青海省2017年期货从业资格：股指期货及其他权益类衍生品考试题

青海省2017年期货从业资格：股指期货及其他权益类衍生

品考试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、申请设立期货公司，股东应当具有中国法人资格，持有5%以上股权的股东应当实收资本和净资产均不低于人民币（）元。 A．3000万 B．5000万 C．6000万 D．1亿

2、期货公司从事金融期货结算业务，应当经（）批准，取得金融期货结算业务资格。

A．中国证监会 B．中国期货业协会 C．期货交易所 D．财政部门

3、期货公司申请金融期货全面结算业务资格，注册资本不低于人民币（）元。 A．3000万 B．5000万 C．8000万 D．1亿

4、季节性图表法中的____指标是判断季节性波动最理想的指标。 A：上涨年数与下跌年数及上涨年数百分比 B：月度收益率

C：平均最大涨幅、平均最大跌幅及两者之差 D：平均百分率变动量

5、__反映当前价格对N天市场平均价格的偏离程度。 A．市场资金总量变动率 B．市场资金集中度 C．现价期价偏离率 D．期货价格变动率

6、跨商品套利可分为两种情况，一是相关商品间的套利，二是原料与成品问的套利，下列交易活动中属于跨商品套利的有__。 A．小麦/玉米套利 B．玉米/大豆套利 C．大豆提油套利

D．反向大豆提油套利

7、交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，一旦出现损失，正确的表述包括__。 A．穿仓造成的损失，由客户承担

B．穿仓造成的损失，由期货公司承担

C．对保留持仓期货造成的损失，由客户承担

D．对保留持仓期问造成的损失，由期货公司承担

8、权利金买报价为24，卖报价为20，而前一成交价为21，则成交价为__；如果前一成交价为19，则成交价为__；如果前一成交价为25，则成交价为__。 A．21，20，24 B．21，19，25 C．20，24，24 D．24，19，25

9、在我国，可以成为期货交易所会员的是__。 A．自然人 B．法人

C．境内登记注册的法人 D．境内注册登记的机构

10、持仓量增加，价格下跌，表示新卖方在大量建仓空头，近期价格______。 A．无法判断 B．可能转升 C．继续上升 D．继续下跌

11、申请设立期货公司时，应当提交的申请材料不包括（） A．公司章程草案 B．公司经营计划

C．列明拟任用高级管理人员两代以内直系亲属姓名、职业等情况名单 D．拟订的期货业务制度、内部控制制度和风险管理制度文本 12、有权指定交割仓库的是__。 A．国务院期货监督管理机构

B．国务院期货监督管理机构派出机构 C．中国期货业协会 D．期货交易所

13、期货公司（）时，必须向住所地的中国证监会派出机构提交申请材料。 A．变更住所 B．变更注册资本 C．变更法定代表人 D．在异地设立营业部

14、下列机构中，参与发起设立中国金融期货交易所的包括__。 A．上海证券交易所 B．上海期货交易所 C．郑州商品交易所 D．大连商品交易所

15、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当

日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 假设丁某将期货公司作为被告向法院提起诉讼，在诉讼过程中，丁某主张没有接到追加保证金的通知，期货公司主张通知丁某追加保证金，但双方都拿不出充分的证据证明自己的主张，法官应当（）。 A．支持丁某的主张 B．支持期货公司的主张 C．亲自重新调取证据

D．根据现有材料综合判断

16、在今年7月时，CBOT小麦市场的基差为-2美分/蒲式耳，到了8月，基差变为5美分/蒲式耳，表明市场状态从正向市场转变为反向市场，这种变化为基差__。

A．“走强” B．“走弱” C．“平稳” D．“缩减”

17、期货交易所、非期货公司结算会员不按照规定公布即时行情的，或者发布价格预测信息的，责令改正，给予警告，没收违法所得，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分，处（）的罚款。 A．1万元以下

B．1万元以上5万元以下 C．1万元以上10万元以下 D．10万元以上50万元以下

18、下列对个人管理账户类型的期货基金描述正确的是__。

A．开立个人管理期货账户这种形式只能被有较高收入的投资人所使用，因为CTA通常都会设置一个非常高的最低投资要求

B．一些大型的机构投资者，诸如养老基金，公益基金，投资银行，保险基金往往采取这种形式而非购买大量公募或私募基金份额的形式来参与期货市场，以优化他们的投资组合

C．投资者采取把钱直接投向CTA的方式实际上相当于投资者购买了CTA的交易技能，其好处在于可以免去公募或私募基金的管理费 D．投资者不需具备投资的专业技能和判断挑选能力 19、如果经济衰退时政府增加支出以促进经济增长，而用于增加支出的资金来源中，对经济最具扩张作用的是____ A：增加个人所得税 B：增加发行货币 C：向公众借债

