金融工程总复习

更新时间：2023-10-15 05:14:01 阅读量：综合文库文档下载

说明：文章内容仅供预览，部分内容可能不全。下载后的文档，内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的，是否完整无缺。

总复习

一、简答题

第一章金融工程学概述

1、什么是金融工程？

2、金融工程的理论基础是什么？ 3、金融工程的操作工具主要有哪些？ 4、金融工程的目标是什么？

5、金融工程处理风险的方法有哪些？ 6、金融工程的基本方法是什么？

第三章金融远期

1、什么是金融远期？应用远期合约的目的是什么？ 2、远期合约有哪些优缺点？

3、什么是远期利率协议？应用远期利率协议的目的是什么？如何应用远期利率协议？

4、什么是远期利率？远期利率如何确定（均衡利率）？ 5、什么是远期外汇综合协议？它与远期利率协议的主要区别是什么？

6、现货市场与期货市场的区别与联系是什么？ 7、金融远期与金融期货的主要区别是什么？ 8、举例说明金融远期的应用。

第四章金融期货

1、金融期货主要有哪些类型？

2、了解期货交易的基本制度。主要是“期货合约的标准化、保证金制度、平仓制度和结算体系与制度”。 3、什么是保证金制度？其主要目的是什么？ 4、什么是平仓制度？什么是对冲？如何对冲？ 5、了解金融期货交易的特征。 6、期货交易的主要功能是什么？

7、期货交易中有哪些交易者？他们的特点是什么？ 8、了解世界主要期货市场

9、掌握各种外汇期货、利率期货、股票价格指数期货的报价方式、规模、结算、交易方式及特点。

10、掌握各种情况下远期（期货）的定价公式。 11、期货套期保值的基本原理与主要特点是什么？ 12、期货套期保值中所需期货合约数的计算公式是什么？ 13、套期保值有哪些类型？

14、什么是基差风险？如何防范基差风险？

15、确定套期保值比率的方法有哪些？各种方法的使用范围与条件是什么？

16、应用统计方法确定最佳套期保值比率时，应注意什么问题？ 17、存续期模型确定套期保值比率的基本原理与一般的公式是什么？它的使用范围与条件是什么？

18、股指期货套期保值比率确定的基本原理与一般的公式是什么？它的使用范围与条件是什么？ 19、什么是套利？套利有哪些基本类型？

20、金融期货有哪些套利策略？其含义与方法是什么？ 21、期货价格与现货价格的关系是什么？ 22、了解投机与套利的区别。 23、了解金融期货的投机策略。

第五章金融互换

1、什么是利率互换？了解互换过程中的几个关键日期（交易日、有效日、结算日、到期日）。 2、什么是货币互换？ 3、了解其它互换类型。 4、金融互换产生的原因是什么？ 5、金融互换的主要目的是什么？ 6、平行贷款的主要不足是什么？ 7、金融互换的基本功能是什么？ 8、什么是互换的多头与空头？ 9、什么是价差多头和价差空头？ 10、互换定价的基本思路和前提是什么？ 11、互换定价的方法有哪些？ 12、举例说明金融互换的应用。

第六章金融期权

1、使用模型对期权定价时，存在哪两类风险？（模型特有风险、估计风险）

2、在Black-Scholes和其他的期权定价模型中，有哪三类易变性？如何确定隐含易变性？

3、列举两种以上预测未来易变性的方法（GARCH统计模型方法、RiskMetrics方法等）

4、什么是delta(?)、gamma(Γ)和vega(Λ)？如何计算delta(?)、gamma(Γ)和vega(Λ)？

5、什么是delta中性？什么是Gamma中性？

6、解释期权二叉树期权定价方法中，方差控制技术的基本原理。 7、什么是波动率微笑与波动率期限结构？产生波动率微笑的原因是什么？它对期权定价有什么影响？ 8、期权的买方（卖方）有什么权利和义务？ 9、了解金融期权的要素 10、掌握期权的各种分类。

11、什么是实值期权、虚值期权和平价期权？ 12、金融期货与期权的主要区别是什么？ 13、掌握期权的基本投资策略。 14、期权的内在价值如何计算？ 15、期权的时间价值如何计算？ 16、期权价格有哪些特性？

17、影响期权价格的主要因素有哪些？ 18、掌握看涨——看跌期权平价关系

19、什么是衍生证券的风险中性定价？其实质是什么？ 20、如何构造Greeks中性组合？它们如何在风险管理中应用？如何构造一个既Delta中性又Gamma中性的组合？ 21、了解金融期权市场的交易制度；

22、期权交易的保证金与期货交易的保证金有何不同？ 23、掌握金融期权的基本交易策略。

24、布莱克——斯科尔斯模型的假设条件是什么？ 25、熟练掌握各种期权定价模型。 26、VIX指数的含义是什么？