股指期货业务基金-期货数据交换接口

股指期货业务基金-期货数据交换接口

(试行版)

中国证券业协会

二〇一一年三月

目 次

编写说明 .............................................................................. 1 股指期货业务基金-期货数据交换接口 ...................................................... 3 1 范围 ................................................................................ 3 2 规范性引用文件 ...................................................................... 3 3 术语和定义 .......................................................................... 3 3.1 新订单 New Order-Single ........................................................... 3 3.2 执行报告 Execution Reports .......................................................... 3 3.3 交易客户方订单编号ClOrdID ......................................................... 3 3.4 期货公司委托号 OrderID ............................................................ 3 3.5 执行编号 ExecID ................................................................... 3 3.6 报单号 DeclarationID ................................................................ 3 3.7 撮合编号 TradeID .................................................................. 3 3.8 客户资金帐号 ClientID .............................................................. 3 3.9 客户交易编码 Account .............................................................. 3 4 通讯方式 ............................................................................ 4 5 消息格式 ............................................................................ 4 5.1 数据类型 .......................................................................... 4 5.1.1 整数int .......................................................................... 4 5.1.2 浮点数float ...................................................................... 4 5.1.3 单个字符char .................................................................... 4 5.1.4 字符串String ..................................................................... 4 5.1.5 数据data ........................................................................ 5 5.2 域 ................................................................................ 5 5.2.1 域的使用 ........................................................................ 5 5.2.2 自定义域 ........................................................................ 5 5.2.3 域汉字编码 ...................................................................... 5 5.2.4 域界定 .......................................................................... 5 5.2.5 语法 ............................................................................ 5 5.2.6 重复组 .......................................................................... 6 6 安全与加密 .......................................................................... 6 7 数据完整性 .......................................................................... 6 8 扩展方式 ............................................................................ 6 8.1 扩展分类 .......................................................................... 6 8.2 扩展规则 .......................................................................... 6 8.3 版本管理 .......................................................................... 7 9 消息定义 ............................................................................ 7 9.1 消息头 ............................................................................ 7 9.2 消息尾 ............................................................................ 8 9.3 应用消息 .......................................................................... 8 9.3.1 客户登录管理类 .................................................................. 8 9.3.2 订单业务类 ..................................................................... 10 9.3.3 查询业务类 ..................................................................... 14 9.3.4 行情类 ......................................................................... 23

I

9.3.5 交易辅助类 ..................................................................... 25 10 数据字典 .......................................................................... 27 11 结算数据文件格式 .................................................................. 48 11.1 客户基本资金数据文件 ............................................................ 48 11.2 客户出入金记录文件 .............................................................. 49 11.3 成交明细文件 .................................................................... 49 11.4 持仓数据文件 .................................................................... 50 11.5 平仓明细文件 .................................................................... 51 11.6 持仓明细文件 .................................................................... 51 11.7 交割明细文件 .................................................................... 52 附 录 A FIX会话缺口填补方式 ........................................................ 54 （资料性附录） ....................................................................... 54 附 录 B FIX会话连接场景 ............................................................ 55 （资料性附录） ....................................................................... 55 B.1 FIX会话登录 ...................................................................... 55 B.2 注销 ............................................................................. 56 B.3 重发 ............................................................................. 56 B.4 重发请求 ......................................................................... 57 B.5 心跳和测试请求 ................................................................... 58 附 录 C 应用场景 ................................................................... 60 C.1 新订单场景图 ..................................................................... 60 C.2 撤单场景图 ....................................................................... 60 附 录 D 计算校验和 ................................................................. 62 （资料性附录） ....................................................................... 62 附 录 E FIX会话 .................................................................... 62 E.1 FIX会话 .......................................................................... 62 E.1.1 消息序号 ....................................................................... 62 E.1.2 心跳 ........................................................................... 62 E.1.3 缺口填补 ....................................................................... 62 E.1.4 消息重复发送 ................................................................... 62 E.1.5 消息重新发送 ................................................................... 62 E.1.6 消息确认 ....................................................................... 63 E.2 连接 ............................................................................. 63 E.2.1 登录 ............................................................................ 63 E.2.1.1 连接 .......................................................................... 63 E.2.1.2 认证 .......................................................................... 63 E.2.1.3 初始化 ........................................................................ 63 E.2.2 消息交换 ....................................................................... 63 E.2.3 注销 ........................................................................... 63 E.2.4 消息恢复 ....................................................................... 64 E.3 FIX会话消息 ...................................................................... 65 E.3.1 心跳消息（MsgType=0） ......................................................... 65 E.3.2 登录消息（MsgType=A） ......................................................... 66 E.3.3 测试请求消息（MsgType=1） ..................................................... 66 E.3.4 重发请求消息（MsgType=2） ..................................................... 67

II

E.3.5 会话拒绝消息（MsgType=3） ..................................................... 67 E.3.6 序号重设消息（MsgType=4） ..................................................... 68 E.3.7 注销消息（MsgType=5） ......................................................... 70

III

编写说明

根据中国证监会关于基金公司参与股指期货业务的有关规定，应基金公司会员要求，中国证券业协会组织编写了《股指期货业务基金-期货数据交换接口》（以下简称《接口》），现将接口编写情况及主要内容说明如下：

一、编写目的

制订本接口主要目的是规范基金管理公司、期货公司、商业银行资产托管部门等机构在股指期货业务中交易、结算数据交换接口格式，提高各方数据交换的一致性、开放性和可扩展性，保障基金管理公司安全稳定的开展股指期货业务。接口实施后将有利于基金管理公司、期货公司减小系统开发的复杂性，避免开发和维护多套数据接口，降低系统互联风险和成本。也有利于证券期货业的信息系统技术接口的开放，为行业营造更加公开、透明的市场环境。

二、编写原则

本《接口》的编制遵循以下原则：

1、与国际金融标准及国内行业标准保持一致。本接口参照了广泛应用于国际证券期货业的金融信息交换协议（FIX），采用FIX消息格式，在基本应用消息上与FIX保持一致，并针对我国股指期货业务进行了扩展，因此能够与境外FIX系统实现对接。同时，本接口也参照了即将应用于国内证券市场的证券数据交换协议（STEP）。股指期货市场与证券市场参照同样的基础协议有利于各类投资系统的对接。

2、充分利用现有的数据接口格式。本接口中交易数据、结算数据接口格式均在深圳证券通信公司、期货保证金监控中心公司、上期技术公司、金仕达公司、恒生公司等机构已开发实施的数据格式基础上进行扩展，不仅有利于兼容市场各参与方现有系统，而且有利于本接口的推广。

3、便于及时扩展和更新。由于股指期货业务在国内刚刚起步，为了使《接口》能及时满足各参与方股指期货业务长期发展的需要，能够方便、灵活地实现各种消息扩展，本接口预留了多项扩展内容，便于今后业务发展需要。

三、编写过程

本接口由深圳证券通信公司执笔，基金管理公司、期货公司、托管银行、期货保证金监控中心以及相关单位专家共同参与编写。经过接口的论证选择、起草编写、征求意见、反复修改、不断完善等多个阶段，反复多次听取监管部门、交易所、基金管理公司、期货公司、商业银行等单位的意见，并与相关技术开发商沟通，各有关方面分别对接口提出了许多宝贵的意见和建议，最终形成了接口试用版，推荐行业使用。

四、主要内容

本接口对股指期货业务中基金与期货间的交易及结算数据接口进行了约定，共11章，主要包含交易接口和结算接口两部分。

交易接口规定了应用环境、消息格式、安全与加密、数据完整性、扩展方式、消息定义、数据字典等内容，定义了6个客户登录管理类消息、5个订单业务类消息、19个查询业务类消息、4个行情类消息以及4个交易辅助类消息等共38个应用消息格式，并对201个数据域进行了描述，其中，自定义消息33个，包括客户登录、修改密码、资金及持仓查询、行情订阅等消息，自定义数据域100个，包括

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风险度、投机套保标志等。

结算数据接口定义了客户基本资金数据文件、客户出入金记录文件、成交明细文件、持仓数据文件、平仓明细文件、持仓明细文件和交割明细文件等7类文件格式。

五、维护机制

接口由中国证券业协会牵头组织制订和完善。当接口需要变更时，由提出单位向协会反映，协会出面组织接口起草小组成员单位进行讨论，并视讨论结果组织修订。由于接口结算数据接口引用了中国期货保证金监控中心公司发布的《期货保证金安全存管系统对交易结算会员和非结算会员报送数据的要求》，接口将随着《期货保证金安全存管系统对交易结算会员和非结算会员报送数据的要求》的变更同步变更。

本接口试用完善后,中国证券业协会将按照行业标准的报批流程，适时提请全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会进行行业标准的审核发布。

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股指期货业务基金-期货数据交换接口

1 范围

本接口规定了基金公司参与股指期货业务时，基金公司、托管银行与期货公司之间的交易和结算数据交换接口，其中交易接口规定了应用环境、消息格式、安全与加密、数据完整性、扩展方式、消息定义、数据字典等内容，结算接口采用文件格式，约定了客户基本资金数据文件、出入金记录文件、成交明细文件、持仓数据文件、平仓明细文件、持仓明细文件及交割明细文件等7类文件格式。

本接口适用于基金公司参与股指期货业务中，期货公司与基金公司、托管银行等相关金融机构间的交易及结算数据交换。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本接口的引用而成为本接口的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本接口，然而，鼓励根据本接口达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本接口。

GB/T 23696-2009 证券和相关金融工具 交易所和市场识别码。 GB/T 2659-2000 世界各国和地区名称代码。 GB/T 12406-2008 货币和资金的代码。 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本接口。 3.1 新订单 New Order-Single

交易客户方新产生的订单。 3.2 执行报告 Execution Reports

交易服务方响应交易客户方的消息，主要用于：订单确认、订单状态变化确认（如撤单确认）、发送订单的成交回报、订单拒绝。 3.3 交易客户方订单编号ClOrdID

由交易客户方赋予的订单编号，在订单有效交易日内应保证唯一。 3.4 期货公司委托号 OrderID

期货公司委托号，同一个交易日内必需保证唯一。 3.5 执行编号 ExecID

期货公司分配的执行编号，在订单有效交易日内应保证唯一，主要用于对应具体执行报告消息。在订单状态应答中，取值为“0”。 3.6 报单号 DeclarationID

交易所分配的报单号。 3.7 撮合编号 TradeID

交易所分配的撮合编号。 3.8 客户资金帐号 ClientID

客户在期货公司开设的资金帐号。 3.9 客户交易编码 Account

3

交易所为客户分配的交易编码。

4 通讯方式

交易双方可自定选择通讯方式。 FIX会话层消息请参照附录E。 5 消息格式

5.1 数据类型

数据类型用于定义数据域的取值类型，本接口由几个基本的数据类型（整数、浮点数、单字符、字符串、二进制数据块）和在此基础上扩展的数据类型组成。除“data”数据类型外，其他数据类型均以ASCII码字符串表示。 5.1.1 整数int

