济宁学院计量经济学期末练习题

2012年计量经济学期末考试试题B 2012 05 29

一、单选题

1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。

A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。

A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。

A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量 4．横截面数据是指（A）。

A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据

C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据

6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。

A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量 8．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 9．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。

A．横截面数据 B．时间序列数据 C．修匀数据 D．原始数据 10．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。

A．结构分析、经济预测、政策评价 检验发展经济学理论 B．弹性分析乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、 D．季度分析、年度分析、中长期分析 11．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。

A．函数关系与相关关系 B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系 D．简单相关关系和复杂相关关系 12．表示x和y之间真实线性关系的是（ C ）。

A．Y?t???0???1Xt B．E(Yt)??0??1Xt C．Yt??0??1Xt?ut D．Yt??0??1Xt 13．参数?的估计量??具备有效性是指（ B ）。 A．var(??)=0 B．var(??)为最小 C．(??－?)＝0 D．(??－?)为最小 14．设样本回归模型为Yi=??0???1Xi+ei，则普通最小二乘法确定的??i的公式中，错误的是（ D ）。 A．??1＝??Xi?X??Yi-Y??? B．X??＝n?XiYi-?Xi?Yi i?X?21n?X2i-??Xi?2C．??Xin??XiYi-?Xi?Yi1＝?Yi-nXYX22 D．??1＝i-nX?2 x15．产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为Y?＝356?1.5X，这说明（ D ）。 A．产量每增加一台，单位产品成本增加356元 B．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元 C．产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元 D．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元 16．在总体回归直线E（Y?）＝?0??1X中，?1表示（ B ）。 A．当X增加一个单位时，Y增加?1个单位B．当X增加一个单位时，Y平均增加?1个单位

C ．当 Y 增加一个单位时，

X增加?1个单位D．当Y增加一个单位时，X平均增加?1个单位

17．对回归模型Yi＝?0??1Xi＋u i进行检验时，通常假定u i 服从（ C ）。

- 1 -

A．N（0，?2i) B． t(n-2) C．N（0，?2) D．t(n)

18．设Y表示实际观测值，Y?表示OLS估计回归值，则下列哪项成立（ D ）。 A．Y?＝Y B．Y?＝Y C．Y?＝Y D．Y?＝Y 19．以Y表示实际观测值，Y?表示OLS估计回归值，则用OLS得到的样本回归直线Y?i＝??0???1Xi满足（ A ）。 A．?（Yi－Y?i）＝0 B．?（Y2i－Yi）＝0 C． ?（Yi－Y?2i）＝0

D．?（Y?i－Yi）2＝0 20．用一组有30个观测值的样本估计模型Yi＝?0??1Xi＋u i，在0.05的显著性水平下对?1的显著性作t检验，则?1显著地不等于零的条件是其统计量t大于（ D ）。 A．t0.05(30) B．t0.025(30) C．t0.05(28) D．t0.025(28)

21．相关系数r的取值范围是（ D ）。

A．r≤-1 B．r≥1 C．0≤r≤1 D．－1≤r≤1 22．如果X和Y在统计上独立，则相关系数等于（C ）。

A．1 B．－1 C．0 D．∞ 23．在C—D生产函数Y?AL?K?中，（ A ）。

A.?和?是弹性 B.A和?是弹性 C.A和?是弹性 D.A是弹性 24．在二元线性回归模型Yi??0??1X1i??2X2i?ui中，?1表示（ A ）。

A．当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动。 B．当X1不变时，X2每变动一个单位Y的平均变动。

C．当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动。 D．当X1和X2都变动一个单位时，Y的平均变动。

25．在双对数模型lnYi?ln?0??1lnXi?ui中，?1的含义是（ D ）。

A．Y关于X的增长量 B．Y关于X的增长速度 C．Y关于X的边际倾向 D．Y

关于X的弹性

26．按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（ A ）。

A．与随机误差项不相关 B．与残差项不相关 C．与被解释变量不相关 D．与回归值不相关

27．回归分析中定义的（ B ）。

A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 28.在由n?30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系

