上交所交易规则

上海证券交易所业务规则

第一章 基本交易规则

第一节 基本概念及相应交易规则

通讯方式 ：

一般，营业部与上交所有以下几种通讯方式：

DDN、双向卫星、单向卫星，具体由各个营业部的实际情况而定。今后的趋势为双向卫星。

交易时间

每周一至周五开市，每日分前、后两市，上午九时三十分至十一时三十分为前市，下午一时至三时为后市。法定假日不开市。有必要时，上交所可临时调整开、闭市时间。交易市场开市后，如遇偶发事故，可宣布暂停交易。在宣布之前已成交的买卖仍属有效，前项事故消除后，上交所所宣布恢复交易。

股东帐户开户

委托人委托买卖股票，必须先亲自向上交所（或上交所指定的证券商）办理名册登记并开立（股东帐号（即：股票帐户）。

A（B、D）+9位数字：上海A股普通帐号； B,D为机构帐户。

F+9位数字：上海A股基金帐号； C+9位数字：上海B股帐号。 ? 问：基金帐户是怎么回事？

答：为了给那些资金小、投资经验不足及受其他限制不愿或不能直接买卖股票的投资者提供方便，证券交易所特别开设了手续简单、快捷、费用低，专门用于购买基金的帐户，即基金帐户。投资者可凭自己的身份证到当地登记公司和联网开户代理点办理基金帐户的开户手续，开户费为人民币5元。

? 问：现有股票帐户是否可以买卖证券投资基金？它与基金帐户有什么区别？

答：已拥有上海证券交易所股票帐户或深圳证券交易所证券帐户(以下简称股票帐户)的投资者可直接用股票帐户申购和买卖证券投资基金。依据有关规定，已持有股票帐户的投资者，不得再申请开设基金帐户。两类帐户的主要区别是：股票帐户可以买卖股票、基金和债券等多个证券品种，而基金帐户主要用于买卖证券投资基金，不能买卖股票等股权类证券。

每个委托人可开立一个股票帐户，限本人使用。委托人委托买卖股票，须事先在证券商或上交所所指定的银行开立资金专户（即：柜台系统中所指的资金帐户），委托人存入资金专户中的资金利息，由开户证券商或银行转入专户。

委托人可在证券商处开立债券专户。债券专户中的余额，表明委托人所持债券数，由证券商免费代为保管。

涨跌幅限制

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自1996年12月16日起，对交易的股票（含A股、B股）、基金类证券（含受益凭证）实行交易价格涨跌幅限制。在一个交易日内，除上市首日证券外，每只证券的交易价格相对上一日收市价的涨跌幅度不得超过10%。超过涨跌幅度的委托为无效委托。

委托的办理

委托人向证券商办理委托时，应详细说明下列内容： 一、证券名称和交易的种类二、买进或卖出及其数量； 三、出价的方式及价格的幅度； 四、委托的有效期限；五、纠纷处理方式的选择。

委托人办理委托买入证券时，须将委托买入所需的款项全额交付给证券商（也可事先存入上交所或证券商指定的帐户）。

委托人办理委托卖出股票时，须将股票实物全额存入或帐面形式存入本所。

委托人办理委托卖出债券时，须将债券足额交付给证券商；如委托人在债券专户中留有所卖出债券足够的余额，可以不再向证券商交付债券。

委托人委托买卖记名证券时，如上交所认为必要，须附加过户申请和转让背书等。

委托人办理委托时，须承诺对设备、供电、通讯、故障或偶发事故等不可抗力因素造成的损失责任不予追究。

委托形式和种类

常见的委托买卖证券按下列形式办理： 当面委托（即常说的柜台委托）、电话委托、自助委托（刷卡委托）、远程委托、Interner委托、热自助委托等。

委托人在办理当面委托时，须由本人填写委托书并签章。

委托买卖证券分市价委托和限价委托。上交所如认为有必要时，可实行特殊形式委托，如停止损失买入（卖出）委托、停止损失及限价委托、授权委托等交易。

市价委托为委托人要求证券商按交易市场当时的价格买进或卖出证券，证券商有义务以最有利的价格为委托人成交；由于市价委托容易引起争议，现营业部一般不提供市价委托。

限价委托为委托人要求证券商按限定的价格买进或卖出证券，证券商在执行时，必须按限价或低于限价买进证券，按限价或高于限价卖出证券。

委托人委托买卖证券的数额：整数交易时，委托买卖股票、债券的数额，须是以一个交易单位（一手）为起点的整倍数；股票零股交易时，由零股证券商自营买入，并按规定办法办理过户。

委托人的委托有效期一般为当日有效，指从委托之时起，到当日本所营业终了的时间内有效。

委托人与证券商约定，可实行约定日（营业日）有效，指从委托之时起，到约定的营业日本所营业终了的时间内有效，现常见的有隔日委托（前一日委托，第二天报盘）。

委托的受理

受理委托人买卖证券，限于经上交所批准可经营经纪业务并落实行情揭示的证券商。 证券商受理委托买卖证券，限于其公司本部营业机构和分支营业机构，以及经上交所批准的证券交易业务的代理机构。

代表证券商受理委托买卖证券的，须是经上交所培训考核合格的证券业务员。

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证券商业务员受理委托后，须按受托先后顺序即该通知驻场交易员。

证券商对委托人交保的资金和证券有详实的纪录和凭证，按户分帐管理，不得挪用。 证券商对委托人的委托事项负有保密的责任，未经委托人许可不得披露。

证券商在受理委托时，须向委托人说明遇有不可抗力因素造成的损失责任的处理事项。

委托的执行

委托人的委托如未能全部成交，证券商在委托有效期内可继续执行，直到有效期结束。 在委托未成交之前，委托人有权变更和撤销委托。 委托人变更委托，视同重新办理委托。对委托人变更或撤销委托，证券商须即刻通知上交所，经上交所确认后，当即将执行结果告知委托人。

对委托人撤销和失效的委托，证券商须根据委托人的要求，及时退还其交保的资金或证券。 委托人买卖成交后，证券商须及时通知委托人，并按规定的交割时间向委托人办理交割手续。

证券商在向委托人办理交割时，须将“成交过户交割凭单”（或“成交交割凭单”）交给委托人签收。

委托人的委托书及委托执行中的有关收付凭证，证券商须保存两年以上。

自营买卖证券

在交易市场自营买卖，限于经上交所批准可经营自营买卖业务的证券商。

证券商在交易市场自营买卖证券，由固定的一个交易席位申报。 前项所指交易席位，由证券商自行指定，报上交所备案，未经上交所同意，不得擅自变更。

证券商的自营买卖证券，须通过上交所指定的特种经纪商进行。

交易市场交易的交易类别和申报竞价

上交所交易市场交易分为下列类别。

一、普通交易：指买卖成交当日，成交各方进行清算交割的交易。

二、约定日交易：指买卖成交后的十五天（含成交当天）内，成交各方按约定日期进行清

算交割的交易。

证券商申报竞价时，可依集合竞价方式或连续竞价方式进行，其申报竞价限于当日有效。 连续竞价时的申报方法为：

一、无论买入或卖出，每次申报的价格以不超过即时提示价格的上下一定百分比为限； 二、如买入或卖出有一方无揭示价格，则申报价格按另一方的即时揭示价格上下一定百

分比为限；

三、如买卖双方均无揭示价格，则按最新一笔成交价为申报价格的基准；如当日无成交

价，则取前一日收盘价为申报价格的基准。

证券商须按受托的时间顺序进行申报竞价。

证券商申报的价格，股票以一股，债券以1000元面额为计价单位。

开盘交易

每个营业日开市后，某种证券的第一笔成交价为该证券的开盘价。

每个营业日闭市前，某种证券的最后一笔成交前一分钟内所有成交的加权平均价为该证券

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的收盘价。（上海市场）

注：深圳市场在14：57—15：00会再次有集合竞价，产生当天的收盘价； 证券的开盘价和收盘价，可由上交所通过集合竞价或连续竞价的方式产生。

上交所证券买卖的成交价格实行随行就市、自由竞价，同时受涨跌幅制度（详见涨跌幅制度）的限制。

证券商申报竞价不能一次全部成交时，其余量仍可继续竞价。

股票上市公司增发股票或发放股息、红利时，其股票以除权或除息的方式交易。除权，为当日在交易市场买入股票，要除去购买新股的权利。除息，为当日在交易市场买入股票，要除去领取股息红利的权利。