无逗号和小数位的序号，可表示正负（ASCII码字符‘-’,‘0’至‘9’组成）。符号占据一个字符位置。允许前置字符零（例：“00023”=“23”）。

整数类型的扩展定义：

长度Length：以整数表示字节为单位的数据长度，正数。 重复数NumInGroup：以整数表示重复组的个数，正数。 消息序号SeqNum：以整数表示消息序号，正数。 域号TagNum：以整数表示的域号（或称Tag），正数，首位不能为零。 月日期号day-of-month：以整数表示的月份中第几天，取值1至31。 5.1.2 浮点数float

含有可选的小数部分，可表示正负（ASCII码字符‘-’,‘0’至‘9’和‘.’组成）。最多15位有 效数字。允许前置字符零（例：“00023”=“23”）。允许小数部分后置字符零（例：“23.0”=“23.0000”=“23”）。

浮点数类型的扩展定义：

除非特别声明，浮点数类型均有正负。 量Qty：委托数量等，可以有小数部分。 价格Price：小数位数可变。

价格偏移量PriceOffset：代表价格偏移量的浮点域。 金额Amt：典型的价格与数量相乘结果，如成交金额。 百分比Percentage：小数表示方法：.05代表5%。 number(m,n)（用于结算文件中）：m表示所有有效数字的最长位数（不含小数点和正负号），小数位数为n。

5.1.3 单个字符char

指除界定符外所有字母字符和标点字符，区分字母大小写。 字符类型的扩展定义：

布尔Boolean：该域取值于两个字符，（’Y’=True/Yes,’N’=False/No） 5.1.4 字符串String

区分字母大小写。

字符串类型的扩展定义：

多元值字符串MultipleValueString：用空格分隔。 国家Country：参见GB/T 2659-2000。

字符串货币类型Currency:：参见GB/T 12406-2008。

交易所或市场编号Exchange：字符串，参见GB/T 23696-2009。

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字符串char(n)（用于结算文件中）：表示长度不超过n个字节的字符串。 年月日期month-year，格式：

YYYYMM或YYYYMMDD或YYYYMMWW，

YYYY = 0000-9999, MM = 01-12，DD = 01-31，WW = w1,w2,w3,w4,w5。

年月日期date（用于结算文件中），格式： YYYY-MM-DD

国际标准时时间戳UTCTimestamp，格式：

YYYYMMDD-HH:MM:SS(秒)或

YYYYMMDD-HH:MM:SS.sss（毫秒），

YYYY = 0000-9999, MM = 01-12, DD = 01-31, HH = 00-23, MM = 00-59, SS = 00-60 (秒)，sss=000-999 (毫秒)。

国际标准时时间UTCTimeOnly或者time（用于结算文件中），格式： HH:MM:SS或HH:MM:SS.sss，

HH = 00-23, MM = 00-59, SS = 00-60 (秒)，sss=000-999 (毫秒)。 国际标准时日期UTCDate，格式：

YYYYMMDD，YYYY = 0000-9999, MM = 01-12, DD = 01-31。 本地市场日期LocalMktDate，格式：

YYYYMMDD，YYYY = 0000-9999, MM = 01-12, DD = 01-31。

5.1.5 数据data

无格式和内容限制的原始数据，包含长度域和数据域两个部分，数据域数据可以包含数值0x01，长度域指明数据域的字节数。 5.2 域

域是基本的数据元素，每个域有其域号、业务含义和确定的取值范围，域号统一分配给不同的域，是域的区分标志，在消息中，通过域号来确定不同的域。域的数据类型决定了其取值类型，域的取值范围可以是一个集合，任何在此集合外的取值被认为是非法取值。数据字典部分详细定义了所有域的业务定义、数据类型和取值范围。 5.2.1 域的使用

在消息中，域的使用有三种方式：必须的，可选的，条件限制选择（即根据其他相关域的存在与否或取值来决定）。作为一个完整的消息，必须域和条件限制选择域是需要包含的。 5.2.2 自定义域

如本接口中定义的域不够使用时，市场参与者可以扩展定义新的域，即自定义域。 5.2.3 域汉字编码

域取值为汉字时需要使用统一的GBK汉字编码标准。 5.2.4 域界定

消息中所有的域（包含data类型数据域）都有一个分隔符来界定分隔，该分隔符就是不可打印字符ASCII码“SOH”(#001，hex：0x01，本文档中以表示)。因此，所有消息以“8=CSIFP.x.y.z”字符串开始并以“10=nnn”字符串结束。

除data数据类型域外，其他数据域内容都不应包含域界定符。 5.2.5 语法

任何消息都严格由多个“域号=值”的基本结构组成，“域号=值”基本结构用域界定符分隔。消息组成结构如图１：

图１：消息格式

消息由消息头、消息的正文和消息尾组成。同样，每个组成部分都由一系列“域号=值”组成，并

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且在遵循以下规则前提下“域号=值”基本结构可以是任意的次序：

a) 开始部分应是消息头，随后是正文，最后是消息尾； b) 消息头的前3个域的次序不能改变：起始串（Tag =8）、消息体长度（Tag =9）、消息类型（Tag

=35）；

c) 消息尾的最后一个域应是校验和域（Tag =10）；

d) 重复组中，域出现的顺序应遵循该重复组在消息或组件中定义时的次序； e) 在一条消息中，除重复组域外任何其他域不能重复出现。 5.2.6 重复组

域可以在重复组里多次重复，用以传输数组类的数据。通常域名起始为’No’字符的域指明重复的次数，并位于重复组的开始处。本文档中重复组的定义通过缩进的?符号表示，重复组也可嵌套。使用子重复组时不能省略父重复组。

6 安全与加密

由于消息有可能在公网或不安全的网络上传输交换，因此需要对相关的敏感数据加密处理。 具体加密的方法由连接双方达成的协议而定。

消息内除某些需要公开识别的域以明文传输外其他任何域都可以加密放置密文数据域（SecureData）内。当然，这些被加密的域也可以同时保留明文的表示方式。

当决定使用加密方案时，可以对消息正文内所有的域加密。如果消息的重复组内有部分需要加密的，那么要求对整个重复组加密。

本协议还提供的一些域用以支持数字签名、密钥交换和正文加密等安全技术。 正文加密方案有三种：

a) 将安全敏感的域加密后移至SecureData域。 b) 将所有允许加密的域加密后移至SecureData域。

c) 将所有允许加密的域加密后移至SecureData域，同时这些域以明文在消息中重复出现。 7 数据完整性

数据的完整性通过两个方法保证：消息体长度和校验和的验证。

消息体长度是以BodyLength域来表示，其值是计算出的消息长度域后面的字符数，包含紧靠校验和域标志‘10=’之前的界定符SOH。

校验和是把每个字符的二进制值从消息开头‘8=’中的‘8’开始相加，一直加到紧靠在校验和域‘10=’之前的域界定符，然后取按256取模得到的结果。

校验和域位于消息的最末一个，校验和的计算是在加密之后进行的。计算校验和的代码段可参考附录D计算校验和。

8 扩展方式

8.1 扩展分类

扩展分为两个部分：消息定义扩展和域定义扩展。 消息定义扩展可以通过新增消息类型来实现，但尽量在已有消息中通过域定义或取值扩展来定义新业务。已有消息所代表的业务在扩展时不能改变。

域定义扩展可以通过新增域来实现，但尽量通过扩展域值来扩展域的定义。消息中已定义的必须的域不能取消定义，也不能改变成可选域。 8.2 扩展规则

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自定义消息的消息类型值首字符为‘UF’。其他类型的消息由全国金融标准化技术委员会根据国际相关标准的变化统一定义并发布。对于尚未发布的扩展消息，将以参考文件《股指期货业务基金期货间数据交换接口_扩充消息参考指引》的形式发布。

消息的模块顺序在扩展定义时不能改变，即保持消息头、消息体和消息尾的顺序。而模块的内部，域和重复组的顺序是可以变化的。

消息头的头三个域的定义和位置不能改变，但可以扩展增加消息头的可选域。 消息尾最后一个域的定义和位置不能改变，但可以扩展增加消息尾的可选域。 8.3 版本管理

本协议的版本管理权属于中国证券业协会。

版本号格式为X.Y.Z，版本号从1.0.0起始，当新版本完全兼容上一版本时只改变版本号中的Z。 本协议当前版本的版本号为1.0.0。 9 消息定义

9.1 消息头

每一个会话或应用消息有一个消息头，该消息头指明消息类型、消息体长度、发送目的地、消息序号、发送起始点和发送时间。

其中有两个域用于消息重发。使用FIX会话时对于会话级的事件而重复发送消息时将可能重复发送标志(PossDupFlag)设置为Y（发送时用原来的消息序号）。当重新发送时使用新的消息序号时将可能重新发送标志（PossResend）设置为Y，接受者应按以下方法处理上述消息：

可能重复发送：如果带有该消息序号的消息在以前曾经接受过，则忽略消息，如果未曾收到过，则按正常步骤处理。（支持FIX会话层需要）

可能重新发送：将消息传递给应用层以确定此前是否收到该消息（通过检查订单编号或相关参数）。 消息头格式见表1：

表1 消息头 Tag 域名 8 9 35 49 56 BeginString BodyLength MsgType SenderCompID TargetCompID 必需 说明 Y Y Y Y Y N N N N Y N N N N N N 起始串，取值：FIX.4.2(不可加密，消息的第一个域) 消息体长度(不可加密，消息的第二个域) 消息类型(不可加密，消息的第三个域) 发送方代码(不可加密，发送方标识符) 接收方代码(不可加密，接收方标识符) 最初发送方标识符（可加密），用于经第三方发送。 最终接收方标识符（可加密），用于经第三方发送。 密文数据长度 密文数据（紧跟密文数据长度域） 消息序号（可加密），如果交易双方不采用FIX会话机制，可将该tag置为一个固定的值，例如0。 发送方子标识符（可加密） 发送方方位标识符（可加密） 接收方子标识符（可加密） 接收方方位标识符（可加密） 最初发送方子标识符（可加密） 最初发送方方位标识符（可加密） 7

115 OnBehalfOfCompID 128 DeliverToCompID 90 91 34 50 57 SecureDataLen SecureData MsgSeqNum SenderSubID TargetSubID 142 SenderLocationID 143 TargetLocationID 116 OnBehalfOfSubID 144 OnBehalfOfLocationID

