期货交易系统的建立及思路大全

序

本文意在建立系统、安全、高效的期货投资机制,以简单,程序化的原则来规范,指导我们 的交易行为。 记得哲学家康德曾说:自由不是想做什么就做什么, 而是不想做什么就能不做 什么。 风险控制意味着约束,它应成为我们投资生活的一个核心部分、 一个自然的习惯。在 有效控制风险的前提下, 追求暴利是我们的唯一目标。 虽然财富之路是一条隐匿的道路, 正 如 《圣经》 中的一段话:“通向灭亡的门是宽敞的, 路是宽阔的, 所以走上这条路的人最多。 但你们要从窄门进去。因为通往永生的门是窄小的,路是狭隘的,找到他的人很少。 ” 第一章:期货交易的灵魂

1. 兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。金融乃百业之首,期货又是金融业 之皇冠。要想在此获得成功,其难度可想而知。实际上,期货市场是一个没有硝烟、没有血 肉横飞、 而其残酷性决不亚于战争的人生搏击场, 而期货交易更是一场充满着巨大的财务风 险、紧张情绪、寂寞、孤立、自我怀疑,甚至莫名恐惧的艰苦的心路历程。期货投资人只有 经过十年或者更久的时间艰苦卓绝的训练, 才能形成高强的操作技能。 成功其实是在高度紧 张、苦心孤诣的状态下所进行的旷日持久、百折不挠、辛苦繁劳的过程。一将功成万骨枯, 古来征战几人还?

2. 知彼知己者, 百战不殆。 正确认识自己, 它是梦想之石, 去击出理想之火; 它是理想之火, 去点亮创造的灯; 它是创造之灯, 去照亮成功的路; 它是成功之路, 通向四面八方而不迷途!

3. 不战而屈人之兵,善之善者也。交易之道由心开始,次正理念,再次策略,最后技术。

4. 夫未战而庙算胜者,得算多也;未战而庙算不胜者,得算少也,即计划我们的交易,交易 我们的计划。事前的充分准备绝对可以让你得到回报。

5. 防患于未然,防微杜渐。即冒险不是忽略风险,豪赌不是倾囊下注。正如二十世纪西方文 化中最杰出的一大发现 “墨菲法则” :假定你把一片干面包掉在地毯上, 这片面包的两面均 可能着地。 但假定你把一片一面涂有一层果酱的面包掉在地毯

上, 常常是带有果酱的一面落 在地毯上(麻烦 。换一种说法:如果某件事有可能变坏的话,这种可能就会成为现实。所 以我们无论何时都要为所有的头寸建立保护性的停损单。 “警悚者生存”

6. 夫钝兵挫锐、屈力殚货??虽有智者,不能善其后矣。如果判断错误,不是原先所想像的 那样, 立刻平仓!跑得要快!世界上最伟大的交易员有一个有用且简单的交易法则—— “鳄 鱼原则” 。该法则源于鳄鱼的吞噬方式:猎物越试图挣扎,鳄鱼的收获越多。假定一只鳄鱼 咬住你的脚,如果你用手臂试图挣脱脚,则它的嘴巴便会同时咬你的脚与手臂。你越挣扎, 便陷得越深。所以,万一鳄鱼咬住你的脚,务必记住:你惟一的生存机会便是牺牲一只脚。

7. 强身而不为其所困,养心而不为其所扰,处世而不为其所侵,谋事而歹为其所患,即一个 伟大的操盘手,一定也是一个懂得如何赌博的人。第一条规则是:把你的自尊心和赌戏 (操 作行为 分开。绝不让情绪因素介入操作;第二条规则是:管控你的资金;第三条规则是:在连续获利后, 换张赌桌。有些时候最好的交易就是不交易。 学会休息,减少失误就是增加 了赢利的能力。 交易的目的是为了赚钱, 当所持头寸盈利的潜力不大时, 减小自己的投入规 模乃至清仓出场。

8. 兵之债主速,乘人之不及。象猎豹那样潜伏,等待大的机会,迅速全力出击。 象麻雀那

样短击 , 只叨小利 , 绝对不要包含风险的利润。 \善战者不在于久战, 只在于蓄之久谋之必胜的 犀利一击 \

9. 兵无常势, 水无常形, 能因敌变化而取胜者, 谓之神。 故善用兵者, 避其锐气、 击其惰归, 此治气者也。以治待乱,以静待哗,此治心者也。即顺势而为是我们的最大追求,能够判断 准确并且坚持自己的判断的投资者是不同凡响的。 交易的最高境界是无我, 无欲、 无喜、无 忧、无恐惧。切忌领先市场。