竞价成交

上交所交易市场交易按价格优先、时间优先的原则竞价成交。 成交时价格优先的原则为：

一、较高买进申报优先满足于较低买进申报，较低卖出申报优先满足于较高卖出申报； 二、市价买卖申报优先满足于限价买卖申报。

成交时时间优先的原则为： 同价位申报，较先申报者优先满足于较后申报者。 连续竞价时，成交价格的决定原则为：

一、最高买进申报与最低卖出申报价位相同；

二、买入（卖出）申报价格高（低）于市场即时的最低（高）卖出（买入）申报价格时，

取即时揭示的最低（高）卖出（买入）申报价位。

集合竞价时，成交价格的决定原则为：

一、能实现成交量最大的价位；

二、高于决定价格的买进申报与低于决定价格的卖出申报须全部满足；

三、与决定价格相同的一方（买方或卖方）须全部满足。 如有两个价位都满足上述条

件，则取其中间价位为决定价格。

证券商申报竞价成交后，买卖即告成立，不得撤销或冲正。 如申报有误，可依下列办法处理：

一、如价格申报有误，由买卖双方自行协商解决； 二、如买卖申报反向，由证券商在场内自行补正； 三、对因特殊情况确需本所调整的，可通过本所办理非交易过户 (详见后附的上交所《关

于申报非交易过户数据及有关事项的通知》)。

整数交易和零股交易

交易市场的股票交易实行整数交易和零股交易两种方式，债券交易等实行整数交易。 股票整数交易以一定面额为一个交易单位，债券整数交易以每1000元面额为一个交易单位，均简称为“一手”

整数交易时，委托买卖股票、债券的数额，须是以一个交易单位（一手）为起点的整数倍。 股票零股交易时，由零股证券商自营买入，并按规定办法办理过户。 清算交割 培训中心

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清算

上交所以每一交易日为一个清算期。

各证券商须统一在本所指定的银行开设清算帐户，并保持足够的余额，保证即日清算交割划拔价款之需。

上交所按“净额交收”的原则清算交割。每一证券商在一个清算期中，对价款的清算，计其应收应付相抵后的净额；对证券的清算，计每种证券应收应付相抵后的净额。

每日交易市场闭市后，上交所按席位编制当日“清算交割表”和“资金结算一览表”，分发送证券商清算交割人员（即：一级清算）。 证券商核对“清算交割表”和“资金结算一览表”无误后，须在约定的交割期和本所的清算交割时间内履行交割手续。

交割

各证券商须按“清算交割表”中所载事项足额办理交割。

办理价款交割时，由上交所委托指定的银行通过帐面划转直接进行。 办理证券交割时，由上交所通过证券集中保管库存帐户划转完成。

记名证券过户

上市的记名证券，统一由上交所（或上交所指定的证券商）办理过户事项。 记名证券每次在本所交易市场买卖成交后，均须办理过户手续，否则不得卖出。

因继承、赠予、财产分割等原因而发生的记名证券转让，受让人须凭公证机关出具的公证文书至本所办理过户。

第二节 涨跌幅限制

对股票和基金交易实行价格涨跌幅限制

为了进一步规范证券交易市场，保持市场稳定，保护投资者利益。经中国证监会同意，上海、深圳证券交易所决定自1996年12月16日起，对在交易所交易的股票(含A股、B股)、基金类证券(含受益凭证)实行交易价格涨跌幅限制。现将有关事项通知如下：

一、对上述每只证券在一个交易日内的交易价格实行涨跌幅限制制度。在一个交易日内，除上市首日的证券外，每只证券的交易价格相对上一交易日收市价的涨跌幅度不得超过10%。 二、 每只证券涨跌限价的计算公式为：(1±10%)×上一交易日收市价。计算结果四舍五入至0.01元人民币(B股四舍五入至0.001美元)。

三、每天公布的每只证券收市价的计算方式改为：该只证券当日有成交的最后一分钟内所有成交价格以成交量加权的平均价。如该只证券无成交，其收市价为上一交易日的收市价。 四、超过涨跌限价的委托为无效委托。

五、各营业部在日常交易中不得接受超过涨跌限价的委托。 注：该规则同样适用于深交所。

第三节 全面指定交易制度

上海证券交易所实行全面指定交易制度

凡参与上交所交易市场业务的证券经营机构、投资者均应遵守该制度。 登记公司，为上海证券中央登记结算公司及其代理机构；

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证券营业部，为上交所会员所属的经有权部门批准设立的证券营业部（业务部）；

证券帐户，为依国家规定可进行证券买卖的机构和个人以其名义在登记公司开立的用于记名证券（包括上市股票、上市基金、上市记帐式债券和其它有关权证）交易过户的帐户；

席位号，为证券营业部依法取得并在本所交易市场进行证券买卖、清算、无记名证券存管的交易席位号码（包括本所场内席位、本所异地通讯站席位、与本所联网的各地证券交易中心席位、本所允许设立的场外大厅席位和场外报盘端口等）；

全面指定交易，是指凡在上交所交易市场从事证券交易的投资者，均应事先明确指定一家证券营业部作为其委托交易、清算的代理机构，并将本人所属的证券帐户指定于该机构所属席位号后，方能进行交易的交易制度。投资者如不办理指定交易，上交所电脑交易系统将自动拒绝其证券帐户的交易申报指令。 ? 全面指定交易的办理与生效

投资者在办理指定交易时，必须选择一家证券营业部为指定交易的代理机构，并由该机构向本所电脑交易系统申报证券帐户的指定交易指令（申报代码：799999）；经证券营业部审核同意，也可通过该营业部的电脑自助申报系统（电话委托）自行完成证券帐户的指定交易指令申报。

指定交易申报一经本所电脑交易系统确认即生效。本所于当日闭市后通过成交数据传输系统将已确认生效的指定交易数据传送至相关证券营业部。 ? 全面指定交易的变更与撤销

实行指定交易的投资者，根据需要可将其指定交易所属证券营业部予以变更。

办理指定交易所属证券营业部变更时，投资者须向其原指定交易所属的证券营业部提出撤销指定交易的申请，并由该证券营业部完成向本所电脑交易系统撤销指定交易的指令申报（申报代码：799998）。

撤销指定交易的申报一经本所电脑交易系统确认，指定交易的撤销即刻生效，本所于当日闭市后通过成交数据传输系统将已被撤销的指定交易数据传送至相关证券营业部。

变更指定交易的投资者，在撤销指定交易的手续办妥后，必须按本办法第二章规定另行选择一家证券营业部重新办理指定交易申请。

? 证券帐户的挂失及证券过户

办理指定交易的投资者，其证券帐户不慎遗失，应先向其指定交易的证券营业部报失，在投资者未办妥挂失、过户等手续前，由该证券营业部监控报失的证券帐户，以防止其他人用该证券帐户在该证券营业部买卖记名证券。

证券营业部负责对挂失股东帐户做非交易过户，通过远程平台传送挂失转户申报库G9?????.MDD。若转户成功，当晚ZYE?????.DBF中有新股东户的股份递增，若转户不成功，当晚有非交易过户出错库G5?????.MDD返回。

注：办理非交易过户的股东户必须指定交易在此营业部；即当日指定交易的股东户，不能办理非交易过户。 ? 证券营业部的职责

全面指定交易实施后，证券营业部须根据本办法全面指导投资者正确办理指定交易和变更（撤销、重新指定）指定交易等手续。

证券营业部须妥善保存全面指定交易的证券帐户数据，并采取切实有效的措施防范本营业部指定交易投资者的证券帐户被他人盗用。

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证券营业部须为指定交易投资者建立必要的交易数据库（基本内容应包括证券帐户号、持有人姓名、成交日期、成交编号、成交席位号、成交数量、本次余额、成交证券、成交时间、成交价格、买／卖等），并为指定交易投资者提供交易查询服务。