129 DeliverToSubID 145 DeliverToLocationID 43 97 52 PossDupFlag PossResend SendingTime N N N N Y N N N N 最终接收方子标识符（可加密） 最终接收方方位标识符（可加密） 可能重复标志，重复发送时，作此标记。（可加密） 可能重发标志。（可加密） 发送时间（可加密） 原始发送时间（可加密） 消息中Encoded域的字符编码类型（非ASCII码） 最后处理消息序号（可加密） 最初发送时间（用UTC表示时间） 122 OrigSendingTime 347 MessageEncoding 369 LastMsgSeqNumProcessed 370 OnBehalfOfSendingTime 9.2 消息尾

每一个消息（会话或应用消息）有一个消息尾，并以此终止。消息尾可用于分隔多个消息，包含有3位数的校验和值。

消息尾格式见表2：

表2 消息尾 Tag 93 89 10 域名 SignatureLength Signature CheckSum 必需 N N Y 说明 数字签名长度（不可加密） 数字签名（不可加密） 校验和，消息的最末域。（不可加密） 9.3 应用消息 9.3.1 客户登录管理类

客户登录类消息主要是支持客户登录、登出和其他客户管理的等消息。交易双方可根据自身业务需要选择是否支持登录、登出等交易。

9.3.1.1 客户登录请求（MsgType=UF001）

在会话层连接建立以后，客户请求登录期货公司的系统。 客户登录请求（User Logon Request）的格式见表3：

表3 客户登录请求（User Logon Request） Tag 8088 109 98 8001 95 96 8096 8103 8104 域名 标准消息头 RequestID ClientID EncryptMethod LogonPasswd RawDataLength RawData MacNetInfo ClientSoftName ClientSoftVersion 标准消息尾 必需 Y Y Y Y Y N N N N N Y 说明 MsgType=UF001 客户方请求编号，在同一个交易日内必需唯一 客户资金帐号 加密方法(不可加密) 交易密码 无格式数据长度，用于认证 无格式数据，用于认证（可用于表示密钥） 客户方机器网络信息 客户方的软件客户端名称 客户方的软件客户端版本 9.3.1.2 客户登录应答（MsgType=UF002） 客户请求登录期货公司的系统后，期货公司返回的应答。 客户登录应答（User Logon Response）的格式见表4：

表4 客户登录应答（User Logon Response）

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Tag 域名 必需 说明 标准消息头 Y MsgType=UF002 8088 RequestID Y 客户方请求编号，在同一个交易日内必需唯一 109 ClientID Y 客户资金帐号 8002 LogonStatus Y 登录状态 8003 AccountName N 客户名称 8004 RiskLevel N 客户风险度 8005 AdditionalMargin N 追加保证金 8006 ClientSecuType N 客户安全类别 8011 Riskratio N 客户风险率 8007 LastLogonIP N 上次登录IP 8008 LastLogonTime N 上次登录日期和时间 58 Text N 标准消息尾 Y 9.3.1.3 客户登出请求（MsgType=UF003）

在业务时间结束以后，客户请求登出期货公司的系统。 客户登出请求（User Logout Request）的格式见表5：

表5 客户登出请求（User Logout Request） Tag 域名 必需 说明 标准消息头 Y MsgType=UF003 8088 RequestID Y 客户方请求编号，在同一个交易日内必需唯一 109 ClientID Y 客户资金帐号 标准消息尾 Y 9.3.1.4 客户登出应答（MsgType=UF004）

期货公司对客户请求登出系统的应答。

客户登出应答（User Logout Response）的格式见表6：

表6 客户登出应答（User Logout Response） Tag 域名 必需 说明 标准消息头 Y MsgType=UF004 8088 RequestID Y 客户方请求编号，在同一个交易日内必需唯一 109 ClientID Y 客户资金帐号 8002 LogonStatus Y 登录状态 58 Text N 标准消息尾 Y 9.3.1.5 客户修改密码请求（MsgType=UF005） 客户请求修改密码。

客户修改密码请求（User Change PassWd Request）的格式见表7：

表7 客户修改密码请求（User Change PassWd Request） Tag 域名 必需 说明 标准消息头 Y MsgType=UF005 8088 RequestID Y 客户方请求编号，在同一个交易日内必需唯一 109 ClientID Y 客户资金帐号 8089 PassWdType Y 密码类型

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8090 8091 58 OldPassWd NewPassWd Text 标准消息尾 Y Y N Y 客户旧的密码 客户新的密码 9.3.1.6 客户修改密码应答（MsgType=UF006） 期货公司对客户请求修改密码的应答。

客户修改密码应答（User Change PassWd Response）的格式见表8：

表8 客户修改密码应答（User Change PassWd Response） Tag 8088 109 8070 58 域名 标准消息头 RequestID ClientID ChangePWResult Text 标准消息尾 必需 Y Y Y Y N Y 说明 MsgType=UF006 客户方请求编号，在同一个交易日内必需唯一 客户资金帐号 修改密码结果 9.3.2 订单业务类

订单业务类消息主要是支持日常实时交易消息。 9.3.2.1 新订单消息（MsgType=D）

对于在消息头中设置了PossResend标志的订单消息，应当使用交易客户方订单编号（ClOrdID）核实是否已收到该订单，具体实现时还应检查订单参数（买卖方向、证券代码、数量等）进行核实。如果之前收到该订单，应以执行报告消息回应订单状态。如果之前未收到，则以执行报告消息回应订单确认。

TransactTime域指示订单发起时间，可结合业务规则来判断收到的订单是否已过期。 新订单消息（New Order-Single）的格式见表9：

表9 新订单（New Order-Single） Tag 11 109 1 110 55 167 200 205 207 77 8009 8010 54 38 60 域名 标准消息头 ClOrdID ClientID Account MinQty Symbol SecurityType MaturityMonthYear MaturityDay SecurityExchange OpenClose HedgeFlag TouchCondition Side OrderQty TransactTime 必需 Y Y Y Y N Y N N N Y Y Y N Y N Y 说明 MsgType=D 交易客户方订单编号，在订单有效交易日内必需唯一 客户资金帐号 客户交易编码 最小成交量。 期货合约代码 FUT = 期货 用于指定期货到期的年和月 用于期货的到期日期，并被与到期年月（MaturityMonthYear）联合使用 用于指定交易所 指明开仓，平仓 投机套保标志 触发条件 买卖方向 委托手数 订单发起时间 10

40 44 423 99 15 59 168 432 OrdType Price PriceType StopPx Currency TimeInForce EffectiveTime ExpireDate Y N N N N N N N 订单类型 价格（限价订单时有效） 价格类型 停止价 币种 新订单生效时间，默认为当日有效 用于指定定单有效的时间 有条件地用于在生效时间（TimeInForce）=在某日前有效（GTD），而没有指定截止时间（ExpireTime）的情况之下 有条件地用于生效时间（TimeInForce） = 在某日前有效（GTD）和到期日没有被指定的情况之下 委托方的机器网络信息 126 ExpireTime N 8096 58 MacNetInfo Text 标准消息尾 N N Y 9.3.2.2 执行报告消息（MsgType=8） 执行报告消息可用于： a) 订单确认

b) 订单状态变化确认（如撤单确认） c) 发送订单的成交回报 d) 订单拒绝

每个执行报告中都包含两个域：OrdStatus，订单状态；ExecType，执行类型。 OrdStatus用以报告订单当前状态。

ExecType域用以标识执行报告的执行类型。执行报告中ExecType和OrdStatus共同指示了订单状态的改变。

执行信息（如已成交或部分成交）与其它状态变化信息（如待撤消、已撤消、已接受、当天完成）不能在一个执行报告中同时传递。

撤单在订单有剩余数量时才有效。

一般性公式为：订单手数OrderQty = 累计执行数量CumQty + 订单剩余数量LeavesQty

公式的例外情况：如果ExecType和/或OrdStatus为已撤消、当天完成、已过期、已计算、已拒绝，则订单不处于活跃状态，LeavesQty为0。

ClOrdID提供给交易客户方进行订单标识，在其内部系统中唯一。域OrderID则是由期货公司生成的委托号。在撤单中，ClOrdID/OrigClOrdID需要形成链接。

支持强平推送消息，并置OpenClose为”Q”。

对于不支持返回成交平均价的柜台，可将成交平均价置为0. 执行报告消息（Execution Report）的格式见表10：

表10 执行报告消息（Execution Report） Tag 37 11 域名 标准消息头 OrderID ClOrdID 必需 Y Y N 说明 MsgType=8 期货公司委托号，同个交易日必需保证唯一 交易客户方订单编号。如果是强平回报，则该值取值为以”NONE”开头的当天交易日唯一的字符串标识 11

41 17 150 39 103 109 1 55 167 200 205 207 77 54 38 40 44 99 59 15 32 31 30 151 14 6 60 381 110 8500 8093 8094 OrigClOrdID ExecID ExecType OrdStatus OrdRejReason ClientID Account Symbol SecurityType MaturityMonthYear MaturityDay SecurityExchange OpenClose Side OrderQty OrdType Price StopPx TimeInForce Currency LastShares LastPx LastMkt LeavesQty CumQty AvgPx TransactTime GrossTradeAmt MinQty OrderEntryTime DeclarationID TradeID 标准消息尾 N Y Y Y N Y Y Y N N N Y N Y Y N N N N N N N N Y Y Y N N N N N N Y 原始交易客户方订单编号，指示被撤消订单的ClOrdID 期货公司的执行编号，在订单有效交易日内应保证唯一 执行类型 订单状态 订单拒绝时需要 客户资金帐号 客户交易编码 期货合约代码 FUT＝期货 到期年月 到期日期 用于指定交易所 指明开仓，平仓 买卖方向 委托手数 订单类型 订单价格 停止价 新订单生效时间，默认为当日有效 币种 上一成交数（最近一笔成交数量） 上一成交价（最近一笔成交价格） 上一成交市场 订单剩余数量 成交总数 成交平均价 执行报告时间 成交总金额 最小成交量 订单申报时间 报单号 撮合编号 9.3.2.3 订单状态请求消息（MsgType=H）

订单状态请求用于向交易服务方请求某订单的状态，交易服务方通过执行报告消息返回订单状态。 订单状态请求消息的格式见表11：

表11 订单状态请求消息（Order Status Request） Tag 37 11 域名 标准消息头 OrderID ClOrdID 必需 Y Y Y 说明 MsgType=H 期货公司委托号，同个交易日必需保证唯一 交易客户方订单编号 12

