计量经济学习题四

计量经济学习题四

一、单选题

1、容易产生异方差的数据是（ ）

A、时间序列数据 B、虚变量数据 C、横截面数据 D、年度数据 2、下列哪种方法不能检验异方差（ ）

A、哥德费尔特—夸特检验 B、怀特检验 C、戈里瑟检验 D、D-W检验

3、如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的OLS估计量是（ ） A、无偏、有效估计 B、无偏、非有效估计 C、有偏、有效估计 D、有偏、非有效估计

4、设回归模型Yi??Xi??i，其中Var(?i)??2Xi，则?的最有效估计量为（ ） ??A、??XY?X2?? B、?n?XY?n?X2?X?Y?(?X)2

??1??Y D、?C、?nX?YX

5、当模型出现异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（ ） A、加权最小二乘法 B、工具变量法

C、广义差分法 D、使用非样本先验信息

6、加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权重，从而提高估计精确度，即（ ）

A、重视大误差的作用，轻视小误差的作用 B、重视小误差的作用，轻视大误差的作用 C、重视小误差和大误差的作用 D、轻视小误差和大误差的作用

7、如果Glejser检验表明，OLS估计结果的残差与解释变量有显著的形式为|ei|?0.457Xi??i的相关关系，则用WLS估计模型参数时，权数为（ ）

A、Xi B、

1X2i C、21Xi2 D、1Xi

8、假设回归模型为Yi??0??1Xi??i，其中Var(?i)??Xi，则用WLS估计模型时，应将模型变为（ ）

A、

YX??0X??1X??X B、

YX??0X??1??X

C、

YX??0X??1??X D、

YX2??0X2??1X??X2

9、下列哪种形式的序列相关可用D.W.统计量（?i为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）（ ）

A、?t???t?1??t B、?t??1?t?1??2?t?2????t

C、?t???t D、?t???t??2?t?1??

10、假定某企业的生产决策是由模型St??0??1Pt??t描述的（其中S为产量，P为价格），又知如果该企业在t-1期生产过剩，经济人员会削减t期的产量，由此判断上述模型存在（ ）

A、异方差问题 B、序列相关问题 C、多重共线性问题 D、随机解释变量问题

11、给定的显著性水平，若D.W.统计量的下和上临界值分别为dL和dU，则当dL?D.W.?dU时，可认为随机误差项（ ）

A、存在一阶正相关 B、存在一阶负相关

C、不存在序列相关 D、存在序列相关与否不能确定 12、采用一阶差分模型克服一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况（ ）

A、??0 B、??1 C、0???1 ?1???0 D、

^^13、根据一个样本容量为30的样本估计Yi??0??1Xi?ei后计算得到D.W.?1.2,已知在5%的显著性水平下，dL?1.35，dU?1.49，则认为原模型（ ）

A、不存在一阶序列自相关 B、不能判断是否存在一阶自相关 C、存在正的一阶自相关 D、存在负的一阶自相关 14、对于原模型Yi??0??1Xi??i广义差分模型是指（ ） A、

Ytf(Xt)??01f(Xt)??1Xtf(Xt)??tf(Xt)

B、?Yt??1?Xt???t B、?Yt??0??1?Xt???t D、Yt??Yt?1??0(1??)??1(Xt??Xt?1)?(?t???t?1)

??(X???1X)?1X???1Y，此估计量为（ ）15、用矩阵形式表示的广义最小二乘参数估计量为B

A、有偏、有效的估计量 B、有偏、非有效的估计量 C、无偏、非有效的估计量 D、无偏、有效的估计量

^^16、对于模型Yi??0??1Xi?ei，以?表示et与et?1之间的线性相关系数（t?1,2,?,n），则下面明显错误的是（ ）

A、??0.8,D.W.?0.4 B、???0.8,D.W.??0.4 C、??0,D.W.?2 D、??1,D.W.?0

17、采用GLS关键的一步是得到随机误差项的方差协方差矩阵?，这就需要对原模型Y?XB??首先采用（ ）以求得随机误差项的近似估计值，从而构成矩阵?的估计量。

A、一阶差分法 B、广义差分法 C、普通最小二乘法 D、加权最小二

乘法

18、假设回归模型中的随机误差项具有一阶自回归形式?t???Var(?t)???。则随机误差项的方差Var(?t)为（ ）

2t?1??t，其中，E(?t)?0，

A、

??221?? B、

??2?21?? C、

?1??2 D、

???1??222

19、应用D-W检验需满足的条件不包括（ ）

A、模型包含截距项 B、模型解释变量不能包括被解释变量的滞后项 C、样本容量足够大 D、解释变量为随机变量

20、若回归模型中的随机干扰项存在一阶自回归像是的序列相关，则估计模型参数应采用（ ） A、普通最小二乘法 B、加权最小二乘法 C、广义差分法 D、工具变量法

21、在线性回归模型中，若解释变量X1与X2的观测值成比例，即X1?kX2，其中k为非零常数，则表明模型中存在（ ）

A、异方差 B、多重共线性 C、序列相关 D、设定误差

22、对于模型Yi??0??1X1i??2X2i??i，与r12?0相比，当r12?0.15时，估计量??1的方差

?)将是原来的（ ） Var(b1A、1倍 B、1.023倍 C、1.96倍 D、2倍

二、多选题

1、下列计量经济分析中，很可能存在异方差问题的有（ ） A、用截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型 B、用截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型