证券营业部须为指定交易投资者办理自动领取记名证券现金红利（包括各种权益、债券利息、兑付债券本息等）业务。凡通过本所电脑交易系统派发的上述现金红利等，证券营业部在收到该笔划付的资金后，须将相应资金即时记入投资者的资金帐户。

证券营业部应为指定交易投资者提供证券帐户记名证券余额的对帐服务，对帐服务的实施办法由证券营业部自行制定。

证券营业部应为指定交易投资者办理代理配股缴款业务，凡开办此项业务的，须与投资者签订有关协议，以明确代理双方的权利和责任，具体内容由代理双方自行商定。

为维护投资者的合法权益，证券营业部有责任对指定交易投资者的交易及有关数据予以保密，并须遵守以下规定：不得擅自动用投资者证券帐户买卖记名证券；

不得擅自将投资者的证券帐户予以指定或撤销指定； 不得拖延划拨及占用投资者的现金红利等资金；

不得以任何理由拖延或拒绝办理投资者撤销指定交易申请（除非因其未履行交易交收责任等违约情况）。

? 指定交易席位号的联通和变更

对拥有二个或二个以上交易席位的证券营业部，必须于事前办理所属交易席位号的联通手续，以便因某一席位不能正常交易时，指定交易投资者可在该证券营业部的其它席位进行正常交易。

证券营业部所属交易席位的任何变更，须按下列规定之一办理：

１、及时通知有关投资者办理撤销指定交易的手续；

２、向本所申请将被变更席位指定交易证券帐户的指定交易予以全部撤销，但必须及时

通知有关投资者；

３、向本所申请将被变更席位指定交易证券帐户全部转移于另一席位予以指定。 证券营业部联通席位号的变更，须向本所提出相应的变更申请。

证券营业部须对上述须办理的相关变更手续确认无误后，方可停止使用相关交易席位。

第二章 国债回购业务

上交所设立不分券种、统一按面值计算持券量的标准化国债回购交易品种。对应标准国债开设回购交易品种，分别为3天、7天、14天、28天、91天、182天几个回购品种。场内回购竞价交易方法为：交易双方按回购业务每百元资金应收（付）的年收益率报价，报价时，可省．．．．．．略百分号（%），直接输入年收益率的数值，并限于小数点后三位有效数字，最小报价变动为0.005或其整数倍；融资方申报方向为‘买入’，融券方申报方向为‘卖出’；以面值10万元的标准券国债为最小交易单位。

为便于回购交易的清算和购回业务的处理，上交所对回购交易双方实行一次交易、两次清．．．．．．．．

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算的办法。在成交当日，对双方进行融资融券成本的清算，其成本价统一按标准券面值100元．

计算，双方据此结算当日融资融券应收（付）的款项与应付（收）的抵押国债数量；在到期购回时，则由上交所根据成交时的收益率计算出购回价。

计算公式为：

100元+年收益率*100元*回购天数/360 （计算时小数点后保留三位）

每季度，上交所同上海证券中央登记结算公司根据国债利率及市场价格，对所有在上交所．．．上市的国债回购交易品种计算并公布可用于国债回购业务的折算比率。 全面指定交易后国债及国债回购交易有关事项：

一、全面指定交易后，在上交所上市的无记名国债（实物券、凭证国债）的存管方式仍为二级托管（指定证券交易）。 二、全面指定交易后，在上交所上市的记帐式国债（无纸化）的存管方式调整为二级托管(指定帐户交易)。这部分国债现货的交易交收须按《上海证券交易所全面指定交易制度试行办法》和《关于实施全面指定交易制度及有关事项的通知》的规定办理。

三、上交所实行全面指定交易制度后，调整将记帐式国债用于回购业务的确认（变更）手续，自四月一日起，实行通过交易系统进行回购申报的方式完成。

具体程序如下：

⑴ 上交所各会员单位（自营或代理）若将记帐式国债用于回购业务，首先须用（自营或委托人）持有记帐式国债并已办妥指定交易的证券帐户，向上交所交易系统申报“回购登记”（申报代码为799997），当日交易的GH数据仅表明证券帐户“回购登记”申报上交所已收到并发送上海证券中央登记结算公司（以下简称登记公司）。

⑵ 登记公司根据上述帐户“回购登记”的申报，将该帐户记帐式国债当日交易结束后的实际余额按比例折合成标准券相应记入各会员单位回购结算主席位的国债标准券帐户。各会员单位当日即可将该帐户记帐式国债用于回购业务；但如该证券帐户国债余额不足，则为卖空，登记公司根据现行规则，对卖空者实施欠库扣款或强制平仓。 ⑶ 各会员单位拟撤销“回购登记”，须用原登记帐户在原指定席位向上交所交易系统申报“回购注销”（申报代码为799996），当日交易的GH数据仅表明证券帐户“回购注销”申报本所已收到并发送登记公司。

⑷ 登记公司根据证券帐户“回购注销”的申报，日终处理时查验证券帐户有无未了回购业务及有关交易交收责任，对“回购注销”无效的申报在G3文件中加入“回购注销”无效标志（代码为799995），各会员单位应在剔除799995的帐户后方能确认“回购注销”申报有效。

第三章 股票分类

上海证券交易所上市证券品种逾450个，可初步分为以下几大类，即股票（A股、B股）、债券（国债、企业债、金融债）、基金（包括其它信托受益凭证）及认股权证等金融商品。

从证券交易软件的角度出发，我们依据交易规则、收取的后台费用等将现有的证券品种具．．．．．．．．．．．．体分为以下几种：

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?上海A股 （资金：T+1，股票：T+1，结算币种：人民币）

