中金所-期货商品期货期权结算数据文件格式说明201508

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结算数据文件格式说明

中国金融期货交易所结算数据文件格式说明

中国金融期货交易所

2015年8月

内部使用中国金融期货交易所结算数据文件格式说明

1. 文档属性

文件属性文件名称文件编号文件版本号文件状态作者文档编写日期文档发布日期

2. 文档变更历史清单文件版本号修正日期 V1.1 2009-07-07 V1.2 V1.3 V1.4 V1.5 2009-11-26 2013-7-3 2013-8-30 2014-5-12 修正人中金所技术部中金所技术部中金所技术部中金所技术部中金所技术部备注修改移仓文件格式修改结算会员资金情况表格式去除TXT格式说明修订结算会员资金情况表，新增国债期货客户分项资金明细表修改国债分项资金、增加做市商手续费减免、策略组合规则表（结算）、策略组合保证金明细表、单向大边保证金明细表 V1.6 2014-9-24 中金所技术部 1. 组合保证金结算文件中，增加合约组的组合类型 2. 增加交叉汇率的结算文件格式说明 V1.7 2015-1-22 中金所技术部 1. 修改国债期货客户分项资金明细文件，更名为客户分项资金明细文件，并增加质押额变动、有价证券业务手续费 2. 新增“结算会员资金情况表(含有价证券业务)” V1.8

3. 本次修改变更说明

序号 1. 变更内容简述 “变更期货公司资金及持仓变化明细表”修改为“客户移仓资金及持仓变化明细表” 2015-7-7 中金所技术部 1. 修改“客户分项资金明细表”：增加“申报费”科目内容中国金融期货交易所_结算数据文件格式说明 CFFEX_IT_DOCMGM_THB_0015 V1.8 正式中国金融期货交易所技术部 2006-11-3 2006年11月版权所有?中国金融期货交易所第 3 页共 22页内部使用

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2. 3. 4. 5. 6. “变更结算会员资金及持仓变化明细表”修改为“交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表” 新增“会员资格变更资金及持仓变化明细表” 修改结算会员资金情况表中项目中文名称 V1.3去除TXT格式的结算文件说明 V1.4修订“结算会员资金情况表”，增加“减免手续费”、“交易保证金”、“交易持仓保证金”、“交割持仓保证金”；新增国债期货客户分项资金明细表用于国债期货交割分项资金说明。 7. V1.5修订内容： 1、 “申报单”中合约字段长度增加到30，申报价字段类型改为字符型； 2、增加做市商手续费减免表; 修改资金状况表的“应收手续费”字段的含义; 3、增加组合策略保证金相关的策略组合规则表（结算）、策略组合保证金明细表、单向大边保证金明细表 8. V1.6修订内容 1. 组合保证金结算文件中，增加合约组的组合类型增加交叉汇率的结算文件格式说明 9. V1.7修订内容： 1、“国债期货客户分项资金”，命名为“客户分项资金”，并增加质押额变动、有价证券业务手续费 2、新增“结算会员资金情况表(含有价证券业务)” 10. V1.8修订内容： 1. 在14节“客户分项资金明细表”中，增加“申报费”科目版权所有?中国金融期货交易所第 4 页共 22页内部使用

