《风险管理》押题第一套

2013银行从业资格考试《风险管理》押题一

1、假设最好状况的预计头寸剩余100，概率为20％；正常状况的预计头寸不足100，概率为70％；最坏状况的预计头寸不足300，概率为l0％，则预期特定时段内的流动性缺口为()。 A一100 B 一80 C 一60 D 一40

正确答案：B

流动性缺口=最好状况的概率*最好状况的预计头寸剩余或不足+正常状况的概率正常状况 的预计头寸剩余或不足+最坏状况的概率*最坏状况的预计头寸剩余或不足=20%*100+70% (一100)+10％*(—300)= 一80

2、下列关于风险的说法不正确的是()。 A、 风险是一个事前概念 B、 风险是一个事后概念

C、 反映的是损失发生前的事物发展状态

D、 可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性 正确答案：B 风险是一个事前概念，损失是一个事后概念。 3、商业银行可以采取下列哪项措施进行操作风险缓释()。 A、风险识别 B、分散 C、监测 D、报告

正确答案：B 操作风险缓释可采用分散、对冲和规避等策略。

4、与单一法人客户相比，( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。 A、财务报表真实性较好 B、连环担保普遍 C、 风险识别难度大 D、贷后监督难度大

正确答案：A 集团法人客户的财务报表真实性差。

5、管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用( )衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计设计影响。 A、数量、复杂性、及时性

B、 运行速度、复杂性、便捷性 C、质量、数量、及时性 D、质量、及时性、便捷性

正确答案：c 考查管理信息系统的内容。

6、通常可以将商业银行的存款分为三类，其中不包括()。 A、基础存款 B、敏感负债 C、脆弱资金 D、核心存款

正确答案：A 通常可以将商业银行的存款分为三类：敏感负债、脆弱资金、核心存款。 7、在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得

到该时间段内的重新定价()。 A、价值 B、缺口 C、头寸 D、敞口

正确答案：B 考查缺口分析的内容。

8、商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于()。 A、风险对冲 B、风险分散 C、风险转移 D、风险规避

正确答案：B 这是风险分散的要求，考查风险分散的要求。

9、商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决()关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。 A、投资一经营 B、委托一代理 C、管理—执行 D、所有—使用 正确答案：B

考察商业银行公司治理的知识。

10、在Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权股东初始股权投资可以看作该期权的()。 A、期权费 B、时间价值 C、内在价值 D、执行价格

正确答案：A 考查Credit Monitor模型的相关知识。

11、小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30％、25％、l5％，则小陈的投资组合年百分比收益率是( ) 。

A 25% B 20% C 21% D 22% 正确答案：D

三种资产的权重分别为，2／(2+4+4)=20%，4／(2+4+4)=40%，4／(2+4+4)=40％投资组合年百分比收益率是20％*30%+40%*25％+40%*15％=22％ 12、操作风险评估的步骤不包括( )。 A、准备 B、分析 C、评估 D、报告

正确答案：B 本题考核操作风险评估的步骤。 13、( )产品线的因子不等于12％。 A、零售银行业务 B、代理服务

c、资产管理 D、零售经纪

正确答案：B 考查银行各产品线对应的β值，代理业务的因子等于15％。 14、《巴塞尔新资本协议》中，最低资本要求是( )。 A、第一支柱 B、第二支柱 C、第三支柱 D、第四支柱

正确答案：A 考查市场约束的内容。 15、《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现以下目 标，其中不包括( )。

A、 确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应

B、 确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配 c、 确保银行的盈利水平及股东的集体利益

D、 确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告

正确答案：c 本题考核商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标。 16、以下关于董事会及其专门委员会的说法，错误的是()。 A、 董事会是商业银行的最高风险管理／决策机构

B、 董事会负责审批风险管理的战略、政策和程序，确定商业银行可以承受的总体风险水 平，督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制各种风险，并定期获得关 于风险性质和水平的报告，监控和评价风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在风 险管理方面的履职情况

C、 商业银行董事会承担商业银行风险管理的最终责任

D、 最高风险管理委员会承担商业银行风险管理的最终责任

正确答案：D 考察商业银行董事会及最高风险管理委员会的知识。 17、下列选项中，不属于信息系统安全管理的主要标准的是()。

A、 随时进行数据信息备份和存档，定期进行监测并形成文件记录 B、 为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志

C、 对每次系统登陆或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据 D、 设置严格的网络安全／加密系统，防止外部非法入侵