10. 善战者,无智名,无勇功。交易的程序越是不费力气,越是自然,成功的机会就越大。 墨菲说:‘完美的交易是不需要努力的。 ’ “世界上没有最好的,只有适合你的才是最好的。 ” 正确比天才重要。

11. 工欲善其事,必先利其器。林肯曾说过, “我如果要花八小时砍倒一棵树,那么我就会花 六小时把自己的斧子磨的锋利。 ” 为了使自己走向成功, 获取知识是最好的途径也是唯一的 途径。 “初当求入书法,终当求出书法” 。

12. 学而不思则罔, 当每日三省吾身。 控制力来自自省, 自省产生忍耐思考, 忍者是无敌的。 我们要有勇于认错的自省精神。 承担责任的勇气是优秀投机客的共同品质, 任何投机客的亏 损和盈利都是自己的事, 与别人无关, 任何一笔交易都是由投机客自己下单完成的, 各种推 卸责任的理由都是懦夫的盾牌, 懦夫不配拥有投机客这个头衔。 “天行健、 君子以自强不息”

13. 遵守纪律重于一切。只有市场确认了你的判断你才能行动,这就是遵守纪律的精髓。利 沃莫说:利润总是能够自己照顾自己,而亏损永远不会自动了结。

14. 成功就是将简单的事情重复做。 在成功的道路上, 你没有耐心去等待成功的到来, 那么, 你只好用一生的耐心去面对失败。穷人做事情,富人做事业。

15. 重要的是培养成功的习惯。播种行为可以收获习惯,播种习惯可以收获性格,播种性格 可以收获命运。

16. 居高声自远。 修为高远,视野自然开阔。不受小得小失之患,方能任凭惊涛骇浪,自心 如止水;方能处乱不惊,从容应对。 “居斗室,心有天下焉。故运筹帷幄,决胜千里。 ”

17. 淡泊以明志,宁静以致远。泰然面对挫折,挫折是河流曲折的堤岸,盘旋的山路。淡然 看待得失, 得到如阳光, 失去如下雨, 阳光和雨露都能使万物生机盎然。 “滚滚长江东逝水, 浪花淘尽英雄,是非成败转头空,青山依旧在,几度夕阳红”

第二章:期货交易策略

第一篇 价格趋势的分析和研判

1. 趋势分为大,中,小三种。大趋势主要有基本面决定(供求关系 `通涨趋势 `宏观经济状况 等 , 应以月 k 线为主判断, 时间周期一般为半年以上或更长, 最重要。 在判断中期趋势时, 应以周 K 线为主,这是我们中长线持仓的主要交易方向。

2. 趋势的判断工具主要以波浪理论、形态分析(包括 K 线组合为主,周期理论(调整浪周 期很重要,周期的右偏或左偏很有用为次,均线、 kd 、 macd ,持仓量等为验证工具。 A. 波浪分析的前提:市场是绝对的、波浪是相对的;不是市场遵循波浪而变化、而是波浪因 市场变化而存在和发展。

B. 波浪分析的规则:

(1第三浪永远不会是最短的一浪;

(2五浪中只可能有一浪延长,要么三,要么五,若是三浪延长,则五浪很可能会时间周 期较短或以失败形式出现;

(3调整浪的周期有一定的比例(即时间和空间之关系 ,要么幅度够,要么时间够。

(4交替原则警示我们,不要指望同一类形态连续地出现。 C. 指标的验证原则:

(1中线主要趋势方向大部分时间要与周 KD 、日 KD 、日 MACD 三者中的两者同向,尤以 周 KD 方向为主。特例,当周 KD 和日 MACD (处于 0位以上或下,或者出现背离信号同 向,而日 KD 反向,且已金叉或死叉,则视日 KD 方向为有效信号(或调整或原趋势 ; (2 当周 KD 与日 KD 和日 MACD 两者信号不一致时, 应该从日线的波动结构形态或周期及 日持仓变化来判别是否转势。

