2009年银行从业考试风险管理考前预测试题(4)-中大网校

2009年银行从业考试风险管理考前预测试题(4)

总分：100分 及格：60分 考试时间：120分

在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。

(1)以下是抵押贷款证券化的步骤，其顺序正确的是（ ）。①建立一个独立的SPV来发行证券，SPV与原始权益人实行“破产隔离”②)SPV负责向债务人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账户③sPv将出售抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的账户@SPV购买抵押贷款证券化的资产组合(贷款池)⑤采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级⑥评级机构为资产池的资产提供信用评级⑦SPV向投资者出售抵押贷款证券 A. ①⑤④⑥⑦②③ B. ①⑤⑥⑦③②④ C. ①④⑥⑤⑦③② D. ①④⑦②③⑤⑥

(2)Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是（ ）。 A. 流动资产/流动负债 B. 流动资产/总资产

C. (流动资产一流动负债)/总资产 D. 流动负债/总资产

(3)（ ）不属于内控制度中的制衡机制部分。 A. 交叉核对 B. 双人签字 C. 双人控制资产 D. 对账

(4)下列关于战略风险管理的说法，正确的是（ ）。 A. 经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一

B. 战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险照独存在 C. 风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划 D. 商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训

(5)（ ）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。

(6)（ ）风险数据模糊、不可靠、不完整，长期可比性差，尾部显得更肥，有可能产生巨大损失。

(7)每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的（ ）阶段。 A. 控制活动识别与评估 B. 全员风险识别与报告

C. 作业流程分析和风险识别与评估 D. 制定与实施控制优化方案

(8)巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低于（ ）%。 A. 2 B. 4 C. 3 D. 51

(9)假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为（ ）。 A. 5.0% B. 5.00% C. 7.00% D. 8.00%

(10)与操作风险下的预期损失(EL)没有直接关系的是（ ）。

(11)下列关于战略规划的说法不正确的是（ ）。

A. 战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内

B. 战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色

C. 商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划 D. 战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面

(12)（ ）不包括在市场风险中。 A. 利率风险 B. 汇率风险 C. 操作风险

D. 商品价格风险

(13)按风险发生的范围可将风险划分为（ ）。 A. 纯粹风险和投机风险

B. 可管理风险和不可管理风险 C. 系统性风险和非系统性风险 D. 可量化风险和不可量化风险

(14)大银行(及其主要分支机构)必须每（ ）披露一级资本充足率、总的资本充足率及其组成成分。

(15)下列关于即期净敝口头寸的说法，不正确的是（ ）。 A. 指计入资产负债表内的业务所形成的敝口头寸 B. 等于表内的即期负债减上即期资产 C. 不包括变化较小的结构性资产或负债 D. 不包括未到交割日的现货合约

(16)在《商业银行风险监管核心指标》中，流动性比率为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于（ ）。

(17)（ ）不属于银行信息系统的物理安全。 A. 环境安全 B. 设备安全 C. 系统安全 D. 媒介安全

(18)现金在一个公司内的流人和流出叫做（ ）。 A. 现金转移

B. 资金周转 C. 资金流 D. 现金流

(19)下列关于市值重估的说法，不正确的是（ ）。

A. 商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值 B. 商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

C. 按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值 D. 商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

(20)商业银行贷给同一借款人的贷款金额不得超过银行资本金额的（ ）。 A. 5% B. 10% C. 15% D. 20%

(21)国际上通行的风险分散做法是根据国家风险评估的结果，对某一特定国贷款和投资数额规定一个上限，即实行（ ）。

(22)下列关于交易账户的说法，不正确的是（ ）。

A. 交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

B. 记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多

C. 银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合

D. 为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸

(23)下列情形中，重新定价风险最大的是（ ）。 A. 以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源 B. 以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源 C. 以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

D. 以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源

(24)在《商业银行风险监管核心指标》中，超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于（ ）。

(25)因为战略风险涉及的是银行的重大经营决策问题，因此，解决战略风险问题的结构性方式，首要的是改变制定战略决策参与者的架构，实现（ ）。

(26)根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中信贷资产实际计提准备不包括（ ）。 A. 一般准备 B. 专项准备 C. 超额准备 D. 特种准备

(27)（ ）是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。 A. 信用风险 B. 市场风险 C. 流动性风险 D. 声誉风险

(28)这种方法的有效性和可靠性完全取决于设计专家，因为该方法所选取的指标和每项指标的权重都靠专家的经验来决定，有比较强的主观性和随意性，这是对（ ）的评价。 A. 内部衡量法 B. 基本指标法 C. 积分卡法 D. 标准法

(29)（ ）针对特定时段计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额,以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。 A. 流动性比率/指标法 B. 现金流分析法 C. 缺口分析法 D. 久期分析法

(30)下列关于风险评级方法的说法，不正确的是（ ）。 A. ROCA评级法又称母行支持度评估法

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