正确答案：B 为每个系统用户设置独特的使用权限和识别标志。

18、若考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖( )完整的经济周期。 A、一个 B、二个 C．三个 D、四个

正确答案：A 若考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期。

19、商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方时，不属于应关注的情况的是( )。 A、 互为提供担保或连环提供担保 B、 发生处理方式异常的交易

C、 资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用

D、 与特定顾客或供应商发生大额交易

正确答案：c 其他三项都属于应特别关注的情况。

20、某商业银行2009年给信用等级为BB级的l00个客户发放了贷款，BB级对应的平均违约概率为1％。第二年观察有3个客户违约，则违约频率为()。 A、 1％ B、 2％ C、 3％ D、 4％

正确答案：c 考察违约频率的知识。

21、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是()。 A、 方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值

B、 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑 c、 蒙特卡洛模拟法对基础风险因素仍有一定的假设 D、 蒙特卡洛模拟法的计算量大

正确答案：A 方差一协方差法只反映风险因子对整个组合的一阶线性影响，不适用于计算期权产品的风险价值。

22、商业银行( )承担监控国别风险管理有效性的最终责任。 A、高级管理层 B、监事会 C、董事会

D、风险管理委员会

正确答案：c 商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任。

23、正常条件下，下列负债中对商业银行的风险状况和利率水平敏感性最低、最不容易对商业银行的流动性造成影响的是( )。 A、零售客户存款 B、公司客户存款 C、机构存款 D、银行的房产

正确答案：A 零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类、服务质量等感性因素。因此，从商业银行负债流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看做是核心存款的重要组成部分。

24、战略规划应当从( )层面开始。 A、宏观战略 B、宏观 C、微观

D、三个层面同步进行

正确答案：A 战略规划应当始于宏观战略层面，但最终必须深入贯彻并落实到中观管理和微观操作层面。

25、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是()。 A、 有利于投资者及时、全面的了解公司经营状况 B、 有效银行监管的重要辅助手段 C、 市场公开原则的集中体现 D、减少投资成本

正确答案：D 商业银行进行充分信息披露，是有效银行监管的重要辅助手段，也是市场公开原则的集中体现，有利于投资者及时、全面的了解公司经营状况。

26、假设某商业银行存在负债敏感性缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入( )。 A、下降 B、上升 C、不变

D、不能确定上升还是下降

正确答案：A 当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降。这是因为当商业银行处于负债敏感性缺口时，银行的负债大于资产，在市场利率上升同等幅度情况下，负债的利息支出增加要大于资产的利息收入的增加，因此净利息收入下降。 27、香港金融管理局规定的法定流动资产比率为( ) A、20％ B、25％ C、80％ D、85％

正确答案：B 考查资产负债期限结构的内容。

28、资本充足率压力测试框架的主要内容不包括( )。 A、情景选择 B、定量压力测试

C、定性压力测试及管理行动 D、结果输入

正确答案：D 资本充足率压力测试框架的主要内容如下：情景选择、定量压力测试、定性压力测试及管理行动、结果输出。 29、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第l年的违约率是0．8％，第2年的违约率是l．4％，第3年的违约率是2．1％。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为( )万元。 A 900 B 942 C 960 D 958

正确答案：D 根据死亡率模型，债务人能够在3年到期后将本息全部归还的概率为： (1—0．8％)*(1—1．4％)*(1—2．1％)=95．8％，则预计到期可收回的金额为l000*95．8％=958(万元)。

30、以下选项不属于法人信贷业务操作风险成因的是()。 A、 缺乏良好的信贷文化和信用环境 B、 信贷操作不规范，依法管贷意识不强 C、 存贷款比例过高

D、 片面追求信贷市场份额

正确答案：c 考查法人信贷业务操作风险的成因。 31、下列关于国别风险的说法，正确的是( ) A、国别风险主要类型有七类

B、商业银行监事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任

C、商业银行内部审计部门负责执行董事会批准的国别风险管理政策

D、明确界定各部门的国别风险管理职责以及国别风险报告的路径、频率、内容，督促各部 门切实履行国别风险管理职责是商业银行董事会的职责。 正确答案：A 考查国别风险的内容。