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第一章

DBF格式 ...................................................................................................................... 7 1 申报单 ....................................................................................................................... 7 1.1 文件命名 ............................................................................................................... 7 1.2 文件格式 ............................................................................................................... 7 2 成交单 ....................................................................................................................... 7 2.1 文件命名 .................................................................................................................... 7 2.2 文件格式 .................................................................................................................... 8 3 标准合约结算表 ....................................................................................................... 8 3.1 文件命名 ............................................................................................................... 8 3.2 文件格式 .................................................................................................................... 8 4 标准合约结算明细表 ............................................................................................... 9 4.1 文件命名 .................................................................................................................... 9 4.2 文件格式 .................................................................................................................... 9 5 结算会员资金情况表 ............................................................................................. 10 5.1 文件命名 .................................................................................................................. 10 5.2文件格式 ................................................................................................................... 10 6 会员超仓通知 ......................................................................................................... 12 6.1 文件命名 .................................................................................................................. 12 6.2 文件格式 ............................................................................................................. 12 7 强平通知（会员资金不足） ................................................................................. 12 7.1 文件命名 .................................................................................................................. 12 7.2文件格式 ................................................................................................................... 13 8 结算会员交割情况表 ............................................................................................. 13 8.1 文件命名 .................................................................................................................. 13 8.2 文件格式 .................................................................................................................. 13 9 交易所强平通知（客户超仓） ............................................................................. 14 9.1 文件命名 .................................................................................................................. 14 9.2 文件格式 .................................................................................................................. 14 10 交易所追加保证金通知 ..................................................................................... 14 10.1 文件命名 ................................................................................................................ 14 10.2 文件格式 ................................................................................................................ 15 11 客户移仓资金及持仓变化明细表 ..................................................................... 15 11.1 文件命名 ................................................................................................................ 15 11.2 文件格式 ................................................................................................................ 15 12 交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表 ............................................. 15 12.1 文件命名 ................................................................................................................ 15 12.2 文件格式 ................................................................................................................ 16 13 会员资格变更资金及持仓变化明细表 ............................................................. 16 13.1 文件命名 ................................................................................................................ 16 13.2 文件格式 ................................................................................................................ 16 14 客户分项资金明细表 ......................................................................................... 17 14.1 文件命名 ................................................................................................................ 17

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例如：2000_00000001_20061115_1_ PartPosTransfer.DBF 12.2 文件格式

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 字段名投资者号所属交易会员号所属交易会员简称合约代码多头移仓量空头移仓量保证金变化移出结算会员移入结算会员字段英文名 clientID tPartID tPartAbbr instrID lVolume sVolume marginChg outSPartID inSPartID 类型 character character character character character character character character character 长度 12 12 12 30 20 20 20 12 12 备注 13 会员资格变更资金及持仓变化明细表

13.1 文件命名

结算会员号_结算组代码_结算日期_结算编号_ ClientPosTransfer.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_ ClientPosTransfer.DBF 13.2 文件格式

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9

字段名投资者号合约代码多头移仓量空头移仓量保证金变化移出期货公司移出期货公司所属结算会员移入期货公司移入期货公司所属结算会员字段英文名 clientID instrID lVolume sVolume marginChg outTPartID outSPartID inTPartID inSPartID 类型 character character character character character character character character character 长度 12 30 20 20 20 12 12 12 12 备注版权所有?中国金融期货交易所第 16 页共 22页内部使用

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14 客户分项资金明细表

14.1 文件命名

结算会员号_结算组代码_结算日期_结算编号_ClientCapitalDetail.DBF 例如：0001_00000001_20131206_1_ ClientCapitalDetail.DBF 14.2 文件格式

序号 1 2 3 4 5 6 字段名资金帐号交易会员号客户编码金额资金类型资金类型备注字段英文名 accountID partID clientID amount moneyType typeMemo 类型 Character Character Character character character character 长度 12 12 12 20 4 30 备注特别说明：（1）此表数据目前包含国债期货交割相关的资金明细信息、有价证券业务相关的资

金明细信息；

（2）上表中第一列是为了描述方便增加的，DBF文件不包含序号列；（3）金额字段是有正负之分，正数表示该客户收入款项，负数表示该客户支出款项；（4）国债期货交割目前包括0001、0002、0003、0004、0005，分别对应：

0001-交割货款 0002-过户费 0003-转托管费 0004-惩罚性违约金 0005-补偿金

（5）有价证券业务资金类型目前包括0011、0012

0011-质押额变动

0012-有价证券业务手续费

（6）股指期货申报费目前包括0020

0020-申报费

资金类型的描述信息将体现在资金类型备注中。

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15 做市商手续费减免表

15.1 文件命名

结算会员号_结算组代码_结算日期_结算编号_ MarketmakerTransfeeDerate.DBF

例如：2000_00000001_20061115_1_ MarketmakerTransfeeDerate.DBF 15.2 文件格式

序号 1 2 3 4 5 6 7 8

字段名交易日期结算会员号结算会员简称资金账户交易会员号交易会员简称客户号做市商手续费减免额字段英文名 tradingday clrPartid clrParAbbr accountID partid partidAbbr clientID feeDerate 类型 character character character character character character character character 长度 12 12 10 12 12 10 12 20 备注 16 策略组合规则表（结算）

16.1 文件命名

结算会员号_结算组代码_结算日期_结算编号_ CombRuleForSett.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_ CombRuleForSett.DBF 16.2 文件格式