109 1 55 207 167 200 205 54 ClientID Account Symbol SecurityExchange SecurityType MaturityMonthYear MaturityDay Side 标准消息尾 Y Y Y Y N N N Y Y 客户资金帐号 客户交易编码 期货合约代码 用于指定交易所 FUT＝期货 用于指定期货到期的年和月 用于期货的到期日期，并被与到期年月（MaturityMonthYear）联合使用 买卖方向 9.3.2.4 撤单消息（MsgType=F） 撤单消息用以撤消订单的全部订单剩余数量。

撤单消息仅在订单能成功撤回，没有产生成交或者部分成交的情况下被接受。

撤单消息也被赋予一个ClOrdID，可视作另外一个订单。如果被拒绝，撤单拒绝消息的ClOrdID放置撤单消息的ClOrdID，而原始订单的ClOrdID则放入OrigClOrdID域。ClOrdID要保证唯一。

撤单消息需要立即回应。除非撤单能立刻被处理或拒绝，否则应先发送一个待撤消的执行报告。 撤单消息（Order Cancel Request）的格式见表12：

表12 撤单消息（Order Cancel Request） Tag 41 37 11 109 1 55 167 200 205 207 54 60 40 38 8093 58 域名 标准消息头 OrigClOrdID OrderID ClOrdID ClientID Account Symbol SecurityType MaturityMonthYear MaturityDay SecurityExchange Side TransactTime OrdType OrderQty DeclarationID Text 标准消息尾 必需 Y Y Y Y Y Y Y N N N Y Y Y Y Y N N Y 说明 MsgType=F 原始交易客户方订单编号，指示被撤消订单的ClOrdID 期货公司委托号，同个交易日必需保证唯一 交易客户方订单编号 客户资金帐号 客户交易编码 期货合约代码。 证券代码源 FUT＝期货 期货到期年月 期货到期日期 买卖方向 订单发起时间 订单类型 委托手数 报单号 9.3.2.5 撤单拒绝消息（MsgType=9）

本消息用于撤单消息的拒绝。

交易服务方接收到撤单发现无法执行（已成交订单不可更改等），将发送撤单拒绝。

拒绝撤单时，撤单拒绝消息应用ClOrdID指示撤单的ClOrdID，用OrigClOrdID指示之前最后接受的订单（除非拒绝原因是“未知订单”）。

撤单拒绝消息（Order Cancel Reject）的格式见表13：

13

表13 撤单拒绝消息（Order Cancel Reject） Tag 37 11 41 39 109 1 60 434 102 58 域名 标准消息头 OrderID ClOrdID OrigClOrdID OrdStatus ClientID Account TransactTime CxlRejResponseTo CxlRejReason Text 标准消息尾 必需 Y Y Y Y Y Y Y N N N N Y 说明 MsgType=9 期货公司委托号，同个交易日必需保证唯一 交易客户方订单编号 原始交易客户方订单编号，指示被撤消订单的ClOrdID 订单状态 客户资金帐号 客户交易编码 订单发起时间 撤单拒绝回应类型 撤单拒绝原因 9.3.3 查询业务类

查询业务类消息主要支持查询相关消息。 9.3.3.1 查询当前持仓请求（MsgType=UF007）

客户请求查询其当前持仓情况。

客户可以请求查询其当前在所有交易所的持仓情况；可请求查询当前特定交易所的所有持仓情况；可请求查询当前其在特定交易所的所有持仓情况；可请求查询当前某种合约的持仓情况。

查询当前持仓请求消息（Present Position Status Request）的格式见表14：

表14 查询持仓请求（Present Position Status Request） Tag 8088 109 1 55 207 54 域名 标准消息头 RequestID ClientID Account Symbol SecurityExchange Side 标准消息尾 必需 Y Y Y N N N N Y 说明 MsgType=UF007 客户方请求编号，在同一个交易日内必需唯一 客户资金帐号 客户交易编码 期货合约代码 用于指定交易所 用于指定持仓的买卖方向 9.3.3.2 查询当前/历史持仓应答（MsgType=UF008）

客户请求查询其当前/历史持仓情况应答。也可作为请求当前/历史持仓应答缺口的应答。 在交易期间，如果期货公司收到查询历史持仓请求，不需返回应答。

查询当前/历史持仓应答消息（Present/History Position Status Response）的格式见表15：

表15 查询当前/历史持仓应答（Present/History Position Status Response） Tag 8088 8026 8027 8095 109 域名 标准消息头 RequestID TotalRetNum PresentRetNum NextFlag ClientID 必需 Y Y N N N Y 说明 MsgType=UF008 客户方请求编号，在同一个交易日内必需唯一 返回应答数量 当前返回应答序号 是否有后续包标识 客户资金帐号 14

1 Account N 客户交易编码 55 Symbol Y 期货合约代码 207 SecurityExchange Y 用于指定交易所 8012 LatestPx N 最新价 54 Side Y 买卖方向 8009 HedgeFlag Y 投机套保标志 14 CumQty Y 总持仓量（成交总数） 8015 TdPosition Y 当日持仓 8016 YDPosition N 昨日持仓 8017 FrozenPosition N 冻结数量 8018 FrozenAmt N 冻结金额 8019 PositionDate N 持仓日期 6 AvgPx N 持仓成本(平均成交价) 12 Commission N 手续费 8021 PositionProfit N 持仓盈亏 8022 PositionPrice N 持仓均价 8075 OneLotQty N 每手数量 58 Text N 标准消息尾 Y 9.3.3.3 查询最大操作数量请求（MsgType=UF009）

客户请求查询其开仓和平仓的最大数量情况。

查询最大操作数量请求消息（Max Operation Position Status Request）的格式见表16：

表16 查询最大操作数量请求（Max Operation Position Status Request） Tag 域名 必需 说明 标准消息头 Y MsgType=UF009 8088 RequestID Y 客户方请求编号，在同一个交易日内必需唯一 109 ClientID Y 客户资金帐号 1 Account N 客户交易编码 55 Symbol Y 期货合约代码 207 SecurityExchange Y 用于指定交易所 77 OpenClose Y 指明开仓，平仓 54 Side Y 买卖方向 44 Price N 价格，查询开仓最大操作数量时必需 8009 HedgeFlag Y 投机套保标志 标准消息尾 Y 9.3.3.4 查询最大操作数量应答（MsgType=UF010）

客户请求查询其开仓和平仓的最大数量情况的应答。

查询最大操作数量应答消息（Max Operation Position Status Response）的格式见表17：

表17 查询最大操作数量应答（Max Operation Position Status Response） Tag 域名 必需 说明 标准消息头 Y MsgType=UF010 8088 RequestID Y 客户方请求编号，在同一个交易日内必需唯一 109 ClientID Y 客户资金帐号 15

1 55 207 77 54 8023 8024 8025 8009 58 Account Symbol SecurityExchange OpenClose Side MaxOpenPosition MaxClosePosition MaxCloseTdPosition HedgeFlag Text 标准消息尾 N Y Y Y Y N N N Y N Y 客户交易编码 期货合约代码 用于指定交易所 指明开仓，平仓 买卖方向 最大开仓量，查询开仓时必需 最大平仓量，查询平仓时必需。支持平昨和平今的话该值为最大平昨仓量 最大平今仓量，查询平仓并且支持平昨和平今的话该值必需 投机套保标志 9.3.3.5 查询当前所有订单状态请求（MsgType=UF011）

客户请求查询其所有的订单状态。也可查询特定交易所的订单状态。

查询当前所有订单状态请求消息（Present All Orders Status Request）的格式见表18：

表18 查询当前所有订单状态请求（Present All Orders Status Request） Tag 8088 109 207 域名 标准消息头 RequestID ClientID SecurityExchange 标准消息尾 必需 Y Y Y N Y 说明 MsgType=UF011 客户方请求编号，在同一个交易日内必需唯一 客户资金帐号 用于指定交易所 9.3.3.6 查询当前/历史所有订单状态应答（MsgType=UF012）

客户请求查询其当前/历史所有订单状态应答。也可作为客户请求重发当前/历史所有订单状态应答缺口应答。

在交易期间，如果期货公司收到查询历史所有订单状态请求，不需返回应答。

查询当前/历史所有订单状态消息（Present/History All Orders Status Response）的格式见表19：

表19 查询当前/历史所有订单状态应答（Present/History All Orders Status Response）

16

Tag 8088 8026 8027 8095 109 1 55 207 11 39 77 54 38 40 44 99 59 15 151 14 6 60 381 110 8500 域名 标准消息头 RequestID TotalRetNum PresentRetNum NextFlag ClientID Account Symbol SecurityExchange ClOrdID OrdStatus OpenClose Side OrderQty OrdType Price StopPx TimeInForce Currency LeavesQty CumQty AvgPx TransactTime GrossTradeAmt MinQty OrderEntryTime 标准消息尾 必需 Y Y N N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N N N N Y Y Y N N N N Y 说明 MsgType=UF012 客户方请求编号，在同一个交易日内必需唯一 返回应答数量 当前返回应答序号 是否有后续包标识 客户资金帐号 客户交易编码 期货合约代码 用于指定交易所 交易客户方订单编号 订单状态 指明开仓，平仓 买卖方向 委托手数 订单类型 订单价格 停止价 新订单生效时间，默认为当日有效 币种 订单剩余数量 成交总数 成交平均价 执行报告时间 成交总金额 最小成交量 订单申报时间

9.3.3.7 查询结算结果请求（MsgType=UF013）

客户请求查询结算结果。

查询结算结果请求消息（Settlement Result Status Request）的格式见表20：

表20 查询结算结果请求（Settlement Result Status Request） Tag 8088 109 8028 207 域名 标准消息头 RequestID ClientID SettlementDate SecurityExchange 标准消息尾 必需 Y Y Y Y Y Y 说明 MsgType=UF013 客户方请求编号，在同一个交易日内必需唯一 客户资金帐号 结算结果日期 用于指定交易所

9.3.3.8 查询结算结果应答（MsgType=UF014）

客户请求查询结算结果请求，期货公司返回的应答。也可以作为客户请求查询结算结果应答缺口

17

的应答。

查询结算结果应答（Settlement Result Status Response）的格式见表21：

表21 查询结算结果应答（Settlement Result Status Response） Tag 8088 8028 8026 8027 8095 58 207 域名 标准消息头 RequestID SettlementDate TotalRetNum PresentRetNum NextFlag Text SecurityExchange 标准消息尾 必需 Y Y Y N N N Y Y Y 说明 MsgType=UF014 客户方请求编号，在同一个交易日内必需唯一 结算结果日期 返回应答数量 当前返回应答序号 是否有后续包标识 结算结果内容 用于指定交易所 9.3.3.9 结算结果确认请求（MsgType=UF015） 客户请求结算结果确认。

