2008统考计量经济学B

厦门大学研究生《高级计量经济学(I)》课程试卷

＿＿＿＿学院＿＿＿＿系＿＿＿＿年级＿＿＿＿专业

要求：1－4题必做；5－10题选做五道题完成。

1．（15%）请写出多元线性回归模型的经典假设，如果这些假设遭到了破坏，会产生什么样的后果？请给出其中三种情形，并简要叙述对每一种情形的一种检验方法和一种补救方法。

2.（15%）考虑下面两个方程的系统

主考教师：＿＿＿＿试卷类型：（B卷）

y1t??0??1y2t??2X1t??3X2t?u1ty2t??0??1y1t??2X1t?u2t(i)(ii)

1) 关于这些方程，解释如果分别对式(i)和式(ii)进行OLS估计得到的错误结论。 2) 如果变量y1t没有出现在式(ii)中，对(1)问的回答有什么影响？

3) 表述判别方程组中某个方程是否可识别的阶条件。用阶条件判断式 (i)和式(ii)是否可识别。

4) 解释可否用ILS或2SLS得到式(i)和式(ii)的参数估计，简述这两种方法是如何计算出方程的参数的。

3．（10%）给定模型 logY??1??2logX2??3logX3??

证明：回归的估计是Y与各X之间的弹性系数，这些弹性系数对于整个回归直线都是常数。

k4.（10%）假定用阶数为2的Almon多项式?i??k?0dki2对分布滞后模型

Yt????0Xt??1Xt?1???4Xt?4?ut

进行估计。根据样本数据，用最小二乘法估计出多项式滞后模型为：

??21.5?0.3Z?0.51Z?0.1Z?u Yt0t1t2tt其中，Zkt??ii?04kXt?i，k?0,1,2。试计算原模型的参数估计值。

5.（10%）什么是面板数据，其优缺点有哪些？请写出变截距固定效应模型和随机效应模型的典型形式。

6. （10%）在经典线性模型基本假定下，对含有三个自变量的多元回归模型

Y??0??1X1??2X2??3X3??

1

要检验的原假设是H0:?1?2?2?1。

?,??的方差及其协方差求出Var(???2??)。 1)用?12122)写出检验H0:?1?2?2?1的t统计量

3)如果定义?1?2?2??，写出一个涉及?0,?,?2和?3的回归方程，以便能直接得到?的估计值??及其标准差。

7.（10%）为了比较A、B和C三个经济结构相类似的城市由于不同程度地实施了某项经济改革政策后的绩效差异，从这三个城市总计NA?NB?NC个企业中按一定规则随机抽取

nA?nB?nC个样本企业，得到这些企业的劳动生产率y作为被解释变量,如果没有其它可获得

的数据作为解释变量，并且A城市全面实施这项经济改革政策，B城市部分实施这项经济改革政策，C城市没有实施这项经济改革政策。如何建立计量经济模型检验A、B和C这三个城市之间由于不同程度实施某项经济改革政策后存在的绩效差异？

8．（10%）考虑下述回归模型

Yt*????Xt*?ut

其中， Yt?Yt?1??(Yt?Yt?1);***Xt*?rXt?1?(1?r)Xt*?1，试对以上模型进行适当变换，使模

型中的变量Xt，Yt成为可观测变量。 9．（10%）针对回归模型

yt = ?0 + ?1x1 t + ?2 x2 t+ … + ? k x k t + εt (t = 1, 2, …, n)

εt 具有一阶自回归形式εt =

?εt-1 + vt ，其中vt是零均值、无序列相关、同方差的随机变量。若

?n??????t?t?1???t?2?????把εt 和εt-1看成两个变量，它们的相关系数为

??t?2n2t2??t?1? t?2n????。 ?的OLS估计量等于?试证明在大样本情况下，?10．（10%）详细论述如何进行Granger因果关系检验。

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