt+(1-δ)Yt-1+δμt

10．下列哪些模型，普通最小二乘估计量具备一致性： A．Yt＝α+βXt+μt，Xt为随机变量，与μt独立

B．Yt＝α+βXt+μt，Xt为随机变量，与μt不独立，但不相关 C．Yt＝α+βXt+μt，Xt为随机变量，与μt相关 D．Yt＝δβ0+δβ1Xt+(1-δ)Yt-1+δμt Xt为随机变量，Cov(μt，μt-1)＝0 E．Yt=δβ0+δβ1Xt+(1-δ)Yt-1+δμt Xt为随机变量，Cov(μt，μt-1)≠0 五、判断题 1．Yt=β0+

?i?1?β1Yt-I+μt是一个无限分布滞后模型。

2．直接用最小二乘法估计分布滞后模型往往会遇到严重的多重共线性问题，这是由于经济变量的时间序列资料大多存在序列相关问题。

3．有限多项式滞后模型中，解释变量X的系数βi可以用一个关于滞后期i的线性方程来表示。

4．有限多项式滞后模型中，将参数βi表示为关于滞后期i的多项式并代入原模型，变换后的模型可以明显地减弱模型中存在的序列相关问题。

5．在几何分布滞后模型中，滞后变量对被解释变量的影响一般是随着滞后期的延长而逐渐减弱的。

6．无限分布滞后模型中，几何分布滞后模型适用的条件是：模型参数值按某一固定的比率递增。

7．在部分调整模型：Yt=δβ0+δβ1Xt+(1-δ)Yt-1+δμt中，δ被称为调整因子，其数值的大小表示调整速度的快慢，δ的取值范围是：0＜δ＜1。

8．当原几何分布滞后模型的随机项满足线性模型的基本假定时，相应的koyck变换模型与部分调整模型的最小二乘估计量均是一致估计量。

9．在koyck变换模型和自适应预期模型的工具变量法估计中，如果Xt与Xt-1之间不存在严重的共线性，则一般可选择Xt-1作为Yt-1的工具变量。 六、简述题和论述题

1．直接用最小二乘法估计分布滞后模型会遇到哪些问题。

2．有限多项式滞后模型可以克服有限分布滞后模型估计的哪些问题。 3．如何确定有限多项式滞后模型中多项式的阶数m。

24

4．有限多项式滞后模型与有限分布滞后模型的联系和区别。 5．自适应预期模型的理论基础，并举实例解释。 6．说明白适应预期模型是一个几何分布模型。

7．koyck变换模型、自适应预期模型、部分调整模型三者的异同。 8．部分调整模型的理论基础，并举例说明。

9．当原几何分布滞后模型的随机项满足线性模型基本假设时，其变换形式：部分调整模型可以用最小二乘法估计。 10．作为几何分布滞后模型的变换模型，自适应预期模型和koyck变换模型估计中如何选择工具变量。

11．三种自回归模型与几何分布滞后模型的区别。 七、计算题和分析题

1．考察以下分布滞后模型：

Yt＝α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+β3kX1-3+μt

假如用2阶有限多项式变换估计这个模型后已知： Yt＝0.5+0.81Z0t+0.35Zlt-0.40Z2t+μt

式中：Z0t??Xi?03t?i Z1t??iXi?03t?i Z2t??ii?032Xt?i

求：原模型中的各参数α，β0，β1，β2，β3的估量。

2．假设Yt依Xt及其最近的五期滞后变量线性变动，且各期的参数可以用关于滞后期i的3阶多项式近似地表示，试写出Y与X的关系式并讨论其估计过程。

3．考察下述模型：Yt＝β0δ+β1δXt-1+(1-δ)Yt-1+δμt,假设Yt为商品存量，Xt为商品销售量，试解释模型系数的实际经济意义。

4．考察下述模型：Yt＝γβ0+γβ1Xt+(1-γ)Yt-1+[μt-(1-γ)μt]，试述X对Y的短期影响乘数和长期影响乘数。

第六章 综合练习题

一、名词解释

联立方程模型、结构式模型、简化式模型；行为方程、技术方程、制度方程、平衡方程、定义方程；内生变量、外生变量、前定变量；结构参数、简化式参数；识别、恰好识别、过度识别、不可识别；统计形式惟一性；识别的阶条件、识别的秩条件；单方程估计法、系统估计法

二、填空题

1.内生变量又称为 量，它们的值都直接或间接地受到随机误差项的影响，因而内生变量都是 变量。

2.包含有g个内生变量，k个先决定量，g个结构方程的模型称为 的结构式模型。

3.在克莱因战争间模型：

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