结算结果确认请求消息（Settlement Result Comfirm Request）的格式见表22：

表22 结算结果确认请求（Settlement Result Comfirm Request） Tag 8088 109 8028 8029 207 域名 标准消息头 RequestID ClientID SettlementDate SettlementConfirm SecurityExchange 标准消息尾 必需 Y Y Y N Y Y Y 说明 MsgType=UF015 客户方请求编号，在同一个交易日内必需唯一 客户资金帐号 结算结果日期 结算结果确认 用于指定交易所 9.3.3.10 结算结果确认应答（MsgType=UF016）

客户请求查询结算结果确认，期货公司返回的应答。也可作为客户查询结算结果确认请求的应答。 查询结算确认应答（Settlement Result Comfirm Response）的格式见表23：

表23 查询结算结果应答（Settlement Result Comfirm Response） Tag 8088 8028 8030 207 58 域名 标准消息头 RequestID SettlementDate SettlementConfirmResult SecurityExchange Text 标准消息尾 必需 Y Y N Y Y N Y 说明 MsgType=UF016 客户方请求编号，在同一个交易日内必需唯一 结算结果日期 结算结果确认结果 用于指定交易所 9.3.3.11 查询结算结果确认请求（MsgType=UF017）

客户请求查询结算结果确认。

查询结算结果确认请求消息（Settlement Result Comfirm Status Request）的格式见表24：

表24 查询结算结果确认请求（Settlement Result Comfirm Status Request） Tag 域名 标准消息头 必需 Y 说明 MsgType=UF017 18

8088 109 8028 207 RequestID ClientID SettlementDate SecurityExchange 标准消息尾 Y Y N Y Y 客户方请求编号，在同一个交易日内必需唯一 客户资金帐号 结算结果日期 用于指定交易所 9.3.3.12 查询结算结果确认应答

客户请求查询结算结果确认结果，期货公司返回的应答。参考结算结果确认应答消息。 9.3.3.13 查询保证金率请求（MsgType=UF018）

客户请求查询保证金率。客户可查询某种品种的保证金率，也可以查询指定交割期的品种的保证金率。

查询保证金率请求（Margin Rate Status Request）的格式见表25：

表25 查询保证金率请求（Margin Rate Status Request） Tag 8088 109 1 8078 55 200 207 域名 标准消息头 RequestID ClientID Account VarietyCode Symbol MaturityMonthYear SecurityExchange 标准消息尾 必需 Y Y Y N Y N N Y Y 说明 MsgType=UF018 客户方请求编号，在同一个交易日内必需唯一 客户资金帐号 客户交易编码 品种代码 期货合约代码 用于指定期货到期的年和月。 用于指定交易所 9.3.3.14 查询保证金率应答（MsgType=UF019）

客户请求查询保证金率后，期货公司返回的应答。

在盘中保证金率发生改变的话，期货公司可以主动推送该消息。 查询保证金率应答（Margin Rate Status Response）的格式见表26：

表26 查询保证金率应答（Margin Rate Status Response） Tag 8088 域名 标准消息头 RequestID 必需 Y Y 说明 MsgType=UF019 客户方请求编号，在同一个交易日内必需唯一。如果期货公司主动推送保证金率时，取值为”NONE” 开头的当天交易日唯一的字符串标识 客户资金帐号 客户交易编码 期货合约代码 用于指定期货到期的年和月。 投机多头保证金率 投机空头保证金率 套保多头保证金率 套保空头保证金率 投机多头保证金费 19

109 1 55 200 8031 8032 8033 8034 8035 ClientID Account Symbol MaturityMonthYear SpecLongMarginRate SpecShortMarginRate HedgeLongMarginRate HedgeShortMarginRate SpecLongMarginAmt Y N N N Y Y Y Y Y

8036 SpecShortMarginAmt Y 投机空头保证金费 8037 HedgeLongMarginAY 套保多头保证金费 mt 8038 HedgeShortMarginAY 套保空头保证金费 mt 207 SecurityExchange Y 用于指定交易所 58 Text N 标准消息尾 Y 9.3.3.15 查询手续费率请求（MsgType=UF020） 客户请求查询手续费率。

查询手续费率请求（Commission Rate Status Request）的格式见表27：

表27 查询手续费率请求（Commission Rate Status Request） Tag 域名 必需 说明 标准消息头 Y MsgType=UF020 8088 RequestID Y 客户方请求编号，在同一个交易日内必需唯一 109 ClientID Y 客户资金帐号 8078 VarietyCode N 品种代码 55 Symbol N 期货合约代码 200 MaturityMonthYear N 用于指定期货到期的年和月。 207 SecurityExchange Y 用于指定交易所 标准消息尾 Y 9.3.3.16 查询手续费率应答（MsgType=UF021） 客户请求查询手续费率后，期货公司返回的应答。

查询手续费率应答（Commission Rate Status Response）的格式见表28：

表28 查询手续费率应答（Commission Rate Status Response） Tag 域名 必需 说明 标准消息头 Y MsgType=UF021 8088 RequestID Y 客户方请求编号，在同一个交易日内必需唯一 8026 TotalRetNum N 返回应答数量 8027 PresentRetNum N 当前返回应答序号 8095 NextFlag N 是否有后续包标识 8078 VarietyCode N 品种代码 55 Symbol N 期货合约代码 200 MaturityMonthYear N 用于指定期货到期的年和月。 8039 OpenCommissionRatY 开仓手续费率 e 8040 OpenCommissionAmt Y 开仓手续费 8041 CloseCommissionRatY 平仓手续费率 e 8042 CloseCommissionAmY 平仓手续费 t 8043 CloseTdCommissionN 平今手续费率 Rate 20

8044 8092 207 58 CloseTdCommissionAmt SettleFee SecurityExchange Text 标准消息尾 N N Y N Y 平今手续费 交割手续费 用于指定交易所 9.3.3.17 查询客户资金状况请求（MsgType=UF022）

客户请求查询其资金状况。

查询客户资金状况请求（Customer Capital Status Request）的格式见表29：

表29 查询客户资金状况请求（Customer Capital Status Request） Tag 8088 109 15 域名 标准消息头 RequestID ClientID Currency 标准消息尾 必需 Y Y Y N Y 说明 MsgType=UF022 客户方请求编号，在同一个交易日内必需唯一 客户资金帐号 币种 9.3.3.18 查询客户资金状况应答（MsgType=UF023）

客户请求查询资金状况后，期货公司返回的应答。期货公司可主动推送该消息用于向客户追缴保证金。

查询客户资金状况应答（Customer Capital Status Response）的格式见表30：

表30 查询客户资金状况应答（Customer Capital Status Response） Tag 8088 域名 标准消息头 RequestID 必需 Y Y 说明 MsgType=UF023 客户方请求编号，在同一个交易日内必需唯一。如果是追缴保证金，则该值取值为以”NONE”开头的当天交易日唯一的字符串标识 客户资金帐号 买保证金 卖保证金 追加保证金 占用保证金 总保证金 总交易所保证金 上日存结 买入冻结金额 卖出冻结金额 冻结手续费 总冻结金额 可用资金 可取资金 手续费 21

109 8045 8046 8047 8048 8049 8014 8081 8082 8083 8020 8074 8084 8098 12 ClientID BuyMarginAmt SellMarginAmt SupplementalMarginAmt OccupyMarginAmt TotalMarginAmt TotalExMarginAmt YesterdayStlAmt BuyFrozenAmt SellFrozenAmt FrozenCommision TotalFrozenAmt UseableAmt FetchAmt Commission Y Y Y Y Y Y N Y Y Y N N Y N N

8085 FloatProfit N 浮动盈亏 8086 CloseProfit N 平仓盈亏 8087 DayFolatProfit N 当日出入金额 8099 DayPaymentAmt N 当日出金金额 8100 DayIncomeAmt N 当日入金金额 8004 RiskLevel Y 客户风险度 8006 ClientSecuType Y 客户安全类别 8011 Riskratio Y 客户风险率 15 Currency N 币种 58 Text N 标准消息尾 Y 9.3.3.19 查询合约请求（MsgType= UF024） 客户请求查询合约。可查询所有合约或者具体的合约。

查询合约请求消息（Agreement Status Request）的格式见表31：

表31 查询合约请求（Agreement Status Request） Tag 域名 必需 说明 标准消息头 Y MsgType= UF024 8088 RequestID Y 客户方请求编号，在同一个交易日内必需唯一 55 Symbol N 期货合约代码 207 SecurityExchange N 用于指定交易所 标准消息尾 Y 9.3.3.20 查询合约应答（MsgType= UF025）

客户请求查询合约应答。

查询合约应答消息（Agreement Status Response）的格式见表32：

表32 查询合约应答（Agreement Status Response） Tag 域名 必需 说明 标准消息头 Y MsgType= UF025 8088 RequestID Y 客户方请求编号，在同一个交易日内必需唯一 8026 TotalRetNum N 返回应答数量 8027 PresentRetNum N 当前返回应答序号 8095 NextFlag N 是否有后续包标识 207 SecurityExchange Y 用于指定交易所 8073 ExchangeName N 交易所名称 55 Symbol Y 期货合约代码 65 SymbolSfx N 合约名称 8075 OneLotQty Y 每手数量 200 MaturityMonthYear N 用于指定期货到期的年和月。 8076 MaxLotQty Y 最大手数 8077 MaxHoldPosition Y 最大持仓 8078 VarietyCode Y 品种代码 8079 VarietyName Y 品种名称 8080 MinPxAlterUnit Y 最小价格变动单位 58 Text N 22

标准消息尾 Y 9.3.3.21 查询历史持仓请求（MsgType=UF026）

客户请求查询其历史持仓情况。

客户可以请求查询其历史在所有交易所的持仓情况；可请求查询历史特定交易所的所有持仓情况；可请求查询历史其在特定交易所的所有持仓情况；可请求查询历史某种合约的持仓情况。在交易时间内，禁止发起该交易，即使期货公司收到该消息，也不需返回应答消息。

查询历史持仓请求消息（History Position Status Request）的格式见表33：

表33 查询历史持仓请求（History Position Status Request） Tag 域名 必需 说明 标准消息头 Y MsgType=UF026 8088 RequestID Y 客户方请求编号，在同一个交易日内必需唯一 109 ClientID Y 客户资金帐号 1 Account N 客户交易编码 55 Symbol N 期货合约代码 207 SecurityExchange N 用于指定交易所 54 Side N 用于指定持仓的买卖方向 8101 BeginDate Y 历史查询起始时间 8102 EndDate Y 历史查询结束时间 标准消息尾 Y 9.3.3.22 查询历史所有订单状态请求（MsgType=UF027） 客户请求查询其历史所有的订单状态。也可查询历史特定交易所的订单状态。

