2006《计量经济学》试题(A)

《计量经济学》博士研究生入学试题（A）

一、简答题（每题5分，共40分）

1、 指出稳健标准误和稳健t统计量的适用条件。 2、 若回归模型的随机误差项可能存在q（q量是什么？

3、 谬误回归的主要症状是什么？检验谬误回归的方法主要有哪些？在回归中使用非平稳的时间序列必定

会产生伪回归吗？

4、一般的几何滞后分布模型具有形式：

?1）阶自相关，应采用什么检验？其检验过程和检验统计

yt???????1???xt?i??tii?0?，

E??t??0，

cov??t,?s???2?t,s， 0???1 。

如何对这类模型进行估计，才能获得具有较好性质的参数估计量？ 5、假定我们要估计一元线性回归模型：

yt????xt??t， E??t??0， cov??t,?s???2?t,s

但是担心xt可能会有测量误差，即实际得到的xt可能是xt???xt??t，?t是白噪声。如果已经知道存在

与xt相关但与?t和?t不相关的工具变量zt，如何检验xt是否存在测量误差？ 6、考虑一个单变量平稳过程 这里，?tyt??0??1yt?1??0xt??1xt?1??t （1）

?IID?0,?2? 以及 ?1?1 。

yt和xt都将达到静态平衡值，即对任何t有：

由于（1）式模型是平稳的，

y??E?yt? ， x??E?xt?

于是对（1）式两边取期望，就有 也就是

y???0??1y???0x???1x? ( 2)

y??????1???0?0x?k0?k1x? (3)

1??11??1 这里k1是

y?关于x?的长期乘数，

重写(1)式就有：

?yt??0???1?1?yt?1??0?xt???0??1?xt?1??t

??0???1?1??yt?1?k0?k1xt?1???0?xt??t (4)

1

我们称(4)式为(1)式的误差修正机制（Error-correction Mechanism）表达式（ECM）。在 （4）式中我们可以发现长期均衡的正、负偏离对短期波动的作用是对称的。假如这种正、 负偏离对短期波动的作用不是对称的，那么模型应该如何设计与估计？

7、检验计量经济模型是否存在异方差，可以用布罗歇—帕甘检验（Breusch Pagan）和怀 特（White）检验，请说明这二种检验的差异和适用性。

8、在模型设定时，如果遗漏重要变量，那么模型中保留下来的变量系数的OLS估计是无 偏和一致的吗？请举简例说明。

二、综合题（每题15分，共60分） 1、为了比较

A、B和C三个经济结构相类似的城市由于不同程度地实施了某项经济改革政策后的绩效差

异，从这三个城市总计NA到这些企业的劳动生产率

?NB?NC个企业中按一定规则随机抽取nA?nB?nC个样本企业，得

y作为被解释变量,如果没有其它可获得的数据作为解释变量，并且A城市全A、B和C这三个城市之间由于不同程度实施某项经济改革政策后存在的

面实施这项经济改革政策，B城市部分实施这项经济改革政策，C城市没有实施这项经济改革政策。如何建立计量经济模型检验绩效差异？

2、用观测值

y1,?,y20和x0,x1,?,x20估计模型

yt????0xt??1xt?1?et

得到的OLS估计值为

? ???0.3?1.86? ??0.8?2.21? ??5.0?2.23? ?10?2?25 R2?0.86 和 ??的t值较小，去掉滞后回归自变量x重新估计模型，这时，R为多少？ 括号内为t统计量。由于?t?112

3、对线性回归模型：

yi?xi'???i ， （i?1,2,?,n） ------------ （1）

满足 Exi?i?0。假定 zi 可以作为xi合适的工具变量，且Var(?|Z)??2I，请导出工具变

量估计量，并给出它的极限分布。

4、考虑如下受限因变量问题：

1）、二元离散选择模型中的Logit模型，在给定xi，i?1,2,?,N条件之下yi?1的条件概率为：

ex?pxi??? pi?Pry?1|x??i?i1?ex?xpi???在重复观测不可得的情况下，运用极大似然估计方法证明：

2

???y?pii?1i?1NNi

?expxi???i?其中，xi???1,xi1,xi2,?,xip?，p?1?expxi??2）、为什么利用观测所获得的正的数据3）、对Tobit模型：

?? 。 ??yi*来估计Tobit模型是不合理的？

yi??xi????i，i?1,2,?,n以及?i服从正态N?0,?2?分布，

yi?yi?,若yi??0； yi?0,若yi??0 ；

求：（1）、E?yiyi??0?；

（2）、对重复观测不可得的情况详细说明Heckman提出的模型估计方法。

《计量经济学》博士研究生入学试题（B）

一、简答题（每题5分，共40分）

1、 说明随机游动过程和单位根过程的联系与差异？如何检验某个经济变量具有单位根？ 2、 协积的概念是什么？如何检验两个序列是协积的？

3、在二元离散选择的模型中解释变量xik变化作用的符号与其系数?k的符号有什么关系？为什么？ 至少写出二点关于Tobit模型与二元离散选择的模型的区别？

4、海德拉斯（Hildreth）和卢（Lu）(1960) 检查分析了30个月度的时间序列观测数据（从1951年3月

到1953年7月），定义了如下变量： cons = 每人冰激凌的消费量（按品脱计） income = 每周平均的家庭收入（按美元计） price = 每品脱冰激凌的价格（按美元计） temp = 平均气温（°F）