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交易角色合约组号合约合约买卖方向合约持仓比例 tradRole comInstrid instrID direction ration character character character character character character 20 20 20 30 10 20 6 7 8 9 10 11 组合保证金标准（元） comMargin 特别说明：

（1） “策略产品类型”包括:

单一期货、跨期货、单一期权、跨期权、期货期权（2） “策略名称”包括：

单一期货：跨期套利组合、同合约对锁组合；

单一期权：牛市看涨组合、熊市看涨组合、熊市看跌组合、牛市看跌组合、时间价

差组合、勒式及跨式组合

跨期货：同月份跨品种套利组合、不同月份跨品种套利组合期货期权：备兑买权组合、合成看涨空头组合（3） “交易类型”描述客户交易类型，目前包含3种：“1”代表投机，“2” 代表套

利， “3” 代表套保.

注: “交易类型”字段可能会扩展至“4”，代表做市商（4） “交易角色”描述客户交易角色，包含3种：“1”代表经纪，“2” 代表自营，

“3” 代表做市商（5） “合约买卖方向”描述买卖方向，包含2种：“0”代表买入，“1” 代表卖出

17 策略组合保证金明细表

17.1 文件命名

结算会员号_结算组代码_结算日期_结算编号_ClientCombPosition.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_ClientCombPosition.DBF 17.2 文件格式

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 字段名交易会员号客户号合约组号合约号买卖标志合约持仓组合前保证金组合后保证金字段英文名 partID clientID comInstrid instrID direction position bfrComMarg aftComMarg 类型 character character character character character character character character 长度 12 12 20 30 10 20 20 20 备注版权所有?中国金融期货交易所第 19 页共 22页内部使用

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18 单向大边保证金明细表

18.1 文件命名

结算会员号_结算组代码_结算日期_结算编号_ PZDBClientComPosi.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_ PZDBClientComPosi.DBF 18.2 文件格式

序号 1 2 3 4 5 6 7 字段名交易会员号客户号合约号买持仓量卖持仓量单向大边前保证金单向大边后保证金字段英文名 partID clientID instrID longposi shortposi bfrPZDBMar aftPZDBMar 类型 character character character character character character character 长度 12 12 30 20 20 20 20 备注 19 汇率

汇率结算文件保存汇率的数据。主要用于汇率类产品，如：交叉汇率产品。

19.1文件命名

结算会员号_结算组代码_结算日期_结算编号_ExchangeRate.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_ExchangeRate.DBF

19.2 文件格式

序号 1 2 3 4

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20 结算会员资金情况表(含有价证券)

20.1 文件命名

结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_NewCapital.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_NewCapital.DBF

20.2文件格式

序号 1 2 3 字段名资金帐号数据项描述数据值字段英文名 accountID itemDesc itemValue 类型 character character character 长度 20 50 20 备注以下表格为会员0031的资金情况表样例文件。会员0031有一个资金账户003101 序号 accountid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 003101 003101 003101 003101 003101 003101 003101 003101 003101 003101 003101 003101 003101 003101 003101 003101 003101 003101 003101 003101 003101 003101 003101 003101 itemdesc 上一交易日实有货币资金余额加：当日收入资金当日盈亏权利金减：当日付出资金手续费其中：交易手续费结算手续费交割手续费行权手续费移仓手续费当日实有货币资金余额当日有价证券实际可用金额减：交易保证金当日结算准备金余额下一交易日开仓准备金其它应收手续费减免手续费实有货币资金变动当日有价证券折后金额交易保证金交易持仓保证金交割持仓保证金 itemvalue 620538275.84 0.00 2246400.00 0.00 0.00 262680.00 262680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 622521995.84 287561749.50 287561749.50 334960246.34 334960246.00 - 262680.00 0.00 1983720.00 -3313840.50 287561749.50 287561749.50 0.00 版权所有?中国金融期货交易所第 21 页共 22页内部使用

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单据号名称金额 P0000001 追加保证金 10000.00 25 26 27 003101 003101 003101

特别说明：

（1）上表中第一列是为了描述方便增加的，DBF文件不包含序号列；

（2）第1-24行为账户003101的基本数据，生成的文件严格按照上表顺序列出；（3）第25-27行为账户003101的一条出入金数据，如果有多条出入金，则重复这三

行数据；

（4）该表在将来有价证券业务普遍开展后，会替代“结算会员资金情况表”

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/50tf.html

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