股 票——每手股数为100股，买入单位100股，卖出单位1股（可零股卖出），面值为

1.0元，委托价格的最小单位为0.01元,涨跌幅度为+10%，按股进行申报。

基 金——每手股数为100股，买入单位100股，卖出单位1股（可零股卖出），面值为

1.0元，委托价格的最小单位为0.01元,涨跌幅度为+10%，按股进行申报。

红 利——每手股数为1股，买入单位1股，卖出单位1股（可零股卖出），面值为1.0

元，委托价格的最小单位为0.001元,无涨跌幅度，按股进行申报。

缴 款——每手股数为1股，买入单位1股，卖出单位1股（可零股卖出），面值为1.0

元，委托价格的最小单位为0.01元,无涨跌幅度，按股进行申报。

申 购——每手股数为100股，买入单位1000股，面值为1.0元，委托价格的最小单位

为0.01元,无涨跌幅度，按股进行申报。

回 款——每手股数为100股，买入单位1000股，卖出单位1股（可零股卖出），面值

为1.0元，委托价格的最小单位为0.01元,按股进行申报。

投资基金——每手股数为100股，买入单位100股，卖出单位1股（可零股卖出），面值为

1.0元，委托价格的最小单位为0.01元,涨跌幅度为+10%，按股进行申报。

基金申购——每手股数为100股，买入单位1000股，面值为1.0元，委托价格的最小单位

为0.01元,无涨跌幅度，按股进行申报。

记帐国债——每手股数为10股，买入单位10股，卖出单位10股，面值为100.0元，委托

价格的最小单位为0.01元,涨跌幅度为+10%，按手（10股）进行申报。

凭证国债——每手股数为10股，买入单位10股，卖出单位10股，面值为100.0元，委托

价格的最小单位为0.01元,涨跌幅度为+10%，按手（10股）进行申报。

国债红利——每手股数为1股，买入单位1股，卖出单位1股，面值为1.0元，委托价格的

最小单位为0.001元,无涨跌幅度，按手（1股）进行申报。

国债申购——每手股数为10股，买入单位1000股，面值为100.0元，委托价格的最小单位

为0.01元,无涨跌幅度，按手（10股）进行申报。

国债回款——每手股数为10股，买入单位1000股，卖出单位1000股，面值为100.0元，

委托价格的最小单位为0.01元,按手（10股）进行申报。

国债回购——每手股数为10股，买入单位1000股，卖出单位1000股，面值为100.0元，

委托价格的最小单位为0.01元,无涨跌幅度，按手（10股）进行申报。

可转债券——为可转换公司债券的简称。

每手股数为10股，买入单位10股，卖出单位10股，面值为100.0元，委托价格的最小单位为0.01元,涨跌幅度为+10%，按手（10股）进行申报。

指定交易——每手股数为1股，买入单位1股，卖出单位1股，面值为1.0元，委托价格的

最小单位为0.01元,无涨跌幅度，按股进行申报。

?上海B股（资金：T+3，股票：T+3，结算币种：美元）

股 票——每手股数为100股，买入单位100股，卖出单位1股（可零股卖出），面值为

1.0元，委托价格的最小单位为0.001元,无涨跌幅度，按股进行申报。

随着证券业务的进一步发展，有可能出现新的证券品种。

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第四章 上交所数据处理及接口规范

上交所与营业部之间数据信息传递的数据格式为DBF，分成以下几类： ? 交易数据库，包括实时行情库（show128.dbf）、无形席位申报库(orders.dbf、wthdrw.dbf、．．inq.dbf)、实时回报库(qbcj128.dbf、orders2.dbf、wthdrw2.dbf、inq2.dbf)、日终清算库(gh?????.dbf)。 ? 指定交易日终结算库，包括：流通证券余额库（zye?????.dbf）、证券权益库（zqy?????.dbf）、．．非交易过户库（g4?????.dbf）。 ? 指定交易对帐库，包括：证券帐户资料库（zzh?????.dbf）、交易席位连通库（zxw?????.dbf）、．．股票余额对帐库（zye?????.dbf）。

主要目录说明： ．．．．

\\remote\\dbf\\ ：行情库（show128.dbf）、实时回报库(qbcj128.dbf)、过户库(gh?????.dbf)、指定交

易数据库（zzh?????.dbf、zxw?????.dbf、zye?????.dbf、zqy?????.dbf）存放路径；

\\remote\\msg\\ ：信息、通知存放路径；

\\oiw \\in ：无形席位DDN申报数据库(orders.dbf、wthdrw.dbf、inq.dbf)存放路径； \\oiw \\out ：无形席位DDN回报数据库(orders2.dbf、wthdrw2.dbf、inq2.dbf)存放路径； \\ ssewxoiw\\in ：无形席位双向卫星申报数据库(orders.dbf、wthdrw.dbf、inq.dbf)存放路径； \\ ssewxoiw\\ou ：无形席位双向卫星回报数据库(orders2.dbf、wthdrw2.dbf、inq2.dbf)存放路径；

第一节 交易库

一．实时行情库 ( Show128.dbf )

实时行情库 Show128.dbf，路径为\\ remote\\dbf。

柜台系统依据show128.dbf更新上海指数、各股票的行情（价格、买卖盘等）、计算股民的股票市值等。

实时行情库结构如下：

------------------------------------------------------------------ 字段名| 说 明 | 类型 | 长度 | 小数位 | 备 注 S1 | 证券代码 | C | 6 | | S2 | 证券名称 | C | 8 | | S3 |前收盘价格| N | 8 | 3 | S4 |今开盘价格| N | 8 | 3 | S5 |今成交金额| N | 12 | | S6 | 最高价 | N | 8 | 3 | S7 | 最低价 | N | 8 | 3 | S8 | 最新价 | N | 8 | 3 | S9 |当前买入价| N | 8 | 3 | S10 |当前卖出价| N | 8 | 3 |

S11 | 成交数量 | N | 10 | | 股数或手数 S13 | 市盈率 | N | 8 | 3 |

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S15 | 申买量一 | N | 10 | | S16 | 申买价二 | N | 8 | 3 | S17 | 申买量二 | N | 10 | | S18 | 申买价三 | N | 8 | 3 | S19 | 申买量三 | N | 10 | | S21 | 申卖量一 | N | 10 | | S22 | 申卖价二 | N | 8 | 3 | S23 | 申卖量二 | N | 10 | | S24 | 申卖价三 | N | 8 | 3 | S25 | 申卖量三 | N | 10 | |

----------------------------------------------------------------------

前几条记录为上交所的各项指数，后面的记录为各个股票的股票代码、股票名称及实时行情。

所有股票根据股票代码的前几位特征码可分类如下：

特征码 00???? 10???? 12???? 201??? 5000?? 5005?? 550??? 600??? 700??? 701??? 702??? 710??? 711??? 720??? 证券品种 记帐国债 可转债券 记帐国债 国债回购 投资基金 基金 基金 股票 配股缴款 配股缴款 配股缴款 配股缴款 配股缴款 红利 特征码 721??? 730??? 733??? 735??? 740??? 741??? 743??? 744??? 745??? 746??? 75???? 770??? 799??? 900??? 证券品种 红利 申购 转债申购 基金申购 回款 回款（配号） 回款 回款（配号） 回款 回款（投资基金配号） 国债发行 国债红利 指定交易 B股 例如：四川长虹的证券代码为‘600839’，其可流通股份配股缴款代码应为‘700839’，不可流通股份配股缴款代码（假设有）应为‘701839’，可流通股份转配股缴款代码（假设有）应为‘710839’，不可流通股份转配股缴款代码（假设有）应为‘711839’，红利代码应为‘720839’或‘721839’。

有关投资基金的问答

? 问：投资者怎样认购证券投资基金？

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答：投资者在认购基金前要做好下列工作：首先，没有股票帐户的投资者，要及时到开户网点开设股票或基金帐户；其次，要将钱存入证券营业部，开设资金帐户。做好以上工作后，在基金上网发行的当天，凭股票帐户或基金帐户以及本人身份证，根据自己资金帐户的资金量，填写申购单。申购单上要写清自己的基金帐户帐号或股票帐户帐号，申购基金的名称，代码，申购量等，最低申购量为1000份基金单位，超过1000份，应为1000的整数倍。申购结束后，交易所主机将按投资者申购的基金单位份额配号，每1000份基金单位配一号码，通过抽签方式确定中签者，每一中签号可以购买1000份基金单位，投资者在申购证券投资基金前要认真查阅刊登于证券指定报刊上的基金招募说明书和发行公告，了解基金投资人的权利、义务和认购基金的具体规定。

? 问：证券投资基金的发行价格是多少？ 答：证券投资基金不采用溢价发行，而是按基金单位面值发行；基金单位的面值是人民币 1元。每份基金单位的发行价格为1.01元，其中发行费用0.01元。发行费用在扣减基金发行中的会计师事务所审计费、律师鉴证费、发行公告费、材料制作费、上网发行费等后的余额计入基金资产。

? 问：证券投资基金的交易规则？

答：投资基金的交易规则如下，

1、 基金交易的开盘价的确定原则同A股，实行集合竞价。

2、 基金交易同股票交易，实行\＋1\交收。基金交易实行全面指定交易制度，用基金

帐户购买基金的，也须事先办妥指定交易。

3、 基金交易同样适用于10%涨跌幅限制，上市首日除外。

4、 投资者的基金帐户只能用于买卖依据《证券投资基金管理暂行办法》、经中国证监

会批准设立的证券投资基金和上市的国债。

5、 基金交易最小单位为100份基金单位，超过100份的，须是100的整数倍。

6、 基金买卖申报价格以1份基金单位面值为计价单位，申报价格的最小变动价位为

0.01元。

新股申购的操作流程：

以600888申购为例。 ?第一天，申购。

代码初始化时，转入申购代码‘730888’，供股民开市期间申购之用。委托时填买单，一对多帐户可用‘柜台委托-批量申购’进行新股申购。

当晚的成交过户库gh?????.dbf中有相应的740888买入记录，以供清算之用（扣除资金，根据买入数量增加740888的股票余额）。 ?第二天，暂停。 ?第三天，配号。

当晚的成交过户库gh?????.dbf中，每个申购过的股民都有741888买入记录。记录中的CJBH(成交编号，8位)字段中的内容即为该股民的‘申购配号’，CJSJ（成交时间）为配号的分组号。

?第四天，中签、返款。

当晚的成交过户库gh?????.dbf中，a.每个申购过的股民都有740888卖出记录，以供返

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还申购资金（同时扣除股票余额）；b.中签的股民有730888买入记录，用以重新扣除资金（不增加股票）。

