第三章随机微积分

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章 序 第一章

题目 绪论

学 时 4

主要内容 课程介绍、方法分享、相互熟悉、概率论回顾。 分享、 课程介绍、方法分享 相互熟悉、概率论回顾。

第二章

随机过程( 随机过程(函 16 数)

随机过程(函数)理解、概念、研究方法。 随机过程(函数)理解、概念、研究方法。

第三章

随机微积分

6

随机微积分及其求解方法介绍。 随机微积分及其求解方法介绍。

第四章

随机场

18

随机场理解、概念、研究方法。 随机场理解、概念、研究方法。

无线电物理中 无线电物理中的随机场简单应用，纵横分析、 无线电物理中的随机场简单应用，纵横分析、资料 第五章 随机场及简单 2 分析、学习方法升华，作业及课堂情况考核。 课堂情况考核 分析、学习方法升华，作业及课堂情况考核。 应用

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第3章 随机分析、微积分及其应用 随机分析、3.1二阶矩过程与均方极限 3.1二阶矩过程与均方极限 随机过程的均方连续与均方导数

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1 二阶矩过程

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非负定性是否 等价正定性 区别是什么， 区别是什么，如果等价这儿为 何不表述为正定性

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2 均方极限(1) 如何理解e 如何理解e

(2)

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(3) (4)

(6) (5)

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3 随机过程均方连续(1) (5)

(2)

这儿用意何在？ 这儿用意何在？7

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(3)

(4)

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4 随机过程均方导数(1)

导数是一个新的随机过程， 导数是一个新的随机过程，特定应用中具有 特定的物理意义 (5)9

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(2)

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3.2 1 均方积分及其性质

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均方积分

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2 伊藤积分

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补(1):白噪声-谱密度等于常数的随机过程；或者定义 ):白噪声-谱密度等于常数的随机过程； 白噪声 为自相关函数为δ函数， 为自相关函数为δ函数，是一个全频段都有相同谱密度的平稳 随机随机过程。 随机随机过程。 补(2):纳维过程-0均值平均高斯白噪声的积分。 ):纳维过程- 均值平均高斯白噪声的积分。 纳维过程 教材：P39-41阅读。 教材：P39-41阅读。 阅读

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