计量经济学试卷07

上 海 金 融 学 院

《_计量经济学__》课程 代码：_33330155__

非集中考试 考试形式： 闭卷 考试用时: _100 分钟考试时只能使用简单计算器(无存储功能)。

试 题 纸 一、单项选择题（每题2分，共16分）

1?已知4元线性回归模型估计的残差平方和为?ei2=800，样本容量为n=15，则误差项方差的无偏估计量S2为 （ C ）800/15-4-1 A 、 72.7 B 、 40 C 、80 D 、 36.36

?i=a+bXi，以下说法不正确的是（ A ）2、设 OLS 法得到的样本回归直线为y A ．?ei2=0 B ． C ．a=y-bX在回归直线上

?i=yi-ei D ． y3、若线性回归模型中的随机误差项存在自相关性，那么普通最小二乘法估计得到的参数( C )。

A.无偏且有效 B. 有偏且有效 C. 无偏但无效 D. 有偏且无效

4、在利用月度数据构建计量经济模型时（含截距项），如果一年里的每个季节表现出特殊的规律，则应该引入虚拟变量个数为（ B ） 4个季节 A. 4 B. 3 C. 11 D. 6

5?下列性质中并不是BLUE估计的特征的是（ ）C

A．无偏性 B．有效性 C．一致性 D．确定性E．线性特性

6、对模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则不可能( A )

A.β1=β2=0 B.β1≠0,β2=0 C.β1=0,β2≠0 D.β1≠0,β2≠0 7?在模型y?=3000+1.5IT+0.8IT-1+0.5IT-2+1.3IT-3中,Y的长期乘数是( C )

T1.5+0.8+0.5+1.3=4.1

A．1.5 B．0.8 C．4.1 D．1.3

8?某一时间序列经三次差分变换成平稳时间序列，此时间序列为（ B ）。

A．1阶单整 B． 3阶单整 C．2阶单整 D．以上答案均不正确 二、多项选择题（每题3分，共15分）

1、下列模型的表达形式正确的有（ BC ）

???A．yi?a?bxi B． yi?a?bxi??i Cyi?a?bxi

????x ??bD．yi?a?bxi??i E． yi?ai2．两变量线性回归中对随机误差项的假设有（ABCD） A．均值为零

B．有相同的方差 C．随机误差项互不相关

D．误差项服从正态分布 E．方差为零（方差为常数） 3?多元线性回归中对解释变量的假设有（ AE ） A是确定性变量 B．是随机变量 C．均值为零 D．线性相关 E．互相之间不存在线性关系

4?下列检验中用来检验异方差的是（ ABC ）+帕克检验 A．怀特检验 B．戈德-匡特检验 C．格里瑟检验 D．格兰杰检验 E．F检验

5、消除误差序列相关的方法有（ ABCD ） A．一阶差分法 B．广义差分法 C．柯奥迭代法 D．杜宾两步法 E．加权最小二乘法 三、计算和分析题（7分+7分+7分+8分）：

t0.05(28)=1.701,t0.05(29)=1.699,t0.05(30)=1.697,

d0.05(1.20)?L=1.28, d0.05(1.20)?U=1.57

t0.025 (28)=2.048, t0.025 (29)=2.045, t0.025 (30)=2.042

F0.05（15，15）=3.52，F0.05（5，12）=3.11，F0.05（5，13）=3.03， 1、某线性回归的输出结果如下： (1)求修正后的决定系数R2 (2)求总体显著性检验统计量F值

(3）在95%的置信水平下判断模型总体显著性程度

Dependent Variable: Y Included observations: 18

Variable

C X1 X2 X3 X4 X5

R-squared

Sum squared resid Durbin-Watson stat

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

-12815.75 14078.90 -0.910280 0.3806 6.212562 0.740881 8.385373 0.0000 0.421380 0.126925 3.319919 0.0061 -0.166260 0.059229 -2.807065 0.0158 -0.097770 0.067647 -1.445299 0.1740 -0.028425 0.202357 -0.140471 0.8906 0.982798 Mean dependent var 44127.11 5685056. Schwarz criterion 16.46431 1.810512 Prob(F-statistic) 0.000000

2、用季度数据估计某地区市场的汽油销售量，结果如下：

?Q?70?0.01P?0.2Y?1.5S1?3.6S2?4.7S3

其中Q为销售量，P为价格，Y为可支配收入，Si为第i季度虚拟变量。P和Y的下一年度的预期值如下表: 季度 P Y

3、在进行计量回归时得到下列结果：

Dependent Variable: CC

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 201.1055 14.88606 13.50965 0.0000 Y 0.386185 0.007223 ( ) 0.0000