数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（ B）

A. 0.8603 B. 0.8389 C. 0.8655 D.0.8327 29.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（ B ）

A. Ci（消费）=500+0.8Idi（收入） B. Qi（商品需求）=10+0.8Ii（收入）+0.9Pi（价格）

C. Qsi（商品供给）=20+0.75Pi（价格） D. Y0.60.4i（产出量）=0.65Li（劳动）Ki（资

本）

30. 调整的判定系数 与多重判定系数

之间有如下关系(D )

A.R2?n?1n?1?k?1R2 B. R2?1?n?k?1R2n

C. R2?1?n?1nn?k?1(1?R2) D. R2?1??1n?k?1(1?R2) 二、多选题

1．计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科（ ADE ）。

A．统计学 B．数理经济学 C．经济统计学 D．数学 E．经济学

2．从内容角度看，计量经济学可分为（ AC ）。

A．理论计量经济学 B．狭义计量经济学 C．应用计量经济学D．广义计量经济学 E．金融计量经济学

3．从学科角度看，计量经济学可分为（BD ）。

A．理论计量经济学 B．狭义计量经济学 C．应用计量经济学D．广义计量经济学 E．金融计量经济学

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4．从变量的因果关系看，经济变量可分为（ AB ）。 A．解释变量 B．被解释变量 C．内生变量D．外生变量 E．控制变量

5．从变量的性质看，经济变量可分为（ CD ）。 A．解释变量 B．被解释变量 C．内生变量D．外生变量 E．控制变量

三、名词解释

1、普通最小二乘法 用使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法，称为最小二乘法。（3分 2、计量经济模型 为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机代数模型，（2分）是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括。（1分） 3、解释变量 是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动、如何变动的变量。（2分）它对因变量的变动做出解释，表现为方程所描述的因果关系中的“因”。（1分） 4、拟合优度 样本回归直线与样本观测数据之间的拟合程度。（3分

四、计量经济模型有哪些应用？ 1、 古典线性回归模型的基本假定是什么？ 2、 简述BLUE的含义。

3、 在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？

五、、计算题于分析

1．下表为日本的汇率与汽车出口数量数据， 年度 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 X 168 145 128 138 145 135 127 111 102 94 Y 661 631 610 588 583 575 567 502 446 379

X:年均汇率（日元/美元） Y:汽车出口数量（万辆）

问题：（1）计算X与Y的相关系数。其中X＝129.3，Y＝554.2，?（X－X）2＝4432.1，

?（Y－Y）2＝68113.6，??X－X??Y－Y?＝16195.4 （2）采用直线回归方程拟和出的模型为

Y??81.72?3.65X t值 1.2427 7.2797 R2=0.8688 F=52.99

解释参数的经济意义。

2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下：

Y?i=101.4-4.78Xi 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R2=0.31 其中，Y：政府债券价格（百美元），X：利率（%）。

回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是Y?i而不是Yi； （3）在此模型中是否漏了误差项ui；（4）该模型参数的经济意义是什么。

3．已知相关系数r＝0.6，估计标准误差??＝8，样本容量n=62。 求：（1）剩余变差；（2）决定系数；（3）总变差。

4．假设某国的货币供给量Y与国民收入X的历史如系下表。

某国的货币供给量X与国民收入Y的历史数据 年份 X Y 年份 X Y 年份 X Y 1985 2.0 5.0 1989 3.3 7.2 1993 4.8 9.7 1986 2.5 5.5 1990 4.0 7.7 1994 5.0 10.0 1987 3.2 6 1991 4.2 8.4 1995 5.2 11.2 1988 3.6 7 1992 4.6 9 1996 5.8 12.4 根据以上数据估计货币供给量Y对国民收入X的回归方程，利用Eivews软件输出结果为：

Dependent Variable: Y Variable CoefficieStd. Error t-Statistic Prob.

nt X 1.968085 0.135252 14.55127 0.0000 C 0.353191 0.562909 0.627440 0.5444 R-squared

0.954902 Mean dependent 8.25833

var 3

Adjusted 0.950392 S.D. dependent 2.29285R-squared var 8 S.E. of regression 0.510684 F-statistic 211.739

4

Sum squared 2.607979 Prob(F-statistic) 0.00000resid 0 问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（??0.05）。 （2）解释回

归系数的含义。

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（3）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平？

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