(3对于中线行情的转势或调整,首先是击穿前周的 K 线高低点,其次是周 KD 金叉或死 叉;对于短期行情的转势(除了特别行情外,如下 12 ,第一条件是突破昨日的高

低点,同 时突破日的 60MACD 必须金叉或死叉。且大部分时间日 KD 也同时金叉或死叉。

(4反弹行情一定要增仓才有力度,包括上升行情持仓也一定要增加(在第五浪末端的极 度增仓,预示后市会暴跌 ;减仓上行,很可能是弱反弹行情或行情末段(持仓极度减少, 逼仓行情除外 ; 减仓下行,则可能行情会继续下降或行情末段 (持仓极度减少 。 若增仓下 行, 则往往可能是行情面临转折 (或将要大幅上升或大幅下降 。 (以各商品指数的连续图为 准

3.CRB 指数走势是分析所有商品价格走势的核心。

4. 不同商品的走势有可比性,有些领先,有的滞后,是帮助我们验证趋势的有效方法(在分 析内外盘时,应同时分析,尤其当两者的信号不一致时, 要格外小心 。 同时不同商品各有 特点,存在许多套利机会。我们在选择交易品种的时侯,应尽量找交易活跃,持仓量大,人 为控制少的商品合约。

5. 在以波浪理论和形态分析判别未来趋势(先月,后周、日、 60分钟时,一定要从多个角 度分析判断, 在多种可能性中, 找出中线和短线的最大可能方向及波动结构 (切记不要去预 测顶底 ,其他工具起验证作用(周期分析,指标分析等 。我们的目标是抓波段行情,且尽 量选择主趋势行情操作。

第二篇 操作时机(上 6. 日内交易的原则和条件:

(1即原则‘行情的走势(波动结构是第一位的,信号是第二位的’ 。

(2条件是‘大部分顺势行情交易应与日 KD 、 60KD 和 60MACD 三者中的两者同向或与 60均线组合(10+30方向同向’ 。一般情况下,止损以进场后的日内高低点为准。

时间一般为 3~5 天。其四，大四浪的日 KD 一般都会回到 50 以上或下 17，第五浪特点：行情的开始类同与第一浪的开始情况，止损点以前日高低点或用日 KD，

60MACD 和 60KD 的综合信号跟踪，对于上升 5 浪行情，其跳空缺口不会连续两天出现。行 情的结束大多以日或是周 k 线的高低点被击穿而确认， 往往此时许多指标将会出现背离信号， 持仓量大幅减少或大幅增加。有时行情转折时日 KD 不一定会跟上，而 60MACD 大部分时间 会跟上（金叉或死叉） ，或有 60MACD 背离信号以及 60KD 或 60K 线组合的确认，止损点尽 量以进场后的前日高日低为准。 18，A 大浪特点：大部分时间和第一浪类同，另外就是 A 浪的时间周期大部分都小与或等于 第五浪的时间周期。 19，持仓过夜的理由及判断的顺序： （1）中线与短线的波浪结构，形态（K 线组合） （2）周线和日线的 kd 方向及日 MACD 方向 （3）均线（60）组合的方向（10+30） （4）60KD 和 60MACD 的方向 （5）有无顶和低的特征与信号，特别注意有无跳空缺口或背离信号 （6）有无循环周期的低点（注意右偏或左偏很有用） （7） ，持仓量的变化 （8）过夜单应以日高或日低作为止损 20.持仓过夜的条件：首先应顺中线主要趋势方向，其次 （1）持仓头寸的方向应与日 KD、60KD 及 60MACD 三者中的两者同向，或与均线 60 组合的 方向（10+30）同向，且大部分时间与日 KD 同向。若与 60KD 及 60MACD 两者同向，与日 KD 反向，则根据周 KD 方向，顺者为势（日 KD 应小与 70 或大于 30） ，逆者调整（低部的反 弹或上升行情其收盘价一定要收在日次高或最高） ； （2） 若和日 KD 方向不一致， 则(a顺着周 KD 的方向， 同 10； （b） 逆着周 KD 的方向， 同 12； （3）中线持仓过夜单，一定要和周 KD 同向。止损以明确信号为准（大部分情况以出现背 离信号为准） 。 （4）对于两个品种的同时过夜，必须是要么相关性不大，要么一个有较大赢利。 第四篇 资金管理 21.资金管理：A,安全战略：第 1，3，5 和 a,c 浪或 B,2,4 浪之 c 浪，日内趋势交易为风险率 为 3%~5%（注意：日内交易转为过夜，必须有较大赢利，否则过夜则最多 30%资金） ，要求 持仓方向一定要与日 KD 或与 60KD 和 60MACD 同向； 日内短线 1% （或 10%左右资金） ； B， 大输赢战略：顺势（要求同前）日内交易风险率为 5%~10%（过夜则最多 50%资金） ，日内 短线 1%~3%（或 10%左右资金） ；C，加码的问题（止损以进场后的日高或日低为准） ： （1） 做多一定要

