期货交易员、结算交割员考试样题

附件3

上 海 期 货 交 易 所 交易员、结算交割员考试样题

姓名 单位名称 得分

报考科目 交易员 结算交割员 （请在报考科目后打“√”）

说明：试卷共分三部分，第一部分基础知识共20分，为所有考生必答题；第二部分交易员业务知识共40分，为参加交易员考生必答题；第三部分结算交割员培训业务知识共40分，为参加结算员考生必答题；参加两门考试的考生，需完成三部分的作答。

请考生务必将答案填入答题卡中，在试题上作答均属无效。

第一部分 基础知识（20分）

一、 单项选择题（每题0.5分，共10题）

例：目前，中国期货市场上最高行政法规是（ ）。 A．《期货交易管理条例》 B.《期货交易暂行管理条例》 C．《期货交易所管理办法》 D.《期货公司管理办法》 参考答案：A

二、 多项选择题（每题1分，共10题，多选或少选均不得分）

例：下列（ ）属于期货合约的主要条款。 A．合约名称 B.交割地点 C.最低交易保证金 D.交易时间 参考答案：ABCD

三、判断是非题（对的打√，错的打×，每题0.5分，共10题） 例：目前，我国期货市场“五位一体”的监管模式是指由中国证监会、证监会派出机构、中国期货保证金监控中心、各期货交易所、中国期货业协会构成的监管体系。

参考答案：√

第二部分 交易员业务知识（40分）

一、 单项选择题（每题0.5分，共20题）

例：为化解市场风险，交易所根据有关规定实施减仓时， （ ）进行减仓。

A、按先套期保值后投机的顺序 B、按先投机后套期保值的顺序

C、仅对套期保值 D、仅对投机 参考答案：B

二、 多项选择题（每题1分，共20题，多选或少选均不得分）

例：在某一期货合约的交易过程中，当出现下列（ ）情

况时，交易所可以根据市场风险调整其涨跌停板幅度。

A、期货合约价格出现同方向连续涨跌停板 B、遇国家法定长假

C、交易所认为市场风险明显变化 D、交易所认为必要的其他情况 参考答案：ABCD

三、判断是非题（对的打√，错的打×，每题0.5分，共20题）

例：交易指令的报价只能在价格波动限制之内。

参考答案：√

第三部分 结算交割员业务知识（40分）

一、 单项选择题（每题0.5分，共20题）

例：为化解市场风险，交易所根据有关规定实施减仓时， （ ）进行减仓。

A、按先套期保值后投机的顺序 B、按先投机后套期保值的顺序

C、仅对套期保值 D、仅对投机 参考答案：B

二、 多项选择题（每题1分，共20题，多选或少选均不得分）

例：在某一期货合约的交易过程中，当出现下列（ ）情况时，交易所可以根据市场风险调整其涨跌停板幅度。

A、期货合约价格出现同方向连续涨跌停板 B、遇国家法定长假

C、交易所认为市场风险明显变化 D、交易所认为必要的其他情况 参考答案：ABCD

三、综合题（每题2分，共5题）

例：2008年10月24日，某期货公司买入50手al0910合约，结算价15500元/吨;卖出100手zn0811合约，结算价9800元/吨;当日结算后，结算准备金为230万元。

10月27日该会员入金50万元，买入开仓al0910合约20手，成交价15700元/吨，结算价15600元/吨；买入平仓zn0811合约10手，成交价9850元/吨，结算价9900元/吨；假设交易保证金均为5%。

铝：1手=5吨 锌：1手=5吨

1.10月24日，该会员的交易保证金为（ ）元。 A.438750 B.193750 C.24500 D.450000 参考答案：A

2. 10月27日，在al0910合约上的总盈亏是（ ）元。 A.-10000 B.25000 C.15000 D.30000 参考答案：C

3. 10月27日，在zn0811合约上的总盈亏是（ ）元。 A．-2500 B.-47500 C.-45000 D.-30000

参考答案：B

4.10月27日，该会员的交易保证金总共为（ ）元。 A．500000 B.495750 C.273000 D.222750 参考答案：B

5.10月27日，该会员的结算准备金为（ ）元。 A．2710500 B.2710000 C.300000 参考答案：A

D.500000

上 海 期 货 交 易 所 交易员、结算交割员考试答题卡

姓名 单位名称 得分

报考科目 交易员 结算交割员 （请在报考科目后打“√”）

请在答题卡上作答，并将答案填写于题号后的方框内。

第一部分 基础知识（20分）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

第二部分 交易员业务知识（40分）

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 50 70

90 第三部分 结算交割员业务知识（40分）

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 131 132 133 134 135 110 130

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/99t2.html