风险管理案例 - 图文

熟练掌握概率基本计算“和”“或”对概率计算的影响

一公司在上海和杭州分别有一个工厂，上海工厂着火概率是0.04，杭州工厂着火概率是0.02 问：

（1）至少一个工厂着火概率是多少？ （2）两工厂同时着火概率是多少？

（1）至少一个工厂着火概率是多少？ 0.02+0.04=0.06

（2）两工厂同时着火概率是多少？ 0.02×0.04=0.0008

两个很近的建筑物，他们分别着火的概率是0.05和0.02，已知一个建筑物着火，另外一个着火的概率是0.85

问：两个建筑物同时着火的概率是多少？

0.05×0.85+0.02×0.85=0.0595

损失频率计算

例11.4某市在过去两年内由于司机酒后开车发生交通事故的记录如表

试用泊松分布估算一个月内的事故发生频率

二项分布

某工厂有同类型设备300台，各台设备工作相互独立。已知每台设备发生故障的概率均为0. 01。为了保证设备发生故障又不能及时维修的概率小于0. 01，至少需要配备多少维修工人？（假设一台设备的故障可由一人处理。）

正态分布

例11.6-个村庄每次遭受洪水灾害而导致的损失金额如表

(1)每次灾害所致损失金额小于500元的概率是多少？

(2)每次灾害所致损失金额在4 500元和6 000元之间的概率是多少？ (3)每次灾害所致损失金额大于7 500元的概率是多少？

案例

? 假设某公司拥有一套价值200万元的设备。假设该设备只面临一种风险一火灾，只考虑该风险损失的两种结果：全损和没有发生损失。

有四种行动方案可供选择：①自留风险；②自留风险但安装损失消防设备；③购买保险；④购买自负额1万元的保险。

? 同时风险经理可以根据以下有关资料进行决策

? 未投保导致间接损失为10万元。是指如果投保就不会发生的间接损失，如信贷成本的增加。

? 如果安装消防设备，则消防设备成本为40万元，使用年限为10年。 ? 如果全额投保，则保险费为6万元；

? 但如果设定自负额为1万元，则保险费降为5.5万元

? 火灾发生的概率原为2.5%，但如有安装消防设备则降为1%。 ? 上述资料不考虑不确定性引起的忧虑因素，那个是最优方案？

? 按照最大损失最小化原则，最优方案是买全额保险

风险损失矩阵

方案①自留风险：210×0.025+0×0.975 =5.25（万元） 方案②自留风险但安装预防设备：如没有发生损失， 预防设备需要计提折旧40/10 =4（万元）；250×0.01+4×0.99=6.46（万元） 方案③购买保险：6×0.025+6×0.975 =6（万元）

方案④购买自负额1万元的保险：6.5×0.025+5.5×0.975=5.525（万元） 风险管理决策方案是自留风险。

可供风险管理人员选择的方案及其相关费用的信息如下： 方案①：完全自留风险，不安装自动灭火装置。 方案②：完全自留风险并安装自动灭火装置，成本为4 000元，使用年限为10，年折旧费为400元，年维修费200元。如果仓库的损失达到200 000元时灭火装置一起损毁。

方案③：购买保额为100 000元的保险，保费支出为25 00元。 方案④：在方案③的基础上安装自动灭火装置，保费为2 100元。

方案⑤：买带有2 000元免赔额、保额为400 000元的保险，保费为2 800元 方案⑥：购买保额为400 000元的保险，保费为3 400元。 解答：

方案①：完全自留风险，方案一的忧虑成本为900元 方案①：2 620+900=3520元

方案②：完全自留风险并安装自动灭火装置，忧虑成本为800元 方案②：2 792+800=3592元

方案③：购买保额为100 000元的保险，忧虑成本为500元 方案③：3 040+500=3540元

方案④：在方案③的基础上安装自动灭火装置，忧虑成本为350元 方案④：2812+ 350=3162元

方案⑤：购买2 000元免赔额、保额为400 000元的保险，忧虑成本为80元 方案⑤：3280+80=3360元

方案⑥：购买保额为400 000元的保险，忧虑成本为0元 方案⑥：3 400+0=3400元 方案④为最优方案

1 000元的保险方案加安装自动灭火装置，保费为2 100元。1

假设通过问卷调查得到了某车主的效用曲线，根据某效用曲线可知他对失去1万元的效用度损失为100，失去200元时的效用度损失为0.8

假设此人在一年内因车祸造成他人损失而赔偿1万元的概率是0.01，为转移此风险需要支付的保险费是200元。

问：按照期望效用值决策法他应选择下列方案的哪个方案？ 方案一：购买保险，支付200元保费

方案二：自己承担风险 解答：

? 方案一：购买保险，支付200元保费，效用损失为0.8。 ? 方案二：期望效用损失是：100*0.01=1 ? 1>0.8,所以，选择第一方案

投资者现有财产，这个投资者要把他的财产投资到下面两个项目之一： (1)8年后，其财产可能变成

2)固定收益率，年利率为10%。问：投资者认为这两个项目哪个较优？ 解答：

内部收益法计算：3.9是终值，3.9/（1+i）8=1，贴现得i=0.18545〉

现值计算法：3.9是终值，按10%贴现得现值是3.9/（1+10%）8=1.819739〉1 终值计算法：3.9是终值，按照10%贴现得现值是1×（1+10%）8=2.1435〈3.9

某企业一大型设备预计还可以使用三年，未来三年预计收益分别为50万元、50万元、40万元，按照利率为6%，则此设备现在报废，无任何其他收益或者开支，问其损失是多少？

现在投资500元，第一年末投资300元，第二年末再投资150元，这样第四年末将积累到1300元。问现在银行利息是7%，该投资方案是否划算？ 终值法：500（1+7%）4+300（1+7%）3+150（1+7%）2 =655.40+367.51+171.74=1194.65〈1300 答：划算

方案二：自己承担风险 解答：

? 方案一：购买保险，支付200元保费，效用损失为0.8。 ? 方案二：期望效用损失是：100*0.01=1 ? 1>0.8,所以，选择第一方案

投资者现有财产，这个投资者要把他的财产投资到下面两个项目之一： (1)8年后，其财产可能变成

2)固定收益率，年利率为10%。问：投资者认为这两个项目哪个较优？ 解答：

内部收益法计算：3.9是终值，3.9/（1+i）8=1，贴现得i=0.18545〉

现值计算法：3.9是终值，按10%贴现得现值是3.9/（1+10%）8=1.819739〉1 终值计算法：3.9是终值，按照10%贴现得现值是1×（1+10%）8=2.1435〈3.9

某企业一大型设备预计还可以使用三年，未来三年预计收益分别为50万元、50万元、40万元，按照利率为6%，则此设备现在报废，无任何其他收益或者开支，问其损失是多少？

现在投资500元，第一年末投资300元，第二年末再投资150元，这样第四年末将积累到1300元。问现在银行利息是7%，该投资方案是否划算？ 终值法：500（1+7%）4+300（1+7%）3+150（1+7%）2 =655.40+367.51+171.74=1194.65〈1300 答：划算

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/aytf.html