C、以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型 D、以国民经济核算账户为基础构造宏观计量经济模型 E、以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型 2、异方差的检验方法有（ ）

A、图示检验法 B、戈里瑟检验 C、怀特检验 D、杜宾—瓦特森检验

E、戈德菲尔德—夸特检验

3、针对存在异方差现象的模型进行估计，下面可能适用的方法有（ ）

A、加权最小二乘法 B、工具变量法 C、广义差分法 D、广义最小二乘法

E、普通最小二乘法

4、下列可能导致模型产生序列相关的解释变量（ ）

A、模型形式被误设 B、经济序列本身的惯性

C、数据的编造 D、模型中漏掉了重要的带有自相关的解释变量 E、数据的规模差异

5、序列相关的检验方法有（ ）

A、戈里瑟检验 B、怀特检验 C、图示法 D、回归检验 E、杜宾—瓦特森检验

6、当模型存在序列相关时，对参数估计量的影响包括（ ）

A、参数估计量非有效 B、变量的显著性检验失效 C、模型的预测失效 D、参数估计量的方差被低估 E、参数估计量的方差被高估

7、关于D—W检验下列说法正确的有（ ） A、D—W检验只适用于一阶线性自回归形式的序列相关 B、D.W.统计量的取值范围是[0,4]

C、当D.W.=2时，对应的相关系数为0，表明不存在序列相关

D、当D.W.统计量的取值范围落在区间[dL,dU]或[4?dU，4?dL]上时，无法确定随机误差项是否存在自相关

E、当D.W.接近4时，自相关系数接近于1，表明可能存在完全正的一阶自相关 8、用于进行广义差分法变换的自相关系数的估计方法有（ ） A、科克伦—奥科特迭代法 B、杜宾两步法 C、加权最小二乘法 D、回归法 E、杜宾—瓦特森法

9、多重共线性产生的原因有（ ） A、经济变量之间往往存在同方向的变化趋势 B、经济变量之间往往存在密切的关联度

C、在模型中采用之后变量也容易产生多重共线性

D、在建模过程中由于解释变量选择不当，引起变量之间的多重共线性 E、以上都不正确

10、下列哪些回归分析中很可能出现多重共线性问题（ ） A、“资本投入”、“劳动投入”两个变量同时作为生产函数的解释变量 B、“消费”作为被解释变量，“收入”作为解释变量的消费函数

C、“本期收入”和“前去收入”同时作为“消费”的解释变量的消费函数 D、“零售商品价格”“批发商品价格”同时作为解释变量的需求函数

E、“每亩施肥量”、“每亩施肥量的平方”同时作为“小麦产量”的解释变量的模型 11、检验多重共线性严重性的方法有（ ）

A、等级相关系数法 B、方差膨胀因子

C、工具变量法 D、判定系数检验法 E、逐步回归法

12、当模型中解释变量存在高度的多重共线性时（ ） A、各个解释变量对被解释变量的影响难于精确鉴别 B、部分解释变量与随机误差项之间将高度相关 C、估计量的精度将大幅下降

D、估计量对于样本容量的变动将十分敏感 E、模型的随机误差项也将序列相关

13、多重共线性解决方法主要有（ ） A、保留重要的解释变量，去掉次要的或可替代的解释变量 B、利用先验信息改变参数的约束形式 C、变换模型的形式

D、综合使用时序数据与截面数据 E、逐步回归法以及扩大样本容量

三、判断题

1、当模型中出现异方差、自相关和多重共线性时，最小二乘法将是有偏的，并不再具有有效性。（ ）

2、存在异方差时，普通最小二乘法估计通常会高估参数估计量的方差。（ ） 3、G—Q检验是用来检验异方差的，可用于检验各类型的异方差。（ ）

4、当模型存在自相关时，可用D—W检验法进行检验，不需要任何前提条件。（ ）

5、D.W.值在0和4之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大。（ ） 6、用滞后被解释变量作解释变量，模型随机误差项必然存在序列相关，这时D—W检验就不适用了。（ ）

7、发现模型中存在随机误差项序列相关时，都可以利用差分法来消除自相关。（ ）

8、模型Yi??0??1Xi??i中的R2与Yt?Yt?1??1(Xt?Xt?1)??t中的R2不可以直接进行比较。（ ）

9、当用于检验方程线性显著性的F统计量与检验单个参数显著性的t统计量结果矛盾时，可以认为出现严重的多重共线性。（ ）

10、当存在严重的多重共线性时，普通最小二乘估计往往会低估参数估计量的方差。（ ） 11、变量的两两高度相关并不代表高度多重共线性，变量不存在两两高度相关表示不存在高度多重共线性。（ ）

12、由于多重共线性不会影响到随机误差项的方差，因此如果分析的目的仅仅是预测，则多重共线性是无害的。（ ）

四、简答与论述

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/42xf.html