32、商业银行因黄金价格波动而遭受损失，此风险事件应当归属于()。

A、利率风险 B、汇率风险 c、股票价格风险 D、商品价格风险

正确答案：B 这属于市场风险中的汇率风险。未来保持各国外汇统计口径的一致性，黄金价格波动被纳入商业银行的汇率风险范畴。

33、下列不属于贷款总额与核心存款比率计算因素的是()。 A、贷款总额 B、总资产 c、核心存款 D、大额负债

正确答案：D 贷款总额与核心存款的比率=(贷款总额/总资产)／(核心存款/总资产) 34、对本币的流动性风险管理可以简单分为三个步骤：①根据现金流量计算特定时段内商业银行的流动性缺口；②计算特定时段内商业银行总的流动性需求；③设立相应的比率／指标，判断流动性变化趋势。其顺序应为()。 A、①②③ B、②①③ C、③①② D、③②①

正确答案：D 考查对表内业务本币的流动性风险管理的步骤。 35、下列关于先进风险管理理念的说法，错误的是()。

A、风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段 B、风险管理的目标是消除风险

C、风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略

D、商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险 的业务，应采取审慎态度

正确答案：B 风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。

36、( )是审慎银行监管的核心。 A、市场准入 B、资本监管 C、监督检查 D、风险评级

正确答案：B 资本监管是审慎银行监管的核心。

37、商业银行信用风险管理中，贷款分类与债项评级是两个容易混淆的概念，对此下列描述错误的是()。

A、 贷款分类通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素，客户信用风险因素由客户评级完成

B、 债项评级可同时用于贷前审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断 C、 债项评级与客户评级构成的二维评级能够实现更为细化的贷款分类 D、 贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价

正确答案：A 债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素，客户信用风险因素由客户评级完成。

38、某商业银行由X、Y两个核心业务部门构成，其总体经济资本为120亿元，假设单独计

算X、Y两个业务部门的非预期损失分别为60亿元、90亿元，则应当给两个部门配置的经济资本分别为( )。 A、X60亿元，Y60亿元 B、X60亿元，Y90亿元 C、X48亿元，Y72亿元 D、X30亿元，Y90亿元

正确答案：c X的经济资本=60／150*120=48亿元；Y的经济资本=90／150*120=72亿元。 39、现金流分析中，新贷款净增值=( )。 A、 新贷款额+到期贷款+贷款出售 B、 新贷款额一到期贷款+贷款出售 c、 新贷款额一到期贷款一贷款出售 D、 新贷款额+到期贷款一贷款出售

正确答案：c 考查现金流量分析的内容。

40、假设某商业银行的五级贷款分类情况为：正常类贷款150亿，关注类贷款40亿，次级类贷款5亿，可疑类贷款4亿，损失类贷款1亿，那么该商业银行的不良贷款率等于()。 A 6% B 5% C 10% D 2%

正确答案：B 不良贷款率计算公式如下：不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款X l00％，则把题中的数据带入可得：不良贷款率=(5+4+1)／(150+40+5+4+1) =5％．

41、( )业务条线的操作风险资本系数不等于l2％。 A、零售银行业务 B、代理服务 C、资产管理 D、零售经纪

正确答案：B 考查银行各业务条线的操作风险资本系数(β值)

42、商业银行的下列负债，对其提取流动性储备由高到低的顺序应为( )。 A、敏感负债、核心存款、脆弱资金 B、核心存款、敏感负债、脆弱资金 c、脆弱资金、核心存款、敏感负债 D、敏感负债、脆弱资金、核心存款 正确答案：D 对敏感负债应保持的流动性储备为80％，脆弱资金为80％，核心存款为15％。 43、下列关于客户信用评级说法不正确的是( )。

A、 能够有效区分违约客户以及能够准确量化客户违约 B、 评价结果是信用等级和PD

C、 是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价 D、评级的主体是客户自身

正确答案：D 评级的主体是商业银行。

44、商品是指可以在二级市场买卖的实物产品，其中不包括( )。 A、大豆 B、石油 C、 白银 D、黄金

正确答案：D 本题考核商品风险中商品的定义。

45、下列商业银行降低贷款组合信用风险最有效的办法是( )。

A、 国家风险限额管理 B、组合限额管理

C、 区域风险限额管理 D、 客户授信限额管理 正确答案：B

组合限额是信贷资产组合层面的限额，是组合信用风险控制的重要手段之一。通过设定组 合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面，从而有效控制组合信用风险。 46、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的( )。 A、金融头寸 B、金融工具

C、金融工具和商品头寸 D、商品头寸

正确答案：c 考查交易记录的定义。

47、下列关于商业银行资本的说法，不正确的是( )。

A、账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分

B、账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等

C、监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本 工具

D、经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

正确答案：D 经济资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本。 48、( )是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。 A、百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁 B、某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断 C、某银行财务制度不完善，会计差错层出

