金融工程实验报告 1

金融工程实验报告

姓名：黎清玄 学号：0958030102

一、 上证指数和深圳综合指数（日收盘数据）数据处理

我在国信金太阳网上交易软件，总共搜集了2012年01月04日到2012年06月01日的交易日收盘价,并就所搜集的数据在excel中进行了数据处理，所得图表及相关信息如下: 1、交易日收盘价走势图

上证指数走势图250024502400235023002250220021502100205020001950收盘价2012年1月11日2012年1月18日2012年1月25日2012年2月15日2012年2月22日2012年2月29日2012年3月14日2012年3月21日2012年3月28日2012年4月4日2012年4月11日2012年4月18日2012年4月25日2012年5月2日2012年5月9日2012年5月16日时间

2012年5月23日2012年5月30日2012年1月4日2012年2月1日2012年2月8日2012年3月7日收盘价100012002004006008000

2、日收益率走势图

的日收益率。所得图表如下:

交易日的日收益率可根据公式“日收益率=In（Pt/Pt-1）”,结合之前得到的收

盘价表格，在excel中算出2012年01月04日至2012年5月10日以来交易日

2012/01/04 2012/01/11 2012/01/18 2012/02/01 2012/02/08 2012/02/15 2012/02/22 2012/02/29 2012/03/07 2012/03/14 2012/03/21 2012/03/28 2012/04/09 2012/04/16 2012/04/23 2012/05/02 2012/05/09 2012/05/16 2012/05/23 2012/05/30日期

日收益率0.010.020.030.040-0.05上海日收益率走势图

2012年1月4日2012年1月18日2012年2月1日2012年2月15日2012年2月29日深圳综合指数走势图2012年3月14日-0.04-0.03-0.02-0.01日期2012年3月28日2012年4月11日2012年4月25日2012年5月9日2012年5月23日

深圳日收益率走势图0.060.04日收益率0.020日收益率 2012/01/04 2012/01/13 2012/01/31 2012/02/09 2012/02/20 2012/02/29 2012/03/09 2012/03/20 2012/03/29 2012/04/12 2012/04/23 2012/05/04 2012/05/15-0.02-0.04-0.06日期 2012/05/24

3、两个指数日收益率序列的均值、方差、偏度和峰度

通过excel中的AVERAGE、VAR、SKEW、 KURT函数，可求得均值、方差、偏度和峰度的数据,制成表格如下:

均值 -0.00093 0.001404 方差 0.000132 0.000257 偏度 -0.43488 -0.18895 峰度 1.079874 1.178887 上证指数 深证综合指数 4, 计算两个日收益率序列的相关系数，在2-维坐标系下画出散点图。

X: 上证指数日收益率 Y：深圳综合指数日收益率

相关系数如下:

1.000000 -0.931767

5.

-0.931767 1.000000

两个个指数日收益率的直方图和用正态分布拟合的密度曲线

2. CAPM模拟：

1. 将学号对应股票的日收盘价格数据转换成日收益率数据 股票： 乾照光电 （深圳：300102）在国信金太阳网上交易软件搜集了从2012年04月01日到2012年06月01日的日收盘价。

交易日的日收益率可根据公式“日收益率=In（Pt/Pt-1）”,结合之前得到的收盘价表格，在excel所得图表如下:

2. 计算该股票日收益率序列和上证指数日收益率序列的CAPM的回归系数

由上图，得出函数公式为： QZ=-0.001118 + (-0.019823) SH

（-0.962575） （-1.607583） R2=0.026483

数据来源：

使用国信的交易软件，选择独立行情，导出数据：

下载地址如下 http://www.guosen.com.cn/webd/gx_jy/index.jsp?type=rjxz

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/54jd.html