财政收入对国民生产总值的影响

计量经济学论文格式

计量经济学课程论文

国内生产总值与财政收入

的实证分析

学号:20143011

院系:经济管理学院

班级:金融学1401班

姓名:李明

指导老师:徐冬梅

计量经济学论文格式

计量经济学论文格式

目录

一、 模型构建与分析 ................................................... 4

(一) 变量的定义......................................................... 4

(二) 数据来源 ............................................................ 4

(三) 模型分析 ............................................................ 5

(四) 模型的建立......................................................... 6

(五) 模型参数估计 ..................................................... 6

二、 模型检验 ............................................................... 7

(一) 统计推断检验 ..................................................... 7

(二) 显著性检验......................................................... 8

三、 序列相关的补救 ................................................... 8

四、 预测 ....................................................................... 9

五、 总结 ....................................................................... 9

计量经济学论文格式

国内生产总值与财政收入的实证分析 摘要：随着中国经济的快速发展，财政收入规模不断扩大。国内生产总值和财政收入是众多经济指标中的两个关键性指标。思考和研究这两个指标的相互关系，对于促进经济可持续发展，具有非常重要的意义。本文主要通过对1995～2014年财政收入与国内生产总值（gdp）有关数据的分析并建立合适的模型，从计量经济分析的角度，运用eviews软件进行回归分析并得出结论 关键词：国内生产总值；财政收入；回归分析

一、 模型构建与分析

(一) 变量的定义

解释变量X：从经济理论来看，经济增长可以用gdp来表示；被解释变量Y：选择” 国家财政收入”作为被解释变量。

(二) 数据来源

本文的原始数据均来自于国家统计局网站，时间区间为1995—2014年。如表1

表1

国内生产总值与财政收入数据

计量经济学论文格式

(三)

模型分析

对财政收入Y和国内生产总值X做散点图,如图1和图2,我们可以很清楚的看出,这两个变量变化方向一致,并且一致性较强。因此推断二者存在线性相关

图1

计量经济学论文格式

图2

(四) 模型的建立

设1995—2014年财政收入Y与国内生产总值X之间的线性回归方程为

Yt=β1+β2 Xt+μ

(五) 模型参数估计

运用eview3.1软件，采用最小二乘法，对表一中的数据进行线性回归，对所建模型进行估计，估计结果如图3

图3

计量经济学论文格式

写出如下回归分析结果

Yt=-10467.60+0.234991Xt

（-17.44） （121.42）

R²=0.998781 F=14743.03 D.W.=0.450028

二、 模型检验

(一) 统计推断检验

从回归分析的结果看，模型拟合较好。可决系数R²=0.998781，表明财政收入变化的99.88%可以由国内生产总值的变化来解释。从斜率的t检验来看，大于5%显著性水平下自由度为n-2=18的临界值t0.025（18）=2.10，且该斜率值满足0<0.234991<1,符合经济理论。回归分析结果表明，国内生产总值每增加一亿元，财政收入增加0.234991亿元。

计量经济学论文格式

(二) 显著性检验

先对变量进行显著性检验，在给定显著性水平α=0.05下，验证总体回归系数为零的假设

H0：B=0

H1：B 0

对回归系数进行t检验，,β1的t值为-17.44，P=0<0.05，β2的t值为121.42，P=0<0.05，因此，拒绝原假设H0，即该回归系数显著，参数估计有效。 再对回归方程进行显著性检验，在给定显著性水平下α=0.05下，R²=0.998781，即回归方程的拟合优度较好，F=14743.03,P=0<0.5,即以国内生产总值解释财政收入可信度很高。

但是这里有一个问题，可以看到D—W值为0.450028，查询D—W分布表，N=20，K=2，得到dL=1.20，dU=1.41,0<D—W=0.450028<dL=1.2，所以随机误差项U存在正自相关性

三、 序列相关的补救

前面说到随机误差项存在一阶自相关,这里我们运用Cochrane-Orcutt迭代法,如图4

图4

计量经济学论文格式

从图中我们可以看出，在进行了11次迭代之后，D.W.值在2附近，模型不存在一阶自相关。

四、 预测

假设我们需要关注2015年国内生产总值在682288亿元这一档的中国财政收入问题，由前面得到的回归方程可得财政收入的预测值：

Y=10467.60+0.234991*682288=170799.14（元）

五、 总结

本文实证分析的结果和我们的经济学理论以及我国的国情是一致的。

在中短期内，当国家税收结构，外部经济环境没有重大变化时，国家财政收入与国内生产总值确实存在着线性相关关系，且二者高度正相关。国内生产总值增加时，财政收入也会相应增加；反之则减少。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/3191.html