D、某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失

正确答案：B 第一项属于外部事件，第三项属于内部流程，第四项属于人员因素。 49、在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的贝塔值代表( )。

A、特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系 B、特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系 C、特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系 D、特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系 正确答案：B 考查银行各产品线对应的β值的定义。 50、下列选项中，不属于银行监管的方法的是( )。 A、风险评级 B、市场退出 C、资本监管 D、市场准入

正确答案：B 考查银行监管的方法。

51、下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是( )。 A、风险管理的目标是消除风险

B、风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略

C、风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段

D、商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险 的业务，应采取审慎态度

正确答案：A 风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。

52、商业银行公司治理是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决( )关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。 A、投资一经营 B、委托一代理 C、管理—执行 D、所有—使用

正确答案：B 考察商业银行公司治理的知识。 53、下列不属于操作风险评估原则的是( )。 A、动态管理原则 B、公开性原则 C、重要性原则

D、业务流程所有人负第一评估责任原则

正确答案：B 考查操作风险评估原则的内容。

54、以下关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是( )。 A、应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额

B、交易部门应当实时监测限额的遵守情况，并将超限额情况及时报告给相应级别的管理层 c、限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段

D、管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体进行调整

正确答案：B 负责市场风险管理的部门应当实时监测限额的遵守情况，并将超限额情况及时报告给相应级别的管理层。

55、在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下不属于财务报表分析的是( )。 A、财务报表是否如实提供会计信息 B、财务报表是否采用统一的编制基础

C、核查存货周转率、流动资产周转率等营运能力比率 D、有无随意变更会计处理方法

正确答案：c 核查存货周转率、流动资产周转率等营运能力比率属于财务务比率分析。 56、1年期理财产品X的百分比收益率为5％，6个月期理财产品Y的百分比收益率为2．46%，3个月期理财产品Z的百分比收益率为l．23%，下列根据3种理财产品按复利计算的年化收益率的高低排序，正确的是( )。 A、Z，Y，X B、Z，X，Y C、Y，X，Z D、X，Z，Y

正确答案：B 假设期初投资l00元，Y的百分比收益率为2．46％，半年后为l02．46元，再将这102．46元拿去投资半年，则一年末得到l02．46*1．0246=104．98，其投资的年化收益率为4．98％，小于X的年化收益率。同理，Z的百分比收益率为l．23％，则其年化收益率为[(100*1．0123*1．0123*1．0123*1．0123)一100]／100=5．0l％'大于X的年化收益率。所以排序应为z．x．Y．

57、将商业银行的( )和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

A、战略规划 B、企业社会责任 c、盈利能力 D、企业愿景

正确答案：B 将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

58、内部资本充足评估程序应当至少( )实施一次。 A、每天 B、每周 C、每月 D、每年

正确答案：D 内部资本充足评估程序应当至少每年实施一次。 59、客户信用评级中，违约概率的估计包括( )两个层面。

A、 单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 B、 单一借款人的违约概率和该借款人所有债项违约概率

C、 某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率 D、 单一借款的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率 正确答案：A 考查违约概率的估计两个层面。

60、以下( )不属于操作风险识别与评估的主要方法。 A、自我评估法 B、损失分布法 C、风险地图法 D、蒙特卡洛法

正确答案：D 操作风险识别与评估的主要方法有：自我评估法、损失分布法和风险地图法等。

61、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以( )。 A、买入期限较短的金融产品 B、买入期限较长的金融产品 C、卖出期限较短的金融产品 D、卖出期限较长的金融产品

正确答案：B 考查收益率曲线的内容。 62、当久期缺口为正值时，市场利率上升，银行价值将( )；市场利率下降，银行价值将( )。 A、上升，上升 B、下降，下降 C、上升，下降 D、下降，上升

正确答案：D 考查久期缺口的内容。

63、( )是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。 A、确保实现承诺

B、确保及时处理投诉和批评

c、从投诉和批评中积累早期预警经验

D、将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来

正确答案：D 考察声誉风险管理方法的知识。将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

64、在限额违规的情况下，风险管理部门需要及时向( )报告，最终决定采取处罚措施还是不适当地提高自己。

A、中国证监会地方派出机构 B、业务单位风险管理委员会 C、国务院风险监督会 D、证券交易所

正确答案：B 在限额违规的情况下，风险管理部门需要及时向业务单位风险管理委员会报告，最终决定采取处罚措施还是适当提高风险限额。

65、商业银行完整的风险管理流程可以依次概括为( )四个主要步骤。 A、风险监测、风险识别、风险计量、风险控制 B、风险控制、风险计量、风险识别、风险监测 C、风险识别、风险计量、风险监测、风险控制 D、风险识别、风险监测、风险计量、风险控制 正确答案：c 银行风险管理流程。