?新股上市前一天，交易所通过zye?????.dbf将中签股民的600888新股数量传给营业部，

系统通过上海成交结算在中签股民帐上添加新股记录。

可转债券详见后附的《上海证券交易所可转换公司债券上市交易规则》

二．无形席位申报库

无形席位申报库（路径：DDN为\\oiw\\out，双向卫星为 \\ssewxoiw\\out）包括以下三个库： ? orders.dbf委托库、? wthdrw.dbf撤单库、? inq.dbf查询库。

委托记录进入柜台交易系统后，可经两种途径报往上交所的主机： a> 口报盘（有形席位）：由营业部报盘员通过电话将委托直接告之场内马甲，由马甲将委托

记录直接输入上交所的主机。

b> 无形报盘：将委托记录写入相应的fox申报库中，经DDN (oiw\\out) 或双向卫星

（ssewxoiw\\out）发往上交所。 Fox申报库包括：

orders.dbf （委托库）——申报股民的委托记录， wthdrw.dbf（撤单库）——申报股民的撤单记录，

inq.dbf （查询库）——申报股民的查询记录，一般的柜台交易系统不写该库。 这3个库的库结构相同，具体结构详见下表：

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 字段名 rec-num Date Time Reff Acc Stock Bs Price Qty 类型 N D C C C C C N N 长度 8 8 8 10 10 6 1 8 8 小数位 3 说 明 委托库的记录号，要求是连续、递增且唯一的其作为一个关键字，查询库和撤单库将以此为标志申报并处理。 委托日期，其格式为MM/DD/YY。 委托时间，其格式为HH/MM/SS。 委托标志，供券商使用，它将填写到QBCJ128.DBF库的SQBH字段中，以帮助券商区别每笔委托。 股东帐号，第一位为大写字母。 股票代码。 买卖标志，买为“B”，卖为“S”。 申报价格。 申报数量，要求不得超过6位，单位为股（股票和基金）或手（国债）。 写操作完成标志，当券商柜台系统向申报库中完成写操作后，应立即将此字段置为大写“R”，系统方能将此记录送至上交所主机进行撮合。 10 Status C 1

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说明： （1）委托申报的时间以送至上交所的时间为准，该库中的DATE和TIME字段置供券商作查询用，

但DATE字段中必须是当天的日期，否则会停止发送。 （2） 查询和撤单时，只需将Orders.dbf中的相应的记录原封不动地拷入inq.dbf或Wthdrw.dbf

即可。 （3） Acc字段第一位为大写字母A、B、D，如帐户为A帐户则第一位填为A，如有帐户131111111，

则Acc字段值为“A131111111”，以此类推。（机构账户为B/D开头）；

三．实时回报库

委托记录进入上交所主机，经撮合后，通过DDN或卫星返回实时成交记录。

有形席位——\\remote\\dbf\\show128.dbf 为卫星传送的实时成交记录，废单、撤单记录则由场内马

甲通过电话直接告之营业部的报盘员。

无形席位——\\remote\\dbf\\show128.dbf 为单向（或双向）卫星传送的实时成交记录，供柜台交易

系统处理成交记录，

\\oiw（ssewxoiw）\\in\\orders2.dbf为DDN (双向卫星) 传送的委托确认库，供柜台交易系统处理废单记录，

\\oiw（ssewxoiw）\\in\\wthdrw2.dbf为DDN (双向卫星) 传送的撤单确认库，供柜台交易系统处理撤单记录。

? Qbcj128.dbf的库结构介绍如下：

--------------------------------------------------------------- 字段名 | 说 明 | 类型 | 长度 | 小数位 | 备 注 GDDM | 股东帐号 | C | 10 | | GDXM | 股东姓名 | C | 8 | | BCRQ | 本次日期 | C | 6 | | CJBH | 成交编号 | N | 8 | | GSDM | 公司代码 | C | 5 | |

CJSL | 成交数量 | N | 10 | | 不以正负标识买卖 BCYE | 本次余额 | N | 10 | | 过户后的持股余额 ZQDM | 证券代码 | C | 6 | | SBSJ | 申报时间 | C | 6 | | HHMMSS CJSJ | 成交时间 | C | 6 | | HHMMSS CJJG | 成交价格 | N | 8 | 3 | CJJE | 成交金额 | N | 12 | 2 |

SQBH | 申请编号 | C | 10 | | 终端流水号 + REF BS | 买卖标志 | C | 1 | | B = 买入，S = 卖出 MJBH |操作员代码| C | 5 | |

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? Orders2.dbf（委托确认库）、wthdrw2.dbf（撤单确认库）、inq2.dbf（查询确认库）的库结构相同，具体结构如下：

序号 字段名 类型 1 rec-num N 2 3 4 5 6 7 8 9 10 date time reff acc stock bs price qty status D C C C C C N N C 长度 8 8 8 10 10 6 1 8 8 1 小数位 说 明 申报确认库的记录号，同申报库中的rec-num字段 3 同申报库中的date字段 同申报库中的time字段 同申报库中的reff字段 同申报库中的acc字段 同申报库中的stock字段 同申报库中的bs字段 同申报库中的price字段 同申报库中的qty字段 申报返回状态字，其中“O”表示此笔申报成 示已成交；“W”表示撤单成功；对于出错及失 败状态可以从remark字段中的前四位代码并参考错误代码对照表确定原因 对应于每一笔申报返回的有效委托、查询或撤单数量； 上交所主机返回的处理结果（前四位），“O”表示申报有效，失败和失败返回相应代码，请参考对照表 申报返回状态字，供券商使用，缺省值同申报库中的status字段 11 12 qty2 remark N C 8 30 13 status1 C 1 说明：

（1） Status值在order2.dbf中：

“O”表示委托成功

“F”表示经上交所主机检查后为无效委托 “E”表示经前置机检查后为无效委托 （2） Status值在inq2.dbf中：

“M”表示委托全部成交，其中QTY2为0

“O”表示委托未全部成交，其中QTY2为未成交股数

“W”表示该委托未成交部分已撤单，其中QTY2为撤单股数 “E”表示经前置机检查后为无效委托查询 （3） Status值在wthdrw2.dbf中：

“R”表示上交所主机已处理该撤单请求，其中QTY2为已撤单数 “E”表示经前置机检查后为无效撤单请求

目前，撤单成功与否不能仅通过STATUS位判断，应判断REMARK字段，如该字段中返回的错误代码为“O”，则撤单成功，否则撤单出错。

即时成交回报数据结构：仅含即时成交回报数据库（QBCJ128.DBF），其数据结构与券商通过卫星小站接收到的QBCJ128.DBF完全一致。

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目前，该数据库由于上交所主机系统原因，有可能会中断！券商在更改柜台系统时应考虑这一点！

成交数据库QBCJ128.DBF和GH?????.DBF中的SQBH字段对应于orders.dbf中的reff字段，reff字段留给券商自己使用，如券商有多个营业部共用一个无形席位，则可通过该字段来区分不同营业部，上交所主机不处理该字段，将该字段原样返回。

无形席位前置机在读取orders.dbf、inq.dbf、wthdrw.dbf三个库数据后，不修改这三个库的值，立即在orders2.dbf、inq2.dbf、wthdrw2.dbf库中添加对应的记录，同时将该字段中STATUS字段置为“？”，如前置机检查该笔申报出错，则立即置该字段“E”，否则，等到上交所主机返回申报结果后再将这个字段置为相应的值。

在线路通讯质量不好或信道拥挤时，申报机发出的数据包可能会丢失，这时，STATUS字段中将是“？”或“！”，遇到这种情况，应使查询功能对这笔状态不明的委托进行查询，如查询结果显示该笔委托失败或错误，应重新申报。 Remark错误信息表

201 申报表已满 orders table is full 202 无效操作员代码 invalid trader id 203 无效证券代码 invalid stock id

204 非交易时间 this stock is not in trading hours 205 无效本地异地席位 invalid local fordign firm 206 local foreign firm must be a broking firm 207 无效管理员 invalid custkdian 208 无效买卖标志 invalid buy sell indicator 209 orders not accepted for indices

210 orders not accepted for fights holdings stocks 211 you may not sell a right stock