1）、用cons对income，price，tem和常数作线性回归模型，得到DW统计量的数值为1.0212，请说明模

型存在什么病态？

2）、上述模型中加入平均气温的一阶滞后项tem(-1)，得到DW请说明加入该项的作用以及系数为负的经济含义。

3）、请写出2）中模型的另一种表达式，说明该表达式中变量系数的符号，解释符号的经济意义。 5、说明R和调整的R之间的差异，为什么在多变量线性回归模型的拟合评价中人们主要用R，而不

是一般的决定系数R呢？

6、 对于一种简化的异方差模型，即假定：Var2222?1.5822，并且该项的系数估计为负，

?估计 ??i/xi???2hi2，这里假定hi可以被hi的。那么关于参数?的可行的广义最小二乘估计（FGLS）量如何得到？它是否还具有广义最小二乘估计

3

的优良性质？

7、在美国有人对密歇根的Ann Arbor的大学生进行调查，认为男生和女生对空间（用ROOMPER度量）和距学校的距离（用DIST度量）具有不同的观点。试问如何利用租金（用RENT度量）数据对下述模型：

RENT??1??2?SEX???3?ROOMPER???4?DIST???

用F检验法检验假设Var????Var???？

男女注：SEX为虚拟变量 ——（1；如果是女生; 0；如果是男生）。

8、为了研究美国住房需求情况，我们利用对3120个家庭调查的截面资料资料，对以下回归模型：

logQ??1??2logP??3logY??

其中 Q=3120个家庭中的任何一个家庭每年所需要的住房面积平方英尺数；

P=家庭所在地住房的价格； Y=家庭收入。

假设我们认为住房需求由两个方程组成，一个描述黑人的住房需求，另一个描述白人的住房需求，这个模型可以写成：

logQ??1??2logP??3logY?? ；白人家庭 logQ??1??2logP??3logY?? ；黑人家庭

我们希望对黑人需求方程的系数等于白人需求方程的系数的原假设进行检验。这个假设是联合假设：

?1??1 ?2??2 ?3??3

为了对上述假设进行检验，我们首先对上述模型进行估计，并将每个方程的误差平方和相加，得到

ESSUR?13640。现在，假设原假设为真，则模型简化为

logQ??1??2logP??3logY?? 所有家庭

?13838。我们能否认为系数全相等是正确的？

对这个模型进行估计，得到它的误差平方和ESSR

二、综合题（每题15分，共60分） 1、假定模型的矩阵形式为：

y?X???，其中E????0， E?X????0；

1）、假定E2）、假定

［q???????2IT，求在R??r条件下，参数?的最小二乘估计量。

E???????2IT且

?是正态向量

N0,?2IT??，构造检验原假设H

0

：

R??r

?rank(R)］ 的检验统计量，并说明该检验统计量服从F分布。

3）、如何判断参数线性约束条件是否成立，请做说明。

R2k2R4)、证明：对模型显著性检验的统计量F?，请说明原假设是什么？其中，是21?R?T?k?1??? 4

模型

y?X??? 在无约束条件下作OLS估计所得到的拟合优度。

2、对线性回归模型：

y?X???， 其中随机误差向量?满足高斯-马尔可夫条件。

1)、 定义最小二乘估计量b.

2)、 如果X的第一列每个元素都是1, 证明最小二乘残差和为零，即3)、 令??ei?0。

?(?1',?2')'?RK1?K2,b?(b1',b2')', 和 X?(X1,X2), 推导b1 和 b2的表

达式。 4)、 如果E??

3、假设年轻男性职员与年轻女性职员的工资之间存在着恒定的差别，为检验年轻男性职员与年轻女性职员

受教育的回报是否相同以及方便起见，在模型中只包含受教育水平和性别二个定性的解释变量。试设计模型既能体现存在恒定的工资差别，又能反映存在受教育回报上的差别，并对模型参数的估计及其所蕴涵的意义进行讨论。

4、投资学说中的资本存量调整原理认为人们根据最近的市场需求情况预期当前的需求量

?(GLS)方差形式。 '??2? 与单位矩阵不成比例，试推出b和?Yt?，然后根据生产技术关系确定最合适的资本存量Kt?为：Kt??vYt?，从而得到必

要的净投资量NIt??It???Kt?1。

1）、为什么这种投资计划当期内不一定能实现？ 2）、说明为什么实际净投资量NIt??(It???Kt?1)??vYt??Yt?1??？并说明由于Y?t

不可观测，可以用什么来替代。

3）、运用投资学说中的资本存量调整原理说明如下例子的建模思想，并诊断被估模型中可能存在什么病态。

?1?Sc?Ac?D???13??14??It??5.359?0.4688??GNPt?i??0.1859??Kt?i??0.2574??????44q?i?0??t?1???t?i??i?0?? （18.3） (-13.3) (4.1)

R2?0.996 ??267.2 DW?1.157

其中：It= 第t期的投资；GNPt= 第t期的国内生产总值；Kt= 第t期的资本存量；

Sc= 企业内部储蓄；Ac= 由于价格变动引起的企业库存的增减；

D= 企业的设备折旧额。

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