66、以下不属于商业银行战略风险管理基本假设的是( )。 A、准确预测未来风险事件的可能性是存在的 B、预防工作有助于避免或减少事件和未来损失

C、如果对未来风险加以有效管理和利用，完全可以规避风险事件的发生 D、如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会

正确答案：c 考察战略风险管理基本假设的知识。战略风险管理的基本假设包括三项： (1)准确预测未来风险事件的可能性是存在的； (2)预防工作有助于避免或减少事件和未来损失；(3)如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。

67、甲乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈，下列两人对密码管理的做法正确的是( )。 A、乙外出在外，私下里将密码授权给甲管理

B、甲乙二人严守密码管理的规则，私下里从不讨论相关事情 c、乙不在期间，甲用乙的账户、密码，为客户办理业务

D、甲觉得某客户的密码设置太过简单，遂强行修改了客户的密码

正确答案：B 在柜台业务柜台管理中：授权密码泄露或借给他人使用、柜员盗用会计主管密码私自授权，重置客户密码或强行修改客户密码都是违规的。 68、以下( )属于融资活动的现金注入。

A、销售商品或提供劳务、经营性租赁等所收到的现金 B、收回投资

C、分得股利、利润或取得债券利息收入 D、发行债券或借款所收到的现金

正确答案：D 考查现金流量分析的内容。

69、商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于( )管理策略。 A、风险对冲 B、风险转移 C、风险补偿 D、风险分散

正确答案：B 商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，若借款人到期不能如期还贷款本息，则由担保人代为清偿。这种做法属于风险转移管理

策略。

70、下列不属于由内部流程引起操作风险的是( )。 A、产品设计缺陷 B、结算／支付错误 C、交易／定价错误 D、数据／信息质量

正确答案：D 数据，信息质量属于系统缺陷。

71、下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断，明显错误的是( )。 A、在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约 B、资产负债比率对借款人违约概率的影响较大

C、一般来说，收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难

D、如果借款人过去总能及时，全额地偿还本金和利息，则其更容易或以较低的利率获得银 行贷款

正确答案：A 考查信用风险的内容。在预期收益相等的条件下，收益波动性较高的企业更容易出现违约

72、外汇结构性风险来源于( )。 A、自营外汇买卖 B、代客外汇买卖 C、远期外汇买卖

D、银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配

正确答案：D 外汇结构性风险是因为银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配而产生的。 73、商业因黄金价格波动而遭受损失，此风险事件属于( )。 A、流动性风险 B、市场风险 C、操作风险 D、信用风险

正确答案：B 这属于市场风险中的汇率风险。未来保持各国外汇统计口径的一致性，黄金价格波动被纳入商业银行的汇率风险范畴。

74、下列不属于自我评估的工作流程的是( )。 A、全员风险识别与报告

B、作业流程分析和风险识别与评估 C、覆盖所有的业务领域 D、控制活动识别与评估

正确答案：c 考查自我评估的工作流程。

75、外汇结构性风险是因为银行资产与负债之间( )的不匹配而产生的。 A、币种 B、期限 c、利率 D、价格

正确答案：A 考查外汇结构性风险的成因。

76、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的( )作为贷款的主要融资来源。 A、平均存款 B、核心资本 c、平均贷款

D、流动性资产

正确答案：A 商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的平均存款作为核心资金，为贷款提供融资来源。

77、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产(UnderlyingAsset)收益波动( )的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。 A、正相关 B、无关 C、负相关

D、以上都不对

正确答案：C 风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。

78、下列关于商业银行流动性指标分析法的表述，正确的是( )。 A、流动性指标分析法简单实用，有助于理解当期和过去的流动性状况 B、流动性指标分析属于动态分析

c、流动性指标分析法既能进行短期分析，又能够对未来流动性变得趋势进行分析 D、流动性指标能够对商业银行的流动性状况作出准确判断 正确答案：A 考查流动性指标分析法的内容。