查询历史所有订单状态请求消息（History All Orders Status Request）的格式见表34：

表34 查询历史所有订单状态请求（History All Orders Status Request） Tag 域名 必需 说明 标准消息头 Y MsgType=UF027 8088 RequestID Y 客户方请求编号，在同一个交易日内必需唯一 109 ClientID Y 客户资金帐号 207 SecurityExchange N 用于指定交易所 8101 BeginDate Y 历史查询起始时间 8102 EndDate Y 历史查询结束时间 标准消息尾 Y 9.3.4 行情类

行情类消息主要是支持交易行情的消息。 9.3.4.1 订阅行情请求（MsgType=UF028）

客户请求订阅行情。

客户可请求订阅所有交易所的行情，某个交易所的行情，也可订阅某个合约代码的行情。订阅行情请求（Market Data Status Request）的格式见表35：

表35 订阅行情请求（Market Data Status Request） Tag 域名 必需 说明 标准消息头 Y MsgType=UF028 262 MDReqID Y 行情请求标识符，在同一个交易日内必需唯一 55 Symbol N 期货合约代码 207 SecurityExchange N 用于指定交易所 263 SubscriptionRequestTY 订阅请求类型 23

ype 标准消息尾 Y 9.3.4.2 订阅行情应答（MsgType=UF029）

客户请求订阅行情后，期货公司返回的应答。 期货公司可主动推送行情。

订阅行情应答（Market Data Status Response）的格式见表36：

表36 订阅行情应答（Market Data Status Response） Tag 域名 必需 说明 标准消息头 Y MsgType=UF029 262 MDReqID Y 客户行情请求标识符，在同一个交易日内必需唯一。期货公司主动推送行情时，取值为”NONE” 开头的当天交易日唯一的字符串标识 55 Symbol Y 期货合约代码 75 TradeDate Y 交易日 207 SecurityExchange Y 用于指定交易所 8012 LatestPx Y 最新价 8050 PreSettlementPrice Y 昨日结算价 8051 PreClosePrice Y 昨日收盘价 8052 PreHoldPosition Y 昨日持仓量 8053 OpenPrice Y 开盘价格 8054 HighestPrice Y 最高价 8055 LowestPrice Y 最低价 14 CumQty Y 成交总数 381 GrossTradeAmt Y 成交总金额 6 AvgPx Y 成交平均价 8056 HoldPosition Y 持仓量 8057 ClosePrice N 今收盘价 8058 SettlementPrice N 结算价 8059 UpperLimitPrice Y 涨停价 8060 LowerLimitPrice Y 跌停价 8061 BidQty N 申报买入量 8062 AskQty N 申报卖出量 8063 UpdateTime Y 更新时间 8064 UpdateMillisec Y 更新毫秒 8065 NoOfferPriceLevel Y 申卖档位数（价格由高至低） ? 133 OfferPx N 申卖价，3位小数 ? 135 OfferSize N 申卖量 8066 NoBidPriceLevel Y 申买档位数（价格由高至低） ? 132 BidPx N 申买价，3位小数 ? 134 BidSize N 申买量 200 MaturityMonthYear N 用于指定期货到期的年和月。 205 MaturityDay N 用于期货的到期日期，并被与到期年月（MaturityMonthYear）联合使用。

24

58 Text N 标准消息尾 Y 9.3.4.3 取消订阅行情请求（MsgType=UF030）

客户请求取消订阅行情。

客户可请求取消订阅所有行情，也可取消订阅某个合约代码的行情。 取消订阅行情请求（Market Data Status Cancel Request）的格式见表37：

表37 取消订阅行情请求（Market Data Status Cancel Request） Tag 域名 必需 说明 标准消息头 Y MsgType=UF030 262 MDReqID Y 行情请求标识符，在同一个交易日内必需唯一 55 Symbol N 期货合约代码 207 SecurityExchange N 用于指定交易所 263 SubscriptionRequestTY 订阅请求类型 ype 标准消息尾 Y 9.3.4.4 取消订阅行情应答（MsgType=UF031） 客户请求订阅行情后，期货公司返回的应答。

取消订阅行情应答（Market Data Status Cancel Response）的格式见表38：

表38 取消订阅行情应答（Market Data Status Cancel Response） Tag 域名 必需 说明 标准消息头 Y MsgType=UF031 262 MDReqID Y 行情请求标识符，在同一个交易日内必需唯一 55 Symbol N 被取消订阅行情的期货合约代码，如果客户请求取消订阅单个合约代码的话，该字段必需 207 SecurityExchange N 用于指定交易所 58 Text N 标准消息尾 Y 9.3.5 交易辅助类 交易辅助类消息主要是支持交易的一些辅助功能的消息。 9.3.5.1 应答缺口重发请求（MsgType=UF032）

客户在接受多条应答时，应答可能有缺口，客户请求期货公司重发缺口内容。 应答缺口重发请求（Response Gap Resend Request）的格式见表39：

表39 应答缺口重发请求（Response Gap Fill Resend Request） Tag 域名 必需 说明 标准消息头 Y MsgType=UF032 8088 RequestID Y 客户方请求编号，在同一个交易日内必需唯一 109 ClientID Y 客户资金帐号 8067 GapMessageType Y 缺口消息类型 8068 GapStartNum Y 缺口开始编号 8069 GapEndNum Y 缺口结束编号 标准消息尾 Y 9.3.5.2 应答缺口重发应答 缺口重发应答对应到各个消息类型的应答消息。 9.3.5.3 信息发布（MsgType=UF033）

25

期货公司在需要的时候，发布信息给客户。在通知交易所开市，闭市，开盘，收盘等信息时，如果没有指定交易所，则表示所有交易所的信息。

信息发布（Information Issue Request）的格式见表40：

表40 信息发布（Information Issue Request） Tag 域名 必需 说明 标准消息头 Y MsgType=UF033 8013 InformationID Y 信息标识符 8097 InfomationType Y 信息类型 58 Text N 信息发布内容 207 SecurityExchange N 用于指定交易所 标准消息尾 Y 9.3.5.4 信息发布确认（MsgType=UF034） 客户接受到期货公司的信息发布之后返回的确认。

信息发布确认（Information Issue Response）的格式见表41：

表41信息发布确认（Information Issue Response） Tag 域名 必需 说明 标准消息头 Y MsgType=UF034 8013 InformationID Y 信息标识符 标准消息尾 Y 9.3.5.5 请求错误信息（MsgType=UF035） 客户的请求有错误，期货公司返回的错误信息。

请求错误信息（Error Information Request）的格式见表42：

表42 请求错误信息（Error Information Request） Tag 域名 必需 说明 标准消息头 Y MsgType=UF035 8071 RequestMsgType Y 请求消息类型 8088 RequestID Y 客户请求编号 8072 ErrorCode Y 错误代码 58 Text Y 错误消息 标准消息尾 Y 26

10 数据字典

以下列出应用层消息和附录E会话层消息中用到的数据域，数据类型定义格式参见数据类型定义（5.1）说明部分。 Tag 1 6 7 8 9 10 11 AvgPx BeginSeqNo BeginString BodyLength CheckSum ClOrdID 域名 Account 域中文名 客户交易编码 成交平均价 起始消息序号 起始串 消息体长度 校验和 交易客户方订单编号 手续费 成交总数 币种 结束消息序号 数据类型 String Price SeqNum String Length String String 交易所客户分配的交易编码 订单所有成交的平均成交价 重发消息区的起始消息序号 起始串，指示协议版本，不可加密，消息中的第一个域，取值：FIX.4.2 消息体长度，不可加密，消息的第二个域 校验和，不可加密，消息最后一个域 由交易客户方分配的订单编号，在订单的有效交易日内应保证唯一。对隔夜订单，可以在该域内嵌入交易日期。如果是强平回报，则该值取值为以”NONE”开头的当天交易日唯一的字符串标识 期货公司收取的手续费 累计成交总数量或持仓数量 价格的货币单位，可以缺省，但最好给出 重发消息区的结束消息序号 BeginSeqNo = EndSeqNo，表明重发一条消息 EndSeqNo = “0”，表明重发起始消息序号后的所有消息 期货公司分配的执行编号，在订单有效交易日内应保证唯一，主要用于对应具体执行报告消息。在订单状态应答中，取值为“0” 订单最近一笔成交的成交价 订单最近一笔成交的数量 消息序号，如果交易双方不采用FIX会话机制，可将tag置为一个固定的值，例如0。 消息类型，不可加密，消息的第三个域。自定义消息类型以“UF”开头。消息类型取值说明 12 14 15 16 Commission CumQty Currency EndSeqNo Amt Qty Currency SeqNum 17 30 31 32 34 35 ExecID LastMkt LastPx LastShare MsgSeqNum MsgType 执行编号 上一成交市场 上一成交价 上一成交数 消息序号 消息类型 String Exchange Price Qty SeqNum String 27

范围： 0=心跳（Heartbeat） 1=测试请求（Test Request） 2=重发请求（Resend Request） 3=会话拒绝（Reject） 4=序号重设（Sequence Reset） 5=注销（Logout） 8=执行报告（Execution Report） 9=撤单拒绝（Order Cancel Reject） A=登录（Logon） D=新订单（Order – Single） F=撤单（Order Cancel Request） H=订单状态请求（Order Status Request） UF001=客户登录请求（User Logon Request） UF002=客户登录应答（User Logon Response） UF003=客户登出请求（User Logout Request） UF004=客户登出应答（User Logout Response） UF005=客户修改密码请求（User Change PassWd Request） UF006=客户修改密码应答（User Change PassWd Response） UF007=查询当前持仓请求（Present Position Status Request） UF008=查询当前/历史持仓应答（Present/History Position Status Response） UF009=查询最大操作数量请求（Max Operation Position Status Request） UF010=查询最大操作数量应答（Max Operation Position Status Response） UF011=查询当前所有订单状态请求（Present All Orders Status Request） UF012＝查询当前/历史所有订单状态应答（Present/History All Orders Status Response） 28

