国际金融 计算题1

1 即期汇率为:US$=DKK1.7640/50，1个月期的远期汇水为:49/44。试求1个月期的远期汇率？

解：买入价=1.7640-0.0049=1.7591 卖出价=1.7650-0.0044=1.7606 US$=DKK1.7591/1.7606

2 伦敦外汇市场英镑对美元的汇率为：即期汇率：1.5305/15，1个月远期差价：20/30，2个月远期差价：60/70，6个月远期差价:130/150。求英镑对美元的1个月、2个月、6个月的远期汇率?

3 纽约外汇市场上美元对丹麦克朗：即期汇率：1.8410/20，3个月期的远期差价：50/40，6个月期的远期差价: 60/50 。求3个月期、6个月期美元的远期汇率?

4 .根据下面的银行报价回答问题：美元/日元 103.4/103.7，英镑/美元 1.304 0/1.3050。请问： 某进出口公司要以英镑支付日元，那么该公司以英镑买进日元的套汇价是多少？

5 根据下面的汇价回答问题：美元/日元 153.40/50，美元/港元 7.801 0/20。请问：某公司以港元买进日元支付货款，日元兑港元汇价是多少？

6 根据下面汇率：美元/瑞典克朗 6.998 0/6.998 6，美元/加拿大元1.232 9/1.235 9。请问:某中加合资公司要以加拿大元买进瑞典克郎朗，汇率是多少？ 解：1加元=5.6623/5.6765克朗； 5.6623

7 假设汇率为：美元/日元 145.30/40，英镑/美元 1.848 5/95。请问:某公司要以日元买进英镑，汇率是多少？

解：1英镑=268.59/268.92； 268.92

重要如何区分买入价和卖出价？

例如，某日巴黎外汇市场和伦敦外汇市场的报价如下： 巴黎： USD1=FRF 5.7505 ～ 5.7615

（银行买入美元价） （银行卖出美元价） 伦敦： GBP1=USD 1.8870 ～ 1.8890

（银行卖出美元价） （银行买入美元价） 注意：从银行还是客户的角度？哪种货币？

8 纽约和纽约市场两地的外汇牌价如下：伦敦市场为￡1=$1.7810/1.7820，纽约市场为￡1=$1.7830/1.7840。根据上述市场条件如何进行套汇？若以2000万美元套汇，套汇利润是多少？

解：根据市场结构情况，美元在伦敦市场比纽约贵，因此美元投资者选择在伦敦市场卖出美元，在纽约市场上卖出英镑（1分）。 利润如下：

2000÷1.7820×1.7830－2000＝1.1223万美元（4分）

9 某日，苏黎士外汇市场美元/瑞士法郎即期汇率为：2.0000-2.0035，3个月远期点数为130-115，某公司从瑞士进口机械零件，3个月后付款，每个零件瑞士出口商报价100瑞士法郎，如要求以美元报价，应报多少美元？ （列出算式，步骤清楚） 解：买入价=2.0000-0.0130=1.9870 卖出价=2.0035-0.0115=1.9920 1美元=1.9870/1.9920瑞士法郎 100÷1.9870=50.3271美元

10 中国的一家外贸公司因从德国进口一批货物，三个月后需要支付1200000欧元的货款。但公司目前只有美元。为了防止三个月后美元相对欧元贬值，公司决定购买三个月1200000欧元。公司向一家美国银行询价，答复为：

即期汇率 1.2220/35 三个月远期汇率 10/15

那么，公司为购买1200000远期欧元应准备多少美元呢？

解：买入价=1.2220+0.0010=1.2230 卖出价=1.2235+0.0015=1.2250 即：1欧元=1.2230/0.2250美元

1200000×1.2250=1470000美元。 11 套汇交易举例 空间套汇(直接套汇)

纽约市场报丹麦克朗兑美元汇8.0750kr/$，伦敦市场报价8.0580 kr/$。不考虑交易成本，100万美元的套汇利润是多少？

解：1.纽约市场：100万美元×8.0750=807.50万丹麦克朗 2.伦敦市场：807.50÷8.0580=100.2110万美元

套汇结果：100.2110-100=0.2110万美元

12 中国的一家外贸公司因从德国进口一批货物，三个月后需要支付1200000欧元的货款。但公司目前只有美元。为了防止三个月后美元相对欧元贬值，公司决定购买三个月1200000欧元。公司向一家美国银行询价，答复为： 即期汇率 1.2200/35 三个月远期汇率 10/15

那么，公司为购买1200000远期欧元应准备多少美元呢？

重要例如多伦多外汇市场上，某外汇银行公布的加元与美元的即期汇率为USD1=CAD1.7814/1.7884，3个月远期美元升水CAD0.06/0.10， 则3个月远期汇率分别为1.7814+0.06/100=CAD1.7820 1.7884+0.01/100=CAD1.7894。

又如，在伦敦外汇市场，某外汇银行公布的即期汇率为GBP1=USD1.4608/1.4668，3个月远期英镑贴水USD0.09/0.07，

则3个月远期汇率为1.4608-0.09/100=USD1.4599和1.4668-0.07/100=USD1.4661。

13 伦敦外汇市场上即期汇率是GBP/USD=1.9886,英镑的年利率为8.5%,美元的年利率为6.4%，某客户卖给英国银行3个月远期英镑10000，买远期美元，则3个月远期美元的升水数为： 期汇汇率-现汇汇率12年升贴水率???100%解：公式 现汇汇率远期月数1.9886×（8.5%－6.4%）×3÷12=0.0104美元

伦敦外汇市场上客户买入3个月远期美元的汇率为：GBP/USD=1.9886－0.0104=1.9782

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