79、影响商业银行信贷资产违约损失率的因素有很多，其中清偿优先性属于( )。 A、行业因素 B、公司因素 C、项目因素 D、地区因素

正确答案：c 清偿优先性属于项目因素。

80、公司／机构存款通常( )，对商业银行的流动性影响( )。 A、不够稳定，较大 B、不够稳定，较小 C、比较稳定，较大 D、比较稳定，较小

正确答案：A 考查负债流动性的内容。

81、下列属于由外部事件引发的操作风险的是( )。 A、外部欺诈／盗窃 B、业务外包 C、监管规定 D、自然灾害 E、恐怖威胁

正确答案：ABCDE 上述都是。

82、下列关于流动性风险与各类主要风险的关系中正确的有( )。

A、任何负面信息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而 导致流动性困难

B、制定和实施新战略、推广新产品／业务之前，应当正确评估其对流动资金的影响，并确保可以合理成本筹集到所需资金，避免因战略决策失误造成流动性风险 C、操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响

D、承担过高的市场风险可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而 增加流动性风险

E、承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险

正确答案：ABCDE 考查流动性风险与各类主要风险的关系。 83、在建立风险评估体系时，一般要坚持( )原则。 A、符合银行实际 B、符合监管要求 C、保证一定的前瞻性 D、根据市场发展规律 E、符合国家政策

正确答案：ABC 本题考核国际银行也开展风险评估的基本原则。 84、风险识别包括( )环节。 A、预测风险 B、感知风险 C、监测风险 D、控制风险 E、分析风险

正确答案：BE 风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。

85、在设计资本充足率压力测试框架时，要确保整个框架的实用性和可操作性，需要注意以下( )问题。

A、定量与非定量相结合 B、定量与定性相结合 C、合理整合现有资源 D、保证系统可延伸性 E、以上都是

正确答案：BCD 设计资本充足率压力测试框架需注意的问题：定量与定性相结合；合理整合现有资源；保证系统可延伸性。

86、X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦x银行的IT系统发生严重故障Y数据服务中心将保证x银行的业务持续运行。针对以上案例分析，下列描述正确的有( )。

A、在合同有效期内，对IT系统出现的操作风险，最终责任将由Y数据服务中心承担 B、在合同有效期内，对IT系统出现的操作风险，最终责任将由x银行自己承担 C、x银行需要对外包业务的风险进行管理

D、在合同有效期内由Y数据服务中心对外包业务的风险进行管理

E、在选择外包服务提供者时，x银行可以对Y数据服务中心的财务状况、信誉状况和双方各自的独立承担进行评估

正确答案：BCE 考查业务外包的内容。

87、商业银行在风险管理中引入经济资本及经风险调整的收益率(RAROC)，有利于( )。 A、商业银行提高风险管理水平

B、商业银行制定科学的业绩评估体系

C、商业银行决定是否开展某笔业务及如何定价提供依据 D、商业银行资源配置

E、衡量资产组合的风险与收益是否匹配

正确答案：ABCDE 考察经济资本指标、经风险调整的收益率指标应用于商业银行风险管理的好处。

88、下列关于商业银行风险管理的主要策略的说法正确的是( )。 A、风险分散是通过多样化的投资来分散和降低风险的方法

B、风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法 C、风险转移可分为保险转移和非保险转移

D、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现 E、风险补偿主要是指事前对风险承担的价格补偿 正确答案：ABCDE 上述都对。

89、以下属于风险转移策略的是( )。 A、出口信贷保险 B、担保

C、备用信用证 D、对冲 E、期权合约

正确答案：ABCE 对冲属于风险对冲策略。

90、下列属于法人信贷业务的操作风险成因的是( )。 A、信贷制度不完善 B、客户监管难度加大 C、片面追求信贷市场份额 D、内部控制不完善 E、管理模式不科学

正确答案：ABC 考查法人信贷业务的操作风险成因。

91、产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在( )等方面存在不完善、不健全等问题。 A、业务管理框架 B、数据信息质量 C、风险管理要求 D、权利义务结构 E、内部系统安全

正确答案：ACD 考查产品设计缺陷的定义。

92、以下哪些风险因素的变化将对商业银行的各类资产、负债价值造成重大影响，商业银行应根据自身业务特色和需要对其进行压力测试( )。 A、 市场收益率提高／降低20％

B、 持有主要外币相对于本币升值／贬值20％

C、 重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50％ D、 存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点 E、 市场收益率提高／降低50％

正确答案：BCDE 商业银行可根据自身业务特色和需要，对以下风险因素的变化可能对各类资产、负债，以及表外项目价值造成的影响进行压力测试： (1)存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点； (2)市场收益率提高／降低50％； (8)持有主要外币相对于本币升值／贬值20％；(4)重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50％； (5)GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20％。