UF013=查询结算结果请求（Settlement Result Status Request） UF014=查询结算结果应答（Settlement Result Status Response） UF015=结算结果确认请求（Settlement Result Comfirm Request） UF016=结算结果确认应答（Settlement Result Comfirm Response） UF017=查询结算结果确认请求（Settlement Result Comfirm Status Request） UF018=查询保证金率请求（Margin Rate Status Request） UF019=查询保证金率应答（Margin Rate Status Response） UF020=查询手续费率请求（Commission Rate Status Request） UF021=查询手续费率应答（Commission Rate Status Response） UF022=查询客户资金状况请求（Customer Capital Status Request） UF023=查询客户资金状况应答（Customer Capital Status Response） UF024=查询合约请求（Agreement Status Request） UF025=查询合约应答（Agreement Status Response） UF026=查询历史持仓请求（History Position Status Request） UF027=查询历史所有订单状态请求（History All Orders Status Request） UF028=订阅行情请求（Market Data Status Request） UF029=订阅行情应答（Market Data Status Response） UF030=取消订阅行情请求（Market Data Status Cancel Request） UF031=取消订阅行情应答（Market Data Status Cancel Response） UF032=应答缺口重发请求（Response Gap Resend Request） UF033=信息发布（Information Issue Request） UF034=信息发布确认（Information Issue Response） UF035=请求错误信息（Error Information Request） 36 37 38 NewSeqNo OrderID OrderQty 新消息序号 期货公司委托号 订单数量 SeqNum String Qty 新消息序号 期货公司分配的委托号，同一个交易日必需保证唯一 委托数量 29

39 OrdStatus 订单状态 char 订单当前状态，取值范围： 0=新（New） 1=部分成交（Partially filled） 2=已成交（Filled） 4=已撤消（Canceled） 6=待撤消（Pending Cancel） 7=已终止（Stopped） 8=已拒绝（Rejected） 9=已延缓（Suspended） A=待处理（Pending New） B=已计算（Calculated） C=已过期（Expired） 订单类型，取值范围： 1=市价 2=限价 a=最优价 b=最新价 c=最新价浮动上浮1个ticks d=最新价浮动上浮2个ticks e=最新价浮动上浮3个ticks f=卖一价 g=卖一价浮动上浮1个ticks h=卖一价浮动上浮2个ticks i=卖一价浮动上浮3个ticks j=买一价 k=买一价浮动上浮1个ticks 40 OrdType 订单类型 char 30

l=买一价浮动上浮2个ticks m=买一价浮动上浮3个ticks 41 43 OrigClOrdID PossDupFlag 原始交易客户方订单编号 可能重复标志 String Boolean 之前相关订单的ClOrdID，用于撤单 指示该消息序号的消息可能重复发送，取值范围： Y=可能重复 N=首次发送 价格 消息的关联消息序号 发送方代码 发送方子代码（如交易员） 消息发送时间 订单买卖方向，取值范围： 1=买入（Buy） 2=卖出（Sell） 接收方代码 接收方的人员代码 自由格式文本串 订单生效时间，取值范围： 0=当日有效。 1=撤销前有效。 2=本节有效。 3=立即完成，否则撤销。 6=指定日期前有效。 44 45 49 50 52 54 Price RefSeqNum SenderCompID SenderSubID SendingTime Side 价格 关联消息序号 发送方代码 发送方子标识符 发送时间 买卖方向 Price SeqNum String String UTCTimestamp char 55 56 57 58 59 Symbol TargetCompID TargetSubID Text TimeInForce 期货合约代码 接收方代码 接收方子标识符 文本 生效时间 String String String String char 31

7=集合竞价有效。 60 65 75 77 TransactTime SymbolSfx TradeDate OpenClose 事务时间 期货合约名称 交易日 开仓平仓标志 UTCTimestamp String LocalMktDate char 订单或执行的创建时间 开仓平仓标志，取值范围： O=开仓 C=平仓 Y=平昨仓 T=平今仓 Q=强平 数字签名 加密数据块长度 加密数据块 数字签名域的字节数 无格式数据的字节数 无格式的数据，可以是位图、WORD文档 指示该消息可能发送过（使用不同的消息序号），取值范围： Y=可能重发 N=首次发送 加密方法，取值范围： 0=无加密或其他加密方法（None / other） 1=PKCS加密方法 (私有) 2=DES加密方法 (ECB 模式) 3=PKCS/DES加密方法 (私有) 89 90 91 93 95 96 97 Signature SecureDataLen SecureData SignatureLength RawDataLength RawData 数字签名 密文数据长度 密文数据 数字签名长度 无格式数据长度 无格式数据 可能重发标志 data Length data Length Length data Boolean PossResend 98 EncryptMethod 加密方法 int 32

4=PGP/DES加密方法 5=PGP/DES-MD5加密方法 6=PEM/DES-MD5加密方法 99 102 StopPx CxlRejReason 停止价 撤单拒绝原因 Price int 撤单拒绝原因，取值范围： 0=撤单太晚（Too late to cancel） 1=未知订单（Unknown order） 2=自选原因（Broker / Exchange Option） 3=正在撤消（Order already in Pending Cancel or Pending Replace status） 4=不能群组撤单（Unable to process Order Mass Cancel Request） 5=订单时间不匹配（OrigOrdModTime did not match last TransactTime of order） 6=收到重复单（Duplicate ClOrdID received） 99=其他（other） 订单拒绝原因，取值范围： 0=经纪商/交易所选项（Broker / Exchange option） 1=证券代码非法（Unknown symbol） 2=交易关闭（Exchange closed） 3=订单超过限价（Order exceeds limit） 4=订单太迟（Too late to enter） 5=未知订单（Unknown Order） 6=重复订单（Duplicate Order (e.g. dupe ClOrdID)） 7=与口头报单重复（Duplicate of a verbally communicated order） 8=失效订单（Stale Order） 9=Trade Along required 10=无效账户（Invalid Investor ID） 11=不支持的订单特征（Unsupported order characteristic） 103 OrdRejReason 订单拒绝原因 int 33

12=监查选择原因（Surveillence Option） 13=数量错误（Incorrect quantity） 14=数量分配错误（Incorrect allocated quantity） 15=未知账号（Unknown account(s)） 99=其他（other） 107 108 109 110 111 112 115 116 122 123 SecurityDesc HeartBtInt ClientID MinQty MaxFloor TestReqID OnBehalfOfCompID OnBehalfOfSubID OrigSendingTime GapFillFlag 证券描述 心跳间隔 客户资金帐号 最小成交量 每笔限量 测试请求标识符 最初发送方标识符 最初发送方子标识符 原始发送时间 缺口填补标志 String int String Qty Qty String String String UTCTimestamp Boolean 证券描述信息，在FIX中用以描述证券的英文简称 心跳间隔（单位：秒） 客户在期货公司开设的资金帐号 每笔限量 用于测试请求消息，将包含在回应的心跳消息中 用于经第三方发送消息，指明原始发送方公司代码， SenderCompID 域指明第三方公司代码 用于经第三方发送消息，指明原始发送方交易员代码 收到重发请求后，将订单重发时，记录的原始消息发送时间 用于序号重设消息，指示是否填补缺口，取值范围： Y=序号重设-缺口填补消息，消息序号域有效（Gap Fill message, MsgSeqNum field valid） N=序号重设-重设消息，消息序号域无效（Sequence Reset, ignore MsgSeqNum） 有条件地用于生效时间（TimeInForce）=在某日前有效（GTD）和到期日没有被指定的情况之下 用于经第三方发送消息，指明最终接收方公司代码，TargetCompID域指明第三方公司代126 128 ExpireTime DeliverToCompID 失效时间 最终接收方标识符 UTCTimestamp String 34

码 129 132 133 134 135 136 137 139 DeliverToSubID BidPx OfferPx BidSize OfferSize NoMiscFees MiscFeeAmt MiscFeeType 最终接收方子标识符 申买价，3位小数 申卖价，3位小数 申买量 申卖量 杂项费用类别数 杂项费用金额 杂项费用类别 String Price Price Qty Qty NumInGroup Amt String 用于经第三方发送消息，指明最终接收方人员代码 杂项费用重复组重复次数 杂项费用金额 指明杂项费用的费用类型，取值范围： 1=监管费用（Regulatory (e.g. SEC)） 2=税（Tax） 3=佣金（Local Commission） 4=经手费（Exchange Fees） 5=印花税（Stamp） 6=征管费（Levy） 7=其它（Other） 8=价格附加值（Markup） 9=消费税（Consumption Tax） 10=每次交易（Per transaction） 11=转换费（Conversion） 12=代理费（Agent） 13=过户费（TransferFee） 昨收盘价 指示会话连接双方是否要重设序号，取值范围： 140 141 PreClosePx ResetSeqNumFlag 昨收盘价 序号重设标志 Price Boolean 35

Y=Yes, 需要重设序号（reset sequence numbers） N=No 142 143 144 145 150 SenderLocationID TargetLocationID OnBehalfOfLocationID DeliverToLocationID ExecType 发送方方位标识符 接收方方位标识符 最初发送方方位标识符 最终接收方方位标识符 执行类型 String String String String char 消息发起方人员所在地点 消息接收方人员所在地点 用于经第三方发送消息，指明消息原始发起方人员所在地点 用于经第三方发送消息，指明消息最终接收方人员所在地点 执行报告的类型，与OrdStatus配合使用，取值范围： 0=新（New） 4=已撤消（Canceled） 6=待撤消（Pending Cancel） 7=已终止（Stopped） 8=已拒绝（Rejected） 9=已延缓（Suspended） A=待处理（Pending New） B=已计算（Calculated） C=已过期（Expired） F=成交或部分成交（ Trade (partial fill or fill)） I=订单状态（Order Status） 订单仍开放（可以撮合）部分的数量 指示证券类别，FUT＝期货 格式：YYYYMM（如201010） 与期货到期年月（MaturityMonthYear）联合使用。有效值：1-31 151 167 168 200 205 LeavesQty SecurityType EffectiveTime MaturityMonthYear MaturityDay 剩余数量 证券类别 订单有效时间 期货到期的年月 期货到期日期 Qty String UTCTimestamp month-year day-of-mon 36

th 207 263 SecurityExchange SubscriptionRequestType MessageEncoding 交易所代码 订阅请求类型 Exchange char 用于指定交易所，取值范围： CCFX=中国金融期货交易所 订阅请求类型，取值范围： 0=快照（Snapshot），仅订阅一次最新行情 1=快照+预定更新（Snapshot + Updates (Subscribe)）订阅持续的行情 消息中编码域的字符编码类型（非ASCII码），取值范围： ISO-2022-CN UTF-8 (Unicode字符编码，for using Unicode) GBK （GBK汉字编码标准，中国大陆、新加坡使用） GB2312 （中华人民共和国国家汉字信息交换用编码） EncodedText域的字节数. Text域的编码形式，使用MessageEncoding域指明的编码方式，如果使用，必须同时使用Text域（用ASCII码） 最新一次接收并处理的消息序号，可以在每条消息中都给出，利于对方了解情况 所引用的Tag 所引用消息的类型 用于会话消息拒绝，指示拒绝原因，取值范围： 0=存在无效的域号 1=该消息中必须的域丢失 2=该消息中出现未曾定义的域 3=未定义域号 4=域未赋值 347 消息编码类型 String 354 355 369 370 371 372 373 EncodedTextLen EncodedText LastMsgSeqNumProcessed OnBehalfOfSendingTime RefTagID RefMsgType SessionRejectReason 编码文本长度 编码文本 最近处理消息序号 最初发送时间 相关域号 相关消息类型 会话拒绝原因 Length data SeqNum UTCTimestamp int String int 37