212 Market orders not allowed for a rights stock 213 证券被挂起 stock is suspended

214 该股票不参与集合竞价orders not accepted for this stock duing open period 215 无效帐号 invalid client account 216 该帐号未指定在你席位 your firm does not own this account 217 帐号已挂起 account is suspended 218 无效价格 invalid price

219 申报价不能为零 price may not be 0 for a linit order 220 最小价格步长为 Miniun price step is 221 价格检查类型为 price check tgpe is 222 价格超出范围 price is out of range 223 price is inconrect for fights stock 224 无效数量 invalid quantity

225 申报数量必须大于0 Quantity must be great than 0

226 新股申报数量至少1000 Quantity of NEW stock must be of least 1000 227 申报数量不符最小步长 invalid quantity for minstep

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228 申报数量必须大于 order puantity must not be more than 229 超出限量 holding limit would be exceeded 230 invalid settlement basis 231 余额不足 insufficient account balance for sell order 232 总量已满 holding table is full 233 settlements table is full

234 股票持有量超出限量 holding limit stock would be exceeded 235 unable to find base stock for rights 236 you do not hold any of thd base stock 237 you do not hold sufficient base stock 238 Trades table is full

239 market order cannot be fully matched 240 System error is busy

241 unable match market order 242 System error os sell

401 无效操作员 invalid trader id 403 无效申报序号 invalid order number 404 他人申报 not your order 405 帐号不同 account differ 406 股票不同 stock differ 407 买卖不同 buy sell differ

409 无申报可撤 no order to withdrw 2001 日期错 date error 2002 时间错 time error 2003 brok ref error 2004 帐号出错 account error 2005 买卖出错 B.S. error 2006 代码出错 stock error 2007 价格出错 price error

1100 委托号太长 weituo number too large 1101 记录不匹配 Record not match 1102 委托失败 weituo faulted 1000 非法状态 invalid status 1021 记录号出错 ree_num error 1022 acc error 1023 stock error 1024 B.S. error 1025 price error

1026 QTY error19 price may not be 0 for a linit order

四．日终清算库

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闭市后，上交所通过卫星传送各席位的过户库gh?????.dbf (????? — 席位号），供营业部清算之用。

柜台交易系统根据过户库，对股民的资金、股票进行清算、划转；若为指定交易则将对应的股东帐户置为‘指定交易’，同时清空该股东帐户的所有股票余额；若为撤消指定交易则将对应的股东帐户置为‘非指定交易’，同时清空该股东帐户的所有股票余额。

Gh?????.dbf放在 \\remote\\dbf目录下，库结构与qbcj128.dbf 相同，这里就不再复述。

第二节 日终结算库

? ZYE?????.dbf （流通证券余额库）

作用：每天发送当天新指定帐号的余额数据；

新股（红股、配股、职工股）上市的前一日，发送有关帐号的余额数据。

柜台交易系统根据zye?????.dbf加入（更新）当天指定交易帐号的股票余额、更新股民相应新股（红股、配股、职工股）的股票余额。

库结构如下：

------------------------------------------------------------------------------

字段|字段名称| 类型 | 长度 | 小数位 | 字段释义 | 备 注 1 | GDDM | C | 10 | | 证券帐户号 | 2 | ZQDM | C | 6 | | 证券代码 |

3 | ZQYE | N | 12 | | 政权余额 | 截止日期余额

4 | YEZT | C | 1 | | 政权余额状态 | N为正常，S为冻结 5 | GSDM | C | 5 | | 席位号 | 指定席位 6 | QSDM | C | 5 | | 营业部代码 | 预留字段

7 | JZRQ | C | 8 | | 截止日期 | 发送数据生成日期 8 | CLBZ | C | 1 | | 处理标志 | 留各证券营业部用

------------------------------------------------------------------------------ 说明：

（1）请各单位按照数据结构并根据本所首次传送的每个指定证券帐户的证券余额建立数据库。 （2）根据每日GH?????.DBF的证券成交记录更新数据库记录。

（3）本所将按上述数据结构并根据登记公司提供的证券帐户的证券余额定期传送证券余额库，

以便各单位核对数据。

（4）若逢新股（红股、配股、职工股等）上市，本所将按上述数据结构将投资者有关品种的余

额于上市前一日闭市后传送，请各单位据此更新流通证券余额库。

? ZQY?????.dbf （证券权益库）

作用：权益（配股权益）登记日的次日发送权益库；

以现金方式通过上网自动派发的，该权益数据于上网自动派发前一日传送。 柜台交易系统根据zqy?????.dbf更新指定股民的权益余额。 库结构如下：

------------------------------------------------------------------------------

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字段|字段名称| 类型 | 长度 | 小数位 | 字段释义 | 备 注 1 | GDDM | C | 10 | | 证券帐户号 | 2 | ZQDM | C | 6 | | 证券代码 | 3 | ZQYE | N | 12 | | 登记日的政券余额 | 4 | QYDM | C | 6 | | 权益代码 | 5 | QYMC | C | 10 | | 权益名称 | 6 | QYBL | N | 12 | 8 | 权益比例 | 7 | QYSL | N | 12 | | 权益数量 |

8 | QYJG | N | 8 | 3 | 权益价格 | 每股配股价或红利 9 | GSDM | C | 5 | | 席位号 | 指定席位 10 | QSDM | C | 5 | | 营业部代码 | 预留字段 11 | DJRQ | C | 8 | | 权益登记日期 |

12 | CLBZ | C | 1 | | 处理标志 | 留各证券营业部用 ------------------------------------------------------------------------------ 说明：

（1）请本单位按照数据结构建立数据库。

（2）本所将按上述数据结构并根据各类证券的权益（配股权等）登记日产生的权益数据于权益

登记日次日传送证券权益库。

（3）若逢权益以现金并通过上网自动派发，该权益有关数据则于上网自动派发前一日传送。 ? G4?????.DBF（非交易过户库）

实行全面指定交易制度后，上交所的现金红利、记帐式债券兑付、兑息款（简称证券权益）不再通过上交所交易系统挂牌交易的方式发放，改为通过上海证券中央登记结算公司清算系统发放——发放非交易过户库G4?????.DBF。

具体办法是：上海证券中央登记结算公司于股权登记日后的第一个交易日根据在各证券营业部办理指定交易的投资者的持股数将有关款项通过清算系统（发放非交易过户库G4?????.DBF）划入投资者资金帐户，投资者可在股权登记日后的第二个交易日领取。对未办理指定交易的投资者的证券权益暂由上海证券中央登记结算公司保管，当投资者办理指定交易并经上海证券中央登记结算公司确认无误后，上海证券中央登记结算公司即将该投资者尚未领取的证券权益划付指定交易券商处，投资者在办理指定交易后的第二个交易日即可领到。

每个交易日闭市后，证券权益发放的明细数据将放入各会员在上海证券中央登记结算公司的电子信箱内。各会员可通过《参与人远程操作平台》获取数据库文件：G4?????.MDD（当日非交易过户库）。

G4?????.MDD的库结构说明如下：

------------------------------------------------------------------------------ 字段 字段名称 类型 长度 小数位 字段释义 备 注 1 CJBH N 10 成交编号 2 GDZH C 10 股东账号 3 ZQDM C 6 证券代码 4 ZQLB C 2 证券类别 5 LTLX C 1 流通类型 6 QYLB C 2 权益类别

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上交所业务规则 20

7 PFNF C 4 派发年份 8 GHSL N 12 过户数量 9 CJJG N 9 3 成交价格 10 GHLX C 1 过户类型 11 JYXW C 5 交易席位 12 BCRQ C 8 本次日期 13 SBBH C 10 申报编号

------------------------------------------------------------------------------ 说明：

（1）股票、基金、红利权的持有数量单位为股，债券、融券数量和金额单位为元。 （2）过户数量大于0为过入，小与0为过出。 （3）所有日期格式为：YYYYMMDD，时间：HHMMSS。 （4）红利或国债兑付兑息补领时，权益类别为‘HL’，过户数量小于0，过户类型‘V’。 （5）ZQLB意义如下： GF 国家法人股