93、假设其他条件相同，则以下关于商业银行各种流动性比率的表述，正确的有( )。 A、 银行易变负债与总资产的比率越高，流动性风险越高 B、 银行核心存款比例越高，流动性风险越低

C、 银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高

D、 银行现金头寸指标越高，满足即时现金需要的能力越强 E、 银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越高

正确答案：ABD 银行易变负债与总资产的比率越高，流动性风险越高。 94、下列关于商业银行流动性风险与其它风险关系的表述，正确的有( )。

A、承担过高的市场风险可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险

B、操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响 c、战略风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响

D、任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，进而削弱存款人和社会公众的信心并 造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机

E、承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而 增加流动性风险

正确答案：ABDE 考查流动性风险与各类主要风险的关系。 95、高级管理层的主要职责包括( )。

A、对银行承担的风险水平和风险管理体系的有效性进行独立的监督、评价 B、组织实施银行董事会审核通过的重大风险管理事项

C、审核与及监督银行的战略目标、风险战略、公司治理和企业价值的实施情况 D、向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督

E、组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险 正确答案：BDE 本题考核高级管理层的主要职责。

96、商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时，下列哪些业务条线对应的β系数是18％( )。 A、交易和销售 B、公司金融 C、支付和结算 D、其他业务 E、零售银行

正确答案：ABCD 由教材的表格可以看出：公司金融、交易和销售、支付和结算以及其他业务的β系数是18％。零售银行的β系数是12％．

97、下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中正确的是( )。 A、产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠

B、是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

C、可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应 D、准确性的提高速度较快 E、存在一定的模型风险

正确答案：ABCE 准确性的提高速度较慢。 98、下列属于操作风险的人员因素的是( )。 A、内部欺诈 B、失职违规 C、核心员工流失 D、员工知识匮乏

E、 商业银行违反用工法

正确答案：ABCDE 上述都是。

99、法律，合规部门主要承担以下( )职责。 A、协助制定法律，合规政策

B、适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求 C、开展法律，合规培训和教育项目

D、关注、准确理解法律，合规，监管要求及最新发展，为高级管理层提供建议 E、参与商业银行的组织架构和业务流程再造

正确答案：ABCDE 考察法律，合规部门主要承担的职责。 100、商业银行识别风险的常用方法包括( )。 A、专家调查列举 B、制作风险清单 C、失误树分析法 D、分解分析法

E、资产财务状况分析法

正确答案：BCDE 商业银行识别风险的方法：制作风险清单、资产财务状况分析法、失误树分析方法、分解分析法。

101、商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，包括( )。 A、 网络中心

B、 消费信贷业务有关客户身份的核对 C、银行卡营销 D、法律事务 E、账户系统

正确答案：ABCD 一些关键的过程和核心业务，如账务系统、资金交易业务等不应外包出去。

102、系统缺陷引发的操作风险具体表现为( )。 A、 数据、信息质量风险

B、 系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在问题 C、产品设计缺陷

D、 违反系统安全规定 E、错误监控报告

正确答案：ABD 产品设计缺陷和错误监控报告属于内部流程因素。 103、商业银行的经济资本与会计资本、监管资本既有区别又有联系，下列表述正确的有( )。 A、 会计资本虽然不和风险直接挂钩，但风险造成损失都会反映在账面资本上 B、 监管资本呈现逐渐向会计资本靠拢的趋势 C、 监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势 D、 会计资本的数量应该小于经济资本的数量 E、 会计资本的数最应该不小于经济资本的数量 正确答案：ACE 考查商业银行资本的内容。

104、内部审计可以从风险( )几个主要阶段，审核商业银行风险管理的能力和效果，发现/报告潜在的重大风险，提出应对方案并监督风险控制措施的落实情况。 A、识别 B、计量 C、监测 D、分析 E、控制

正确答案：ABCE 内部审计可以从风险识别、计量、监测和控制四个主要阶段，审核商业银行风险管理的能力和效果，发现并报告潜在的风险因素，提出应对方案并监督风险控制措施的落实情况。

105、声誉危机管理需要( )，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。 A、技能 B、经验

C、全面细致的危机管理规划 D、主观判断

E、与媒体的良好关系

正确答案：ABC 声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。

106、下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有( )。

A、某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法

B、某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移方法 C、某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法

D、某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规 模，这应用了风险规避的方法

E、某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给与高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法

正确答案：ADE 某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险转移的方法；某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险对冲方法。 107、银行在内部管理时选用的置信水平有( )。 A、 95％ B、 97％ C、 97.5% D、 99% E、 95.7%

