中国人民银行招聘考试经济管理复习资料

银行考试直通车 整理出品

经济管理复习资料

一、不定选择题

1．新巴塞尔协议规定的信用风险计量方法包括（ ）

①内部评级法 ②基本指标法 ③标准法 ④VaR法 2．商业银行的核心资本充足率应不少于（ ）

① 8％ ② 6％ ③ 4％ ④10％ 3．中长期贷款展期不得超过原贷款期限的一半，并且最长不得超过（ ） ① 2年 ②3年 ③5年 ④10年 4．能够同城、异地均可使用的结算方式是（ ）

①托收承付 ②银行支票 ③ 银行本票 ④委托收款 5．下列具有短期贷款性质的国际业务是（ ）

①进出口押汇 ②福费廷 ③出口信贷 ④银团贷款 6．表外业务的特点是（ ）

①规模庞大 ②交易集中 ③盈亏巨大 ④灵活性大 7．融资性租赁的主要特征包括（ ）

①设备的使用权和所有权分离 ②资金与物资运动的紧密结合 ③承租人对设备具有选择的权利 ④租金一次性支付

1．在商业银行资本总额中，按巴塞尔协议规定，其长期次级债券最多只能为核心资本的（ ）。

①100% ②50% ③25% ④20%

2．新巴塞尔协议中，商业银行所面临的三大风险是指（ ）。

①市场风险 ②利率风险 ③信用风险 ④操作风险

3．商业银行管理的最终目标是企业价值最大化。

，式中是指商业银行在第t年的

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（ ）。

①现金净流量 ②总收入 ③ 利润 ④价值

4．下列功能项目中，哪一项不是商业银行资本的主要功能（ ）。

①盈利功能 ②营业功能 ③保护功能 ④管理功能 5．现金资产管理的原则是（ ）。

①总量适度 ②适时调节 ③安全保障 ④收益最大

6．下列能够衡量商业银行盈利性的指标是（ ）

① ROA ②ROE ③现金股利/利润 ④营业利润率

7．下列既属于中间业务又属于表外业务的是（ ）

① 信用证业务 ②担保业务 ③ 互换业务 ④远期利率协议

二、判断题

1．一般企业管理常用的最优化经济原理同样适用于银行管理。（ ） 2．政府放松金融管制与加强金融监管是相互统一的。（ ）

3．巴塞尔协议规定，附属资本的合计金额不得超过其核心资本的50%。（ ） 4．质押贷款的质物主要指借款人或第三人的不动产。（ ）

5．补偿性余额实际上是银行变相提高贷款利率的一种表现形式。（ ） 6．商业银行等金融中介自身也不能完全消除金融交易双方的信息不对称。（ ） 7．敏感性缺口为负，市场利率上涨时，银行净利息收入呈上升的趋势。（ ） 1．商业银行管理的最终目标是利润最大化。（ ）

2．三性中，资金的流动性是核心。（ ）

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3．商业银行向中央银行借款不可以用于投资。（ ）

4．巴塞尔协议将资本票据、资本债券、可转换债券称为次级长期债券。（ ）

5．补偿性余额实际上是银行变相提高贷款利率的一种表现形式。（ ）

6．发行金融债券是银行筹集短期资金来源的一种主要方式。（ ）

7．敏感性缺口为正，市场利率上涨时，银行净利息收入呈下降的趋势。（ ） 三、名词解释题 1．福费廷 3．利率互换 4．操作风险 2．保理 3．全面质量管理 4．住房抵押贷款证券化

四、简答题

1．简述银行抵押贷款和质押贷款的主要区别。 2．商业银行证券投资的方法有哪些。

3．衡量商业银行流动性的市场信号指标有哪些。 4．商业银行兼并与收购的动机是什么。

1．目前影响我国商业银行中间业务发展的因素有哪些。

2．简述商业银行借入资金时应考虑的因素。

3．简要分析分业经营的利弊。

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4．简述商业银行绩效评估的方法。

五、计算题

1．张力看中了一套80平方米的住房，房价是2000元/平方米，房款为160 000元，按照规定，申请个人住房贷款必须首付30%，即张力自己必须有48000元房款用于首付，余下的112 000元房款靠贷款支持。其中，公积金贷款为40 000元，个人住房担保贷款为72000元。公积金贷款月利率为3.45‰，按揭贷款的年利率为5.31%贷款期限5年，请问张力每月等额还款多少。

2．设某固定收入债券的息票为80美元，偿还期为3年，面值为1000美元，该金融工具的实际收益率（市场利率为10％），求该债券的持续期为多少？

1．假设某商业银行仅存在一笔5年期固定利率为10%的资产，共100单位，其资金来源是1年期利率为9%的负债，共90单位，展幅为1%。银行的股权（资本）为10单位。该银行年利息收入为10单位（现金流入），年利息支出为8.1单位（现金流出），不考虑税收，所以净利息收入为1.9单位（净现金流入）。如果利率在5年内都不发生变化，银行的净收入和股权的市场价值亦不会改变。现假设当该银行5年期资产刚刚形成之后，市场上对应于该资产与负债的金融产品的利率紧接着分别提高了300个基点，即与该资产对应的金融产品的利率上升到13%，与该负债对应的金融产品的利率上升到12%，分别用会计模型和经济模型进行分析。

2．假定某商业银行敏感性资产与负债如下表 (单位：百万元)

资产 一、库存现金 二、短期证券（60天以内） 金额 250 250 负债与股东权益 一、活期存款 二、货币市场存款（60天以内） 三、储蓄存款 金额 320 280 1180 三、长期证券（60天以上） 300 （60天以内） 500 680 四、浮动利率贷款 五、固定利率贷款（60天以内） 550 260 （60天以上） 四、同业拆入（60天以内） 固定利率贷款（60天以上） 六、其他资产（固定资产） 合计 440 180 2230 五、股本 合计 230 220 2230 请根据以上资料计算该行敏感性缺口GAP，并进一步分析其利率风险状况。

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六、论述题

1．试从交易成本和信息不对称的角度论述商业银行在金融市场中的作用。

2．论述商业银行资产和负债管理理论演变的三个阶段，以及每个阶段的管理重心和所处环境差异是什么。 1．结合我国实际论述提高商业银行资本充足率的措施。 2．论述商业银行证券投资的策略。

商业银行经济管理复习资料答案

一、不定项选择题

1．(13) 2．(3) 3．(2) 4．(4) 5．(1) 6．(1234) 7．(123) 1、(2) 2、(134) 3、(3) 4、(1) 5、(123) 6、(124) 7、(12） 二、 判断题

1.× 2.√ 3.× 4.× 5.√ 6.√ 7.×

1.× 2.× 3. √ 4.√ 5.√ 6.× 7.×

三、名词解释（每题3分，共12分）

1．福费廷——是指对大宗国际贸易应收帐款按照无追索权的原则进行的贴现。又称卖断，还有人称“包买”，它是国际贸易中一种特殊的融资方式。

3．利率互换（Interest Rate Swaps）——是指交易双方同意在未来的一定期限内根据同种货币，以同样的名义本金来交换现金流，其中一方的现金流量根据浮动利率计算，另一方的现金流量根据固定利率计算。

4．操作风险——指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的可能性。

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/2o2v.html