GL 国家股 GZ 券债 JJ 基金

JN 法人股（境内） JW 法人股（境外） PT 普通股 SF 社会法人股 YX 优先股 ZG 职工股

（6）流通类型意义如下：

N 非流通 0 流通 1-9 权益次数

（7）权益类别意义类别：

DF 兑付 DX 兑息 HL 红利 P 配股 S 送股 Z 转配

（8）过户类型意义如下：

A 交易过户 L 摘排 B 非交易过户 M 出入库 C 冻结 N 托管/转托管 D 解冻 O 红利补领 E 挂失 P 回冲 F 新股登记 Q 笔率调整 G 上市流通 R 席位变更 H 卖空 S 国债发行 I 强制平仓 T 其它 J 登记 U 制定交易/撤消指定

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K

挂排 V 指定交易补领

第三节 指定交易对帐库

每月中旬第一个周六上午，上交所将向营业部发送相应席位的指定交易对帐数据。发送的数据为压缩方式，每个席位对应一个文件（文件名为：ZD?????.ZIP）。对该文件进行解压（UNZIP ZD?????.dbf）后，就会释放出以下三个文件：

? ZZH ?????.dbf（证券帐户资料库）

柜台交易系统可依据该库核对系统中的帐户资料是否正确（如：指定交易与否，指定的席位号），根据实际情况对系统中的资料进行相应的调整（手工或系统自动调整）。

库结构如下：

-------------------------------------------------------------------------- 字段|字段名称| 类型 | 长度 | 小数位 | 字段释义 | 备 注 1 | GDDM | C | 10 | | 证券帐户号 | 2 | GDXM | C | 8 | | 证券帐户姓名 |

3 | ZHZT | C | 1 | | 证券帐户状态 | N为正常,S为挂起 4 | GSDM | C | 5 | | 席位号 | 指定席位 5 | QSDM | C | 5 | | 营业部代码 | 预留字段

6 | JZRQ | C | 3 | | 截止日期 | 发送数据生成日期 7 | CLBZ | C | 1 | | 处理标志 | 留各证券营业部用

------------------------------------------------------------------------------ 说明:

(1) 请各单位按照数据结构并根据本单位办理指定交易的证券帐户资料建立数据库。 (2) 根据每日GH?????.DBF的799999和799998的成交记录更新数据库记录。

(3) 本所将按上述数据结构并根据登记公司提供的证券帐户登记资料定期传送指定交易证券

资料库，以便各单位核对数据。

? ZXW?????.dbf（交易席位连通库）

该库列出营业部的所有席位号、席位之间是否进行连同以及连通后的主席位号。 柜台交易系统一般对该库不进行处理，

-------------------------------------------------------------------------- 字段|字段名称| 类型 | 长度 | 小数位 | 字段释义 | 备 注 1 | GSDM | C | 5 | | 席位号 | 2 | SXWH | C | 5 | | 联通首席位号 |

3 | QSDM | C | 5 | | 营业部代码 | 预留字段

4 | JZRQ | C | 3 | | 截止日期 | 发送数据生成日期 5 | CLBZ | C | 1 | | 处理标志 | 留各证券营业部用 --------------------------------------------------------------------------

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说明：

（1） 请各单位按照数据结构并根据本单位办理席位联通的资料建立数据库。 （2） 根据本单位席位联通变更情况及时更新数据库记录。

（3） 本所将按上述数据结构并根据本所交易系统席位联通资料定期传送交易席位联通库，以

便各单位核对数据。

? ZYE?????.dbf（流通证券余额库）

柜台交易系统可依据该库核对系统中的股票余额库是否正确，根据实际情况对系统中的资料进行相应的调整（手工或系统自动调整）。

库结构详见日终结算库。

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上交所业务规则 23

上证中登（98）字第005号

关于申报非交易过户数据及有关事项的通知

各会员单位：

为配合全面指定交易制度的实施，现将非交易过户数据申报格式及有关事项通知如下：

一、 在本公司实现与各会员电子数据通讯联网前，自一九九八年三月一日起，各会员所属证券营业部办理非交易过户应按我司“证券挂失转户申报单”（附件一）和“证券司法扣划、公正过户申报单”（附件二）的格式于当日下午3点前将有关数据以传真件方式传送我司查询部。联系电话：58754053，传真：58754185或58754519，联系人：徐瑛、黄磊。

二、 我司根据各会员单位的申报办理非交易过户的变更登记，并通过卫星系统在T+1日内向各会员发送非交易过户变更登记的明细数据（数据格式见附件三、附件四），同时将挂失帐户予以销户。

三、 各会员单位所属证券营业部受理了投资者挂失转户和非交易过户的申请委托后，须立即将该证券帐户予以冻结，并在过户期间不得办理该帐户撤销指定交易，否则，由此引起的后果由该证券营业部承担。

四、 对办理挂失转户的，我司将转出帐户内的全部证券权益一次性变更登记到转入帐户；对司法扣划、公证过户等非交易过户，我司将根据申报数量办理变更登记。如果非交易过户的转出方证券帐户内证券余额数量为负数，我司将不予变更登记。 特此通知。

附件一：证券挂失转户申报单

附件二：证券司法扣划、公证过户申报单（非交易过户）

附件三：非交易过户回报数据格式说明（FJYXXXXX.DBF）(过出\\过入方均传送) 附件四:非交易过户申报出错返回数据格式说明(FJYXXXXX.ERR)(只传送过出方)

上海证券中央登记结算公司 一九九八年一月二十三日

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上海证券交易所可转换公司债券上市交易规则

第一章 总则

第一条 为加强对可转换公司债券上市的管理，规范可转换公司债券的交易、转换股份及其相关活动，促进可转换公司债券市场的健康发展，保护投资者的合法权益，根据《可转换公司债券管理暂行办法》等有关法律、法规，制定本规则。

第二条 本规则所称可转换公司债券，是指发行人依据法定程序发行、在一定期间内依据约定的条件可以转换成股份的公司债券。

第三条 本规则所称可转换公司债券上市，是指可转换公司债券经批准在上海证券交易所（以下简称本所）交易市场挂牌买卖。

第四条 本规则所涉专门用语，同《可转换公司债券管理暂行办法》和《上海证券交易所股票上市规则》。

第五条 可转换债券在本所上市，应当遵守本规则。本所依据国家证券法规的规定和本规则对可转换债券发行人及上市推荐人进行监管。

第六条 可转换公司债券的发行参照A股的有关规定执行， 但上网发行费为可转换公司债券面值的0.2%。

第二章 可转换公司债券的上市申请

第七条 申请上市的可转换公司债券必须符合下列条件： （一）经证券主管部门批准并公开发行；

（二）可转换公司债券的实际发行额在1亿元以上；

（三）可转换公司债券的期限在3年以上，但不超过5年； （四）可转换公司债券的利率不超过国家限定的利率水平； （五）国家法律、法规及本所规定的其他条件。

第八条 发行人申请可转换公司债券上市，应当向本所提交下列文件： （一）上市申请书；

（二）发行可转换公司债券的批准文件； （三）本所会员署名的上市推荐书； （四）上市公告书；

（五）可转换公司债券发行结束报告；

（六）可转换公司债券发行资金到位验资报告； （七）报送中国证监会审核的全套文件；

（八）本所登记公司出具的可转换公司债券托管情况说明； （九）本所要求的其他文件。

第九条 发行人向本所申请可转换公司债券上市，其提交的文件应当内容真实、资料完整，不存在虚假或其他可能产生误导的陈述。

第十条 发行人在提出申请至债券获准上市前，未经本所同意不得擅自披露有关信息。 第十一条 本所在收到发行人申请及全部申报文件后二十个工作日内提出审核意见。 第十二条 本所将审核意见及拟定的上市时间会同相关审批文件一并报中国证监会批准。 第十三条 对符合条件并经复审批准上市的可转换公司债券, 由本所出具上市通知书。 第十四条 可转换公司债券上市前，发行人应与本所签定上市协议书，并报中国证监会备案。

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第十五条 获准可转换公司债券上市的发行人，须于上市首日前五个工作日内至少在一种中国证监会指定的报刊上公布上市公告书。上市公告书的内容和格式遵照中国证监会规定。