正确答案：ACD 考查市场风险监管资本采用的置信水平。

108、在商业银行市场风险管理中，风险价值(VaR)方法能够( )。 A、 将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示 B、 在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总 C、 反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

D、 涵盖价格剧烈波动可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件 E、 更有利于银行进行风险的监测、管理和控制 正确答案：ABE 考察vaR方法的优缺点。 109、声誉风险管理流程包括( ) 。 A、声誉风险识别 B、声誉风险评估 C、监测和报告

D、推行全面风险管理理念 E、及时处理投诉和批评

正确答案：ABC 考察声誉风险管理流程的知识。 110、外部事件引发的操作风险包括( )。 A、外部欺诈

B、洗钱 C、内部欺诈

D、违反系统安全 E、监管规定

正确答案：ABE 内部欺诈是人员因素，违反系统安全是系统缺陷。 111、有效的声誉风险管理体系应当重点强调的内容有( )。 A、 明确商业银行的战略愿景和价值理念 B、 深入理解不同利益持有者对自身的期望值 C、 培养开放、互信、互助的机构文化

D、 建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现 E、 将较大风险外包给专业机构

正确答案：ABCD 考察声誉风险管理的内容。

112、以下关于商业银行信用风险控制措施的描述，正确的有( )。

A、 限额管理对控制商业银行业务活动的风险非常重要，目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖

B、 信用风险缓释是指银行运用合格的抵(质)押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方 式转移或降低信用风险

C、商业银行信用风险控制措施主要包括限额管理、信用风险缓释、关键业务流程／环节控 制、资产证券化与信用衍生产品

D、商业银行利用资产证券化能够改善资本状况，增强商业银行的流动性 E、商业银行利用资产证券化能够增强盈利能力，改善商业银行收入结构 正确答案：ABCDE 考察商业银行信用风险控制的措施。

113、商业银行可以从( )维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。 A、第一 B、第二 C、第三 D、第四 E、第五

正确答案：AB 这题书本中没有明确的答案，要结合知识点理解。商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险；第二维度(债项评级)必须反映交易本身特定的风险要素。 114、商业银行风险管理的主要策略包括( )。 A、风险分散 B、风险对冲 C、风险转移 D、风险规避 E、风险补偿

正确答案：ABCDE 上述都是。

115、信息系统安全管理的主要标准包括( )。

A、 针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的进入级别 B、 为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡 C、 对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据 D、 设置严格的网络安全／加密系统，防止外部非法入侵

E、 随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录

正确答案：ABCDE 考察风险管理系统应当满足的条件。 116、目前，有些商业银行的本外币流动性管理已经( )。 A、 建立和运用资产负债管理信息系统作为辅助工具 B、 实时监测资产负债的匹配情况

C、 真正实现积极主动的流动性缺口管理

D、 依靠历史数据和管理人员的主观判断与估计流动性风险 E、 将流动性管理权集中到总行

正确答案：ABC 考查本外币流动性风险管理方法的内容。 117、内部欺诈或违法行为可能造成( )风险损失。 A、操作风险 B、信用风险 C、国家风险 D、法律风险 E、声誉风险

正确答案：ADE 内部欺诈或违法行为可能同时造成操作风险、法律风险和声誉风险损失。 118、目前应用比较广泛的组合模型有( )。 A、 Credit Portfolio view模型 B、 RiskCalc模型

C、 Credit Monitor模型 D、 Credit Risk+模型 E、 CreditMetrics模型

正确答案：ADE 考察信用风险组合模型。

119、在声誉风险评估中，通常需要做出预先评估的风险事件包括 ( )。 A、 市场对商业银行的盈利预期

B、 商业银行影响客户或公众的政策性变化 C、 商业银行改革重组的成本和收益

D、 监管机构责令整改的不利信息和事件 E、 市场利率短期内剧烈波动

正确答案：ABCD 考察声誉风险评估的知识。 120、贷款重组可以采取的措施有( ) 。 A、减少贷款额度 B、调整贷款利率 C、增加控制措施 D、调整信贷产品

E、 调整信贷业务的期限

正确答案：ABCDE 考查贷款重组可以采取的措施。

121、声誉风险识别的核心是能够正确识别信用、市场、操作、流动性风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。 A、正确 B、错误

正确答案：A 考查声誉风险识别的内容。

122、风险管理信息系统应当设置灾难恢复以及应急操作程序。 A、正确 B、错误

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/3if8.html