计量经济学教案

课程名称： 计量经济学

教

课程编号：503ba18-0 总学时： 51 周学时： 3 适用年级专业（学科类）：工商开课时间：

使用教材： 计量经济学 授课教师姓名：解永乐

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第一章 导 论

教学方法 教学目的 重点、难点 讲授 教学环境 多媒体（普通）教室 课时 2 了解计量经济学建立和发展的背景、学科渊源、基本内容 计量经济学与经济理论、统计学和数学的关系，计量经济学是一门经济学科 李子奈，《计量经济学》清华大学出版社，2005 孙敬水，《计量经济学》，清华大学出版社，2004 古扎拉蒂，《计量经济学（上、下册）》，中国人民大学出版社，2000 张晓峒，《计量经济学基础》，南开大学出版社，2001 参考文献 1.1计量经济学概述 1.1.1计量经济学的产生与发展 1.1.2计量经济学的学科性质 1）计量经济学定义 2）与其他学科关系 1.2计量经济模型 1.2.1定义 1.2.2建立与应用计量经济模型的主要步骤 （1）根据经济理论建立计量经济模型 （2）样本数据的收集 教学内容 （3）估计参数 （4）模型的检验 1）经济意义检验 2）统计准则检验 3）计量经济学准则检验 4）模型预测检验。 1.2.3模型的应用 1、结构分析 2、经济预测 3、政策评价 4、检验和发展经济理论。 课后 作业

1、建立与应用计量经济模型一般步骤？ 2、计量经济学模型具有哪些功能？ 2

第二章 一元线性回归模型

教学方法 讲授 教学环境 多媒体（普通）教室 课时 6 1）了解线性回归模型的基本特征，了解设置随机误差项的原因和包含的主要内容。 教学目的 2）掌握线性回归模型的基本假设，掌握一元线性回归模型参数估计的最小二乘法，掌握最小二乘估计量的性质。 3）掌握一元线性回归模型的检验线性。 4）回归模型参数的置信区间，线性回归模型的预测 1）一元线性回归模型的基本假定； 重点、难点 ?和??的特性； 2）最小二乘估计量?013）一元线性回归模型的假设检验； 李子奈，《计量经济学》清华大学出版社，2005 参考文献 孙敬水，《计量经济学》，清华大学出版社，2004 古扎拉蒂，《计量经济学（上、下册）》，中国人民大学出版社，2000 张晓峒，《计量经济学基础》，南开大学出版社，2001 主要内容：

2.1 一元线性回归模型的基本假定 2.1.1一元线性回归模型 2.1.2 随机误差项的性质

回归模型的随机误差项中一般包括如下几项内容： （1）非重要解释变量的省略， （2）数学模型形式欠妥， （3）测量误差等，

（4）随机误差（自然灾害、经济危机、人的偶然行为等）。 2.1.3 一元线性回归模型的基本假定 1、零均值：随机误差项的的期望为零 2、同方差：随机误差项的方差与t无差。 3、无自相关：即不同的误差项相互独立。 4、解释变量与随机误差项不相关 5、正态假定。

3

2.2一元线性回归模型的参数估计 2.2.1最小二乘估计（OLS）

2.2.2最小二乘估计量??0和??1的特性 （1）线性 （2）无偏性 （3）有效性

2.2.3 OLS回归直线的性质

残差和等于零，?u?t= 0 (2) 估计的回归直线 y?t =??0+??1 xt 过（x,y）点。 yt 的拟合值的平均数等于其样本观测值的平均数，u?t, xt) = 0 u?t,y?t) = 0 2.2.4 yt的分布和??1的分布 2.2.5．? ? 的估计及参数的区间估计 2.3一元线性回归模型的假设检验。 2.3.1模型估计式的理论检验 2.3.2 拟合优度的测量

R2

=

?(y?t?y)2?(y= ESS/TSS =1- RSS/TSS

t?y)22.3.3 回归参数的显著性检验

t = ??1??1s= ??1= ??1(??1)s(??1)???(xt?x)2

2.3.4 正态性检验：（雅克-贝拉检验JB）

Jarque和Bera检验统计量：JB?n?2(K?3)2?6??S?4?? 2.4 一元回归模型的预测 2.4.1 yF 的点预测。 2.4.2区间预测

4

y?t=y。 (1) (3) (4) Cov( (5) Cov(

1、E（yf）的预测区间。 2 单个yF 的区间预测 2.4.3 影响预测区间大小的因素

1、误差相ut方差的大小。 2、样本容量。 3、(xt?x)的大小， 4、(xF?x)的大小， 2.4.4 回归结果的报告形式与分析

1、回归结果的格式 2、回归结果的分析

1）、系数的说明，系数的正负号与大小。 2）、拟合情况：R2、S.E。

?)、F 3）系数的显著性：t(?i4）自相关检验：DW 2.5．相关理论

1) 相关的定义与分类 2) 简单线性相关的度量 3) 相关系数的取值范围 4) 线性相关系数的局限性 5) 简单相关系数的检验。 6) 偏相关系数 7) 复相关系数

思考题：

1、经典假设条件的内容是什么？为什么要对回归模型规定经典假设条件？ 2、最小二乘会计量有哪些特性？高斯—马尔可夫定理的内容是什么？ 3、影响预测精度的主要因素是什么？

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