R-squared 0.992708 Mean dependent var 905.3261 Adjusted R-squared 0.992361 S.D. dependent var 380.6387 Sum squared resid 23243.46 Schwarz criterion 10.02881

1 110 100 2 116 102 3 122 104 4 114 103 计算下一年度各季汽油销售的预期值。 （1）写出回归模型 （2）计算括号内的值

(3）预测当Y=2000时CC的值。你能确定当Y=2000时CC的值就是你估计的吗？为什么？

4、某线性回归的结果如下：

Dependent Variable: CC Included observations: 20

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic C 201.1055 14.88606 13.50965 GDP 0.386185 0.007223 53.46804

R-squared 0.992708 Mean dependent var Sum squared resid 23243.46 Schwarz criterion Log likelihood -112.1959 F-statistic Durbin-Watson stat 0.550632 Prob(F-statistic)

Prob. 0.0000 0.0000 905.3261 10.02881 2858.831 0.000000

判断模型中随机误差项是否存在自相关性。如果存在，写出一种消除自相关的方法并写出具体步骤。

四、问答题（每题10分，共40分） 1、简要叙述如何对计量模型进行检验。

经济意义检验，统计学检验（拟合度检验，显著性检验）计量经济检验，预测检验（稳定性）

2、设根据某年全国各地区的统计资料建立城乡居民储蓄函数si?a?bxi??i时(其中S为城乡居民储蓄余额，X为人均收入)，如果经检验得知:ei2?4xi2?2: (1)试说明该检验结果的经济含义；

(2)写出使用加权最小二乘法估计储蓄函数的具体步骤； (3)写出使用EV软件估计模型时的有关命令.

3、试述产生多重共线性的原因、影响和解决多重共线性的基本思想.

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《__计量经济学___》课程 代码：_33330155____

集中考试 非集中考试 考试形式： 闭卷 考试用时:__100_ 分钟 注：本课程所用教材，教材名：___《计量经济学》_ _ 主编：_谢识予_ 出版社：__高等教育出版社_ 版次：__第二版___ _ 答案及评分标准 一、名词解释（每题3分，共15分）

时间序列数据：同一观测单位，在不同时点的观测值序列

球形扰动： 满足均值为零、方差为常数且互相不相关的随机误差项

方差扩大因子：某个解释变量与其它解释变量之间的相关性导致其参数方差扩大的倍数。

工具变量： 与某解释变量相关性较强而与随机误差项不相关的变量。 前定变量： 外生变量和滞后内生变量这种在当期给点的变量。 二、选择题（每题2分，共16分） CACB CACB

三、多项选择题（每题3分，共15分） 1/BC 2/ABCD 3/AE 4/ABC 5/ABCD 四、计算和分析题（ 8分+8分+8分+10分=34分）

1、（1）R2=1-（1-R2）(N-1)/(N-K-1)= 0.976 (3分)

（2）F=R

2

(N-K-1) / K（1-R2）=137.12 （3分）

(3) F=137.12＞F0.05（5，12）=3.11，总体显著 （2分）

2、每个2分

Qi?70?0.01?110?0.2?100－1.5＝87.4

Q2?70?0.01?116?0.2?102?3.6?92.84

**Q3?70?0.01?122?0.2?104?4.7?94.28

Q4?70?0.01?114?0.2?103?89.46

?C=201.1055+0.386185Y （2分） 3、（1）C**（2）53.47 （3分）

?C=973，这只是估计值，受随机误差和模型回归误（3）将Y=2000代入（1）得C差的影响，实际发生的消费指出可能不是973 （3分）

4、DW值＜d0.05(1.20)?L=1.28,所以存在正自相关 （2分）

?=1-DW/2=0.725 （3分） ?构造新的变量Y1=Y-0.725Y（-1），X1=X-0.725X（-1），再进行回归，不停迭代下去，直到消除自相关为止。 （3分） 五、简答题（6分+6分+8分=20分）

1、分经济检验、统计检验、计量检验三种并简要说明，酌情给分。 2、存在异方差性，利用加权最小二乘法消除异方差，酌情给分。 3、共同的时间趋势、变量的选择、数据选择等 参数估计困难、方差扩大导致无效、参数不稳定等 先验信息约束、逐步回归等方法。 酌情给分。

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