在 60MACD 在 0 位以上加码，反之，同理。 （2）回档之处（3）关键价位突破。 第三章 期货交易战术 22.重要的交易战术： （1）A：只有在市场展现强烈的趋势的特征，或者正在酝酿形成趋势，并已发出信号，才 进场。 B：找出每个市场中的主要趋势，而且顺着这个主控全局的趋势操作，要不然 多观察，不动手。

（2）A：前一个趋势显著反转之处。 B：横向整理盘显著向某个方向突破之时。 C：主要趋势下跌：小反弹遇反压时卖出；或开始反弹后算起第 3 或 5 天时卖出。 主要趋势上涨：技术性回档遇到支撑时买入；或开始回跌的第 3 或 5 天时买入。 （3）做顺势而为的仓位。主要上涨的趋势中，次级卖空的仓位要轻。 （4） ．当所建仓位合于大势所趋，而且市场的走势证明趋势对你有利，再第二点所述的技术 性反弹处金字塔型加码。 （5） ． 保持仓位不动， 直到在客观分析之后， 发现趋势已经反转或将要反转， 这时就要平仓， 而且行动要快！ ！ ！较之目标和支持／阻力区，永远更多留意市场运动和发展的形态。要尽量 使用跟踪止损指令并以市场运动的发展不断补充， 而不是用目标。 使用目标常常不能充分认 识到主要趋势的潜力。 A：趋势追踪系统发出的趋势反转讯号，一路设定停损点。 B：反趋势操作，苗头不对，立刻平仓。 （6） 。 如果一个市场不能跟随重要的利多或利空消息发展， 这常常是马上出现趋势反转的先 兆。如果我们正持有一个仓位，对这个发展要特别留意。 （7） 。当交易进行得不顺时： （a）减少交易规模； （b）收紧止损点； （c）暂缓进入新交易。 23.交易计划的制定：我们力求的是严谨，科学，以达到细节完美。 a,中线计划；主要通过月，周，日的波浪结构和形态分析（可以通过内外盘的比较或同一类 品种不同月份之间的比较） 来判别未来一段时间内的各个活跃品种的最大可能方向及波动结 构，经指标验证，找出我们的主要交易方向。判断在各个活跃品种中有无存在风险度有限而 获利空间巨大的战略机遇，确认重大的进出场关键价位，制定好风险得失比，耐心等待时机 的来临，迅速出击并严密跟踪。 b,短线（日内）计划；主要是用波浪分析，判别出当日可能的几种波动结构，并制定出相应 的交易策略（可用指标辅助验证判断概率最大的波动结构） 。我们的重要工作就是在多个活 跃的商品中，找有无日内可能单边行情的品种，并加以重点关注。如果判断为调整行情，则 要看是大调整还是小调整，处于何种调整阶段（开始，中继还是结束） 。 具体为：低开高走， 平开

高走，高开高走，高开低走，低开低走，平开低走如何做。信号~进场价位~止损价位。 风险得失比 24.交易日记：日记中包括我们做的每一个交易的图表，并做如下记录：交易理由；计划的 止损点和目标(如果有的话；后面的显示交易如何变化的点；观察结论和教训(错误，做对了 的事，或值得注意的模式，净获利／损失。进入交易时要填写交易记录单，这很重要，因 为记录交易理由准确地反映了我们当时实际的想法， 而不是根据事后发展调整后的想法。 另 外，常备一个形态图表簿，当我们注意到了一个有趣的市场形态，要记下我们认为它会如何 发展，或者记下我们认为这个形态最后怎样被破坏(在你对正确的解释不会有偏见的情况下。 要保证一直追踪每一个图表，看一看它实际的演变结果。

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