D：增加公司所得税

20、当标的物的市场价格高于协定价格时，__为实值期权。 A．看涨期权 B．看跌期权 C．欧式期权 D．美式期权

21、三重顶(底)与一般头肩形最大的区别是____ A：头肩形不能转化为持续整理形态 B：三重顶(底)比头肩形多一个顶(底)

C：三重顶(底)更容易演变成突破形态

D：三重顶(底)的连线是水平的，故具有矩形的特征

22、在期货市场中。套期保值能够实现基于的原理有（）。 A．现货市场与期货市场的价格走势一致 B．现货市场与期货市场的基差等于零 C．现货市场与期货市场的价格走势不一致

D．当期货合约临近交割时，现货价格与期货价格趋于一致 23、不属于风险监管报表的内容的是（）。 A．现金流量监控表 B．净资本计算表

C．资产调整值计算表 D．客户分离资产报表

24、正向市场中远期合约高于近期合约价格，主要由因素决定。 A：持仓费 B：佣金 C：手续费 D：供求

25、以下关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型的优越性说法错误的是 A：模型中包含的变量均是可以观察或者估计的

B：模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期货收益无关 C：模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期货收益有关 D：期权价格不依赖于投资者的偏好，简化了期权的定价

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、应用旗形形态时应注意__。 A．旗形不具有测算功能

B．旗形出现前，一般应有一个旗杆 C．旗形持续的时间不能太长

D．旗形形成之前和突破之后，成交量都很小

2、国际上期货交易所联网合并浪潮的原因有______。 A．经济全球化 B．竞争日益激烈

C．场外交易发展迅猛

D．期货市场是全新的市场

3、下列关于商品期货的说法，正确的是。

A：标的商品必须能保存较长的时间而品质不变，因此活牲畜不能作为期货合约标的物

B：商品期货是最早的期货交易种类 C：能源期货不属于商品期货

D：商品期货是以实物商品为标的物的期货合约

4、某投资者在恒生指数期货为22500点时买入3份恒生指数期货合约，并在恒生指数期货为22800点时平仓。已知恒生指数期货合约乘数为50，则该投资者平仓后（）。 A．盈利45 000元

B．亏损45 000元 C．盈利15 000元 D．亏损15 000元

5、期货公司的控股股东不得超越期货公司股东会、董事会任免期货公司的__。 A．监事

B．首席风险官 C．财务负责人 D．董事

6、根据《期货公司金融期货结算业务试行办法》，全面结算会员期货公司与非结算会员签订的结算协议应当包括的内容有（）。 A．保证金标准

B．非结算会员结算准备金最低余额

C．不可归责于协议双方当事人所造成损失的情形及其处理方式 D．协议变更和解除

7、一般可以通过分析价格变化与成交量变化的关系来验证价格运动的方向，下列说法正确的是.

A：如果在价格上升时成交量上升，说明大量交易者跟市买入 B：如果成交量下跌时价格亦下跌，说明卖出者很少

C：如果价格上升时成交量下降，说明市场交易者不愿意跟市买入 D：如果价格下跌时成交量上升，说明卖出者较多

8、期货公司可以采取以下（）形式报送风险监管报表。 A．月度风险监管报表 B．年度风险监管报表 C．按周报送风险监管报表 D．按日报送风险监管报表

9、下列关于中国金融期货交易所结算制度的说法正确的是。 A：金融期货交易所采取分级结算制度

B：交易所对结算会员进行结算，结算会员对投资者或者非结算会员进行结算 C：结算会员按照业务范围分为交易结算会员、全面结算会员和特别结算会员 D：全面结算会员不可以为其受托客户办理结算、交割业务

10、中国期货业协会在对期货业从业人员的自律管理中负责（）。 A．从业资格的认定 B．从业资格的管理 C．从业资格的撤销 D．组织从业资格考试

11、期货从业人员违反《期货从业人员执业行为准则》，（）的，予以公开通报批评。

A．情节严重 B．情节较轻

C．并造成严重后果 D． 未造成严重后果

12、决定上市公司数量与融资规模的主要因素有 A：宏观经济环境 B：制度因素

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