第三章 持续性义务

第十六条 获准可转换公司债券上市的发行人，遇有下列情况时，须即向本所报送有关文件，并依规定在至少一种中国证监会指定的报刊上公告。 （一）新的可转换公司债券或企业债券发行； （二）发行人因发行股票、送股等引起股本变动； （三）发行人进行收购、兼并或改组等活动； （四）发行人召开股东大会、董事会； （五）发生涉及发行人的重大诉讼案件； （六）本所和发行人认为须报告的其他事项。

第十七条 可转换公司债券上市期间，发行人应在每个会计年度的前六个月结束后的六十日（相当于连续二个月）内，向本所提交公司中期报告，在每个会计年度结束后一百二十日（相当于连续四个月）内向本所提交经注册会计师审计的年度报告，并在至少一种中国证监会指定的报刊上公布。

第十八条 在任何公共传媒中出现的消息可能对可转换公司债券的市场价格产生误导性影响时，当发行人知悉后应立即对该消息作出公开澄清。

第十九条 发行人在定期报告、临时报告公布后，对未表达清楚的事项或含糊的内容，应社会或证券管理部门的要求，发行人应公开说明解释。

第二十条 发行人的信息在正式披露前，公司董事会及董事会全体成员及其他知情人，有责任确保将该信息的知悉者控制在最小范围内。

第二十一条 本所根据有关法律、法规、规定，对发行人披露的信息进行形式审查，但对其内容不承担责任。

第四章 上市费用

第二十二条 获准可转换公司债券上市的发行人须按规定交纳上市初费和上市月费。 第二十三条 获准可转换公司债券上市的发行人，最迟在上市日的三天前缴纳上市初费，并自上市的当月起至终止上市的当月止，按年预交上市月费。

第二十四条 可转换公司债券上市初费的标准，按上市可转换公司债券总额0.01%交纳，起点为10,000元，最高不超过30,000元。 上市月费按年计收，每月500元。

第五章 暂停交易及停止交易

第二十五条 可转换公司债券上市交易期间，因披露以下信息一律暂停交易半天。如在交易日内披露，则见报当天暂停交易半天；如在非交易日披露，在见报后第一个交易日暂停交易半天。

（一）公布本规则第三章第十六条、第十七条信息； （二）公布股东收益分配方案； （三）其他重要原因。

第二十六条 可转换公司债券上市交易期间，公司公布有关股份变动涉及调整转换价格的信息，暂停交易一天。

第二十七条 可转换公司债券上市交易期间，公司在交易日召开股东大会，暂停交易一天。 第二十八条 可转换公司债券上市交易期间出现下列情况之一时，将停止交易：

（一）可转换公司债券流通面值少于3000万元时，本所立即公告并在三个交易日后停止交

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易；

（二）可转换公司债券转换期结束前的10个交易日停止交易； （三）中国证监会和本所认为必须停止交易。

第六章 可转换公司债券的交易、清算

第二十九条 可转换公司债券上市后的交易利用本所股票交易系统进行，投资者买卖上市的可转换公司债券须凭本人股票帐户方可办理。

第三十条 可转换公司债券采用记名式无纸化方式发行，投资者持有的可转换公司债券份额在上市前由本所登记公司记入其股票帐户内，实行无纸化交易。 第三十一条 可转换公司债券适用于本所的全面指定交易制度。

第三十二条 可转换公司债券交易以1000元面值为一交易单位，简称\一手\，实行整手倍数交易。计价单位为每百元面额。可转换公司债券申报价格的升降价位为0.01元，每次申报最低不少于一个价位。

第三十三条 可转换公司债券交易实行T＋1交收，投资者与券商在成交后的第二个交易日办理交割手续。

第三十四条 投资者委托券商买卖可转换公司债券须交纳手续费，上海每笔人民币1元，异地每笔3元。成交后在办理交割时，投资者应向券商交纳佣金，标准为总成交金额的0.2％，佣金不足 5元的，按5元收取。券商在本所交易市场从事可转换公司债券交易，须向本所缴 纳交易经手费，标准为成交金额的0.01%。

第七章 可转换公司债券的转换股份

第三十五条 可转换公司债券依据招募说明书的约定条件和有关规定，在发行人的普通股股票上市后，可随时转换成发行人的股份。

第三十六条 投资者根据持有的可转换公司债券的面值，按照当时转换价格，向其指定交易的证券经营机构申报转换成公司股票的股份数量。本所登记公司根据托管券商的有效申报，对投资人帐户的股票和可转换公司债券的持有数量做相应的变更登记。

第三十七条 投资者申请转换股份的债券面值须是交易单位手的整数倍，申请转换成的股份须是整数股（每股面值1元），不足转换1股的债券金额，到期还本付息。 第三十八条 转股申请不能撤单。

第三十九条 如投资者申请转换为公司股份的数量大于投资者实际持有的可转换公司债券能转换的股份数，本所确认其最大的可转换股票部分进行转股，申请超过部分予以取消。 第四十条 可转换公司债券申请转换公司股票，投资者在申请的第二个交易日办理交割并确认后，其债券转换成功的股票便可上市流通。 可转债----?流通股，可上市交易

第四十一条 发行人因配股、资本公积转增股本、分红派息而调整转股价格、确定股权登记日时，公司应申请暂停转股并公告，在刊登正式公告当天至股权登记日期间，本所暂停该可转换公司债券转股，并依据公告信息对其转股价格进行调整。股权登记日后的第一个交易日恢复转股申报，转股价采用经调整的转股价格。

第四十二条 强制性转股的，当达到强制性转股条件时，本所依据发行人公告将持有人可转换公司债券自动转换成发行人股票，并进行股份登记。

第八章 可转换公司债券的 赎回和回售

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第四十三条 赎回条件满足时，发行人可以全部或按一定比例赎回未转换为股份的可转换公司债券，也可以不行使赎回权。

第四十四条 当可转换公司债券赎回条件满足发行人刊登公告行使赎回权时，本所于赎回日暂停该可转换公司债券的交易和转股。

第四十五条 发行人根据暂停交易后登记在册的债券数量，于赎回日后3个交易日将赎回债券所需的资金划入本所指定的资金帐户。

第四十六条 本所于赎回日后第5 个交易日办理因赎回引起的清算、登记工作。 第四十七条 未赎回的可转换公司债券，于赎回日后一个交易日恢复交易和转股。

第四十八条 可转换公司债券存续期内，可转换公司债券持有人只能在每一年度回售条件首次满足时行使回售权。

第四十九条 当回售条件每年首次满足时，发行人应当在两个工作日内公告。发行人公告后，可转换公司债券持有人可以全部或部分回售未转换为股份的可转换公司债券，也可以不行使回售权。

第五十条 可转换公司债券持有人行使回售权时，应当在公告后的十个交易日内以书面形式正式通知发行人。发行人应当在接此通知后的十个交易日内，按事先确定的价格及支付方式买回要求回售的可转换公司债券。通知发出后，股价变化不影响回售决定。

第五十一条 当可转换公司债券的回售条件生效后，持有人依公告时间，通过本所交易系统以规定的价格申报卖出。在回售终止日后，由本所统计回售量并通知发行人。发行人根据本所汇总的回售申报量和约定的价格将资金划入本所指定的资金帐户。在资金到帐后，本所登记公司负责与申请回售的投资者进行资金清算和债券登记。

第九章 可转换公司债券的本息兑付

第五十二条 根据本所与发行人签订的上市协议，可以通过本所清算系统代理支付可转换公司债券的本息兑付。

第五十三条 可转换公司债券的本息兑付是指设置强制性转股条件的发行人每年向未转换为股票的可转换公司债券的持有人支付利息，非强制性转股的可转换公司债券发行人向到期未转换成股份的可转换公司债券持有人还本付息。

第五十四条 债券持有人领取债券本息，可以象买卖股票一样，向本所会员的营业柜台办理委托领取手续，委托金额为到期实际本金加利息之和。

第十章 附则

第五十五条 本规则未尽事项，本所将及时修订、补充。 第五十六条 本规则解释权属于本所理事会。

第五十七条 本规则经本所理事会讨论通过，并报经中国证监会批准后实行，修改时亦同。

一九九八年七月廿九日

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