5=域取值错误（范围溢出） 6=取值格式错误 7=解密错误 8=签名错误 9=公司标识符错误 10=发送时间精度错误 11=无效的消息类型 12=XML验证错误（XML Validation error） 13=同一域多次出现（非重复组） 1 =有序的域出现次序错误 15=重复组域次序错误 16=重复组重复次数错误 17=非data数据域中出现域界定符 378 ExecRestatementReason 重述原因 int 交易服务方主动发出的执行报告中给出主动执行原因，取值范围： 0=GT Corporate action 1=GT renewal / restatement (no corporate action) 2=口头更改（Verbal change） 3=订单重新定价（Repricing of order） 4=经纪人选择权（Broker option） 5=部分订单量拒绝，如交易所发起部分拒绝（Partial decline of OrderQty (e.g. exchange-initiated partial cancel)） 6=因交易停止而取消（Cancel on Trading Halt） 7=因系统故障而取消（Cancel on System Failure） 8=市场/交易所选择权（Market (Exchange) Option） 101=国债回购到期反向成交（Repurchase Settlement） 成交总金额：CumQty * AvgPx（Currency单位） 381 GrossTradeAmt 成交总金额 Amt 38

383 384 385 MaxMessageSize NoMsgTypes MsgDirection 最大消息长度 消息类型个数 消息方向 Length NumInGroup char 单条消息的最大字节数 重复组中MsgType的个数 指明消息方向，取值范围： S=发送（Send） R=接收（Receive） 价格类型代码，取值范围： 1=百分比（ Percentage） 2=每单位，每股或每合约（per unit (i.e. per share or contract)） 3=固定数量，绝对值（Fixed Amount (absolute value)） 4=折扣-低于标准百分点（discount – percentage points below par） 5=补贴-高于标准百分点（premium – percentage points over par） 6=与基准利率相差的点数（basis points relative to benchmark） 7=三个月国债期货合同和三个月境外美元期货合同的价格差（TED price） 8=三个月国债期货合同和三个月境外美元期货合同的收益差（TED yield） 有条件地用于在生效时间（TimeInForce）=在某日前有效（GTD），而没有指定截止时间（ExpireTime）的情况之下 在撤单拒绝消息中，指示是撤单，取值范围： 1=撤单 客户登录状态，取值范围： 0=已登录 1=已登出 9=其他 帐号风险度，取值范围： 423 PriceType 价格类型 int 432 434 ExpireDate CxlRejResponseTo 失效日期 撤单拒绝类型 交易密码 登录状态 LocalMktDate char String char 8001 LogonPasswd 8002 LogonStatus 8003 AccountName 8004 RiskLevel 帐号名称 风险度 String char 39

0=正常 1=追加 2=强平 3=警告 4=爆仓 5=异常 8005 AdditionalMargin 8006 ClientSecuType 追加保证金 客户安全类别 Amt char 客户安全类别，取值范围： 0=安全客户 1=低风险客户 2=危险客户 3=冻结客户 4=关注客户 客户上次登录IP 客户上次登录日期和时间 投机套保标志，取值范围： 0=投机 1=套保 订单触发条件，取值范围： 1=立即 2=止损 3=止赢 4=预埋单 5=条件价大于最新价 6=条件价大于等于最新价 8007 LastLogonIP 8008 LastLogonTime 8009 HedgeFlag 上次登录IP 上次登录日期和时间 投机套保标志 Sting UTCTimestamp char 8010 TouchCondition 触发条件 char 40

7=条件价小于最新价 8=条件价小于等于最新价 9=条件价大于卖一价 A=条件价大于等于卖一价 B=条件价小于卖一价 C=条件价小于等于卖一价 D=条件价大于买一价 E=条件价大于等于买一价 F=条件价小于买一价 H=条件价小于等于买一价 8011 Riskratio 8012 LatestPx 8013 InformationID 8014 TotalExMarginAmt 8015 TdPosition 8016 YDPosition 8017 FrozenPosition 8018 FrozenAmt 8019 PositionDate 8020 FrozenCommision 8021 PositionProfit 8022 PositionPrice 8023 MaxOpenPosition 8024 MaxClosePosition 8025 MaxCloseTdPositio客户风险率 最新价 信息标识符 总交易所保证金 当日持仓 昨日持仓 冻结数量 冻结金额 持仓日期 冻结手续费 持仓盈亏 持仓均价 最大开仓量 最大平仓量 最大平今仓量 float Price String Amt Qty Qty Qty Amt LocalMktDate Amt Amt Amt Qty Qty Qty 客户风险率＝保证金占用/客户权益 41

n 8026 TotalRetNum 8027 PresentRetNum 8028 SettlementDate 8029 SettlementConfirm 8030 SettlementConfirmResult 8031 SpecLongMarginRate 8032 SpecShortMarginRate 8033 HedgeLongMarginRate 8034 HedgeShortMarginRate 8035 SpecLongMarginAmt 8036 SpecShortMarginAmt 8037 HedgeLongMarginAmt 8038 HedgeShortMarginAmt 返回应答数量 当前返回应答序号 结算结果日期 结算结果确认 结算结果确认结果 int int LocalMktDate char char 取值范围： 0＝确认结算结果 取值范围： 0＝结算结果已确认 1＝结算结果未确认 投机多头保证金率 投机空头保证金率 套保多头保证金率 套保空头保证金率 投机多头保证金费 投机空头保证金费 套保多头保证金费 套保空头保证金费 float float float float Amt Amt Amt Amt 42

8039 OpenCommissionRate 8040 OpenCommissionAmt 8041 CloseCommissionRate 8042 CloseCommissionAmt 8043 CloseTdCommissionRate 8044 CloseTdCommissionAmt 8045 BuyMarginAmt 8046 SellMarginAmt 8047 SupplementalMarginAmt 8048 OccupyMarginAmt 8049 TotalMarginAmt 8050 PreSettlementPrice 8051 PreClosePrice 8052 PreOpenPosition 8053 OpenPrice 8054 HighestPrice 8055 LowestPrice 8056 HoldPosition 8057 ClosePrice 开仓手续费率 开仓手续费 平仓手续费率 平仓手续费 平今手续费率 平今手续费 买保证金 卖保证金 追加保证金 占用保证金 总保证金 昨日结算价 昨日收盘价 昨日持仓量 开盘价格 最高价 最低价 持仓量 今收盘价 float Amt float Amt float Amt Amt Amt Amt Amt Amt Price Price Qty Price Price Price Qty Price 43

8058 SettlementPrice 8059 UpperLimitPrice 8060 LowerLimitPrice 8061 BidQty 8062 AskQty 8063 UpdateTime 8064 UpdateMillisec 8065 NoOfferPriceLevel 8066 NoBidPriceLevel 8067 GapMessageType 结算价 涨停价 跌停价 申报买入量 申报卖出量 更新时间 更新毫秒 申卖档位数（价格由高至低） 申买档位数（价格由高至低） 缺口消息类型 Price Price Price Qty Qty LocalMktDate Sting NumInGroup NumInGroup char 取值范围： 0＝查询当前/历史持仓应答缺口 1＝查询当前/历史所有订单状态应答缺口 2＝查询结算结果应答缺口 3＝查询手续费率应答缺口 4＝查询合约应答缺口 取值范围： 0＝修改密码成功 1＝修改密码失败 8068 GapStartNum 8069 GapEndNum 8070 ChangePWResult 缺口开始编号 缺口结束编号 修改密码结果 SeqNum SeqNum char 8071 RequestMsgType 8072 ErrorCode 8073 ExchangeName 请求消息类型 错误代码 交易所名称 String char String 44

8074 TotalFrozenAmt 8075 OneLotQty 8076 MaxLotQty 8077 MaxHoldPosition 8078 VarietyCode 8079 VarietyName 8080 MinPxAlterUnit 8081 YesterdayStlAmt 8082 BuyFrozenAmt 8083 SellFrozenAmt 8084 UseableAmt 8085 FloatProfit 8086 CloseProfit 8087 DayFolatProfit 8088 RequestID 总冻结金额 每手数量 最大手数 最大持仓 品种代码 品种名称 最小价格变动单位 上日存结 买入冻结金额 卖出冻结金额 可用资金 浮动盈亏 平仓盈亏 当日出入金额 客户方请求编号，在同一个交易日内必需唯一 密码类型 Amt Qty Qty Qty String String Amt Amt Amt Amt Amt Amt Amt Amt String 如果期货公司主动推送消息时，取值为”NONE” 开头的当天交易日唯一的字符串标识。该编号由请求方给出，应答方应答时的RequestID应与对应的请求方保持一致。 取值范围为： 0＝交易密码 1＝资金密码 2＝委托密码 交易所分配的报单号 8089 PassWdType char 8090 OldPassWd 8091 NewPassWd 8092 SettleFee 8093 DeclarationID 客户旧的密码 客户新的密码 交割手续费 报单号 String String Amt String 45

8094 TradeID 8095 NextFlag 8096 MacNetInfo 撮合编号 是否有后续包标识 机器网络信息 String Boolean String 交易所分配的撮合编号 机器网络信息，格式为”信息编码:取值|信息编码:取值…”，其中信息编码的取值范围为： 0=IP地址 1＝MAC地址 2＝主板编号 3＝CPU编号 4＝硬盘编号 期货公司发布的信息类型，取值范围为： 0=一般通知 1＝交易所开市 2＝交易所闭市 3＝交易所开盘 4＝交易所收盘 5＝交易所暂停交易（用于交易集合竞价之后的集中撮合阶段或者某些特殊情况） 6＝交易提示 7＝市场资讯 8＝咨询信息 8097 InfomationType 信息类型 char 8098 FetchAmt 8099 DayPaymentAmt 8100 DayIncomeAmt 8101 BeginDate 8102 EndDate 8103 ClientSoftName 可取资金 当日出金金额 当日入金金额 起始时间 结束时间 客户方的软件客户Amt Amt Amt LocalMktDate LocalMktDate String 46

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