期货考试大纲

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2011年期货基础知识考试大纲来源：考试大【考试大：你最值得信赖的考试顾问】2011年1月19日“期货基础知识 考试大纲 期货基础知识”考试大纲 期货基础知识 第一章 期货市场概述第一节 期货市场的形成和发展 主要掌握：期货市场的形成；期货市场相关范畴；期货市场的发展。 第二节 期货交易的特征 主要掌握：期货交易的基本特征；期货交易与现货交易的区别；期货交易与远期现货交 易的区别；期货交易与证券交易的区别。 第三节 期货市场的功能与作用 主要掌握：期货市场的功能；规避风险功能及其机理；价格发现功能及其机理；期货市 场的作用。 第四节 中外期货市场概况 主要掌握：外国期货市场；国内期货市场。 第二章 期货市场的构成 第一节 期货交易所 主要掌握：期货交易所的性质与职能；会员制与公司制；我国期货交易所概况、组织形 式与会员管理。 第二节 期货结算机构 主要掌握：期货结算机构的性质与职能、组织形式；期货结算制度；我国期货结算机构 与期货结算制度。 第三节 期货中介与服务机构 主要掌握：期货公司的职能、公司类型、机构设置；我国期货公司机构设置、法人治理 结构与风险控制体系；介绍经纪商、期货保证金存管银行、交割仓库等其他期货中介与服务 机构的作用。 第四节 期货交易者 主要掌握：期货交易者的分类；国际期货市场的主要机构投资者。 第三章 期货交易制度与合约 第一节 期货合约 主要掌握：期货合约的概念；期货合约标的选择；期货合约的主要条款及设计依据。 第二节 期货市场基本制度 主要掌握：保证金制度；当日无负债结算制度；涨跌停板制度；持仓限额及大户报告制 度；强行平仓制度；信息披露制度。 第三节 期货交易流程

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主要掌握：交易流程；开户流程；交易指令的内容；常用交易指令；指令下达方式；竞 价方式；结算的概念与程序；结算公式与应用；交割的概念及作用；实物交割方式与交割结 算价的确定；实物交割的流程；标准仓单的概念及形式；现金交割。 第四章 套期保值 第一节 套期保值概述 主要掌握:套期保值定义；套期保值的实现条件；套期保值者的定义；套期保值者的特 点；套期保值的种类。 第二节 套期保值的应用 主要掌握：卖出套期保值的应用情形及操作；买入套期保值的应用情形及操作。 第三节 基差与套期保值效果 主要掌握：完全套期保值与不完全套期保值的含义；基差的概念；影响基差的因素；基 差与正反向市场的关系；基差的变动；基差变动与套期保值效果的关系；套期保值有效性的 衡量。 第四节 套期保值操作的扩展及注意事项 主要掌握：套期保值操作的扩展；期转现；期现套利；基差交易；企业开展套期保值业 务的注意事项。 第五章 期货投机与套利交易 第一节 期货投机交易 主要掌握： 期货投机定义； 期货投机与套期保值以及股票投机的区别； 期货投机者类型； 期货投机的作用和操作方法。 第二节 期货套利概述 主要掌握：期货套利的概念和分类；期货套利与投机区别；期货套利的作用。 第三节 期货套利交易策略 主要掌握：期货价差的定义；价差的变化；价差套利的盈亏计算；套利交易指令；各种 价差套利的操作及分析方法；期货套利操作的注意要点；程序化交易的概念；程序化交易系 统的形式与设计。 第六章 期货价格分析 第一节 期货行情解读 主要掌握：期货行情表解读；K 线图、竹线图、分时图等期货行情图解读。 第二节 期货价格的基本分析 主要掌握：基本分析的含义及其特点；需求分析；供给分析；影响供求的其他因素；供 求与均衡价格之间的关系。 期货价格的技术分析 第三节 期货价格的技术分析 主要掌握：技术分析的含义；基本分析与技术分析比较；趋势分析、形态分析、主要指 标分析；成交量和持仓量、期货价格之间的关系；波浪理论。 第七章 外汇期货 第一节 外汇与外汇期货概述 主要掌握：外汇的概念；汇率及其标价方法；外汇风险的分类；外汇期货的概念；外汇 期货产生和发展的历程；外汇期货交易与远期外汇交易；外汇保证金交易的区别与联系；芝 加哥商业交易所主要外汇期货合约。 第二节 影响汇率的因素 主要掌握：基本经济因素；宏观经济政策因素；中央银行干预、政治因素、外汇储备等

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影响汇率走势的各种因素。 第三节 外汇期货交易 主要掌握外汇期货套期保值；投机和套利的种类及其运用方法。 第八章 利率期货 第一节 利率期货概述 主要掌握：利率期货概念、标的及种类；利率期货的产生和发展；利率期货价格波动影 响因素；国际期货市场主要利率期货合约。 第二节 利率期货的报价与交割 主要掌握：美国市场短期利率期货报价方式；美国市场中长期利率期货的报价与交割。 第三节 利率期货交易 主要掌握：利率期货套期保值交易策略及应用；利率期货投机与套利交易。 股指期货和股票期货 第九章 股指期货和股票期货 第一节 股票指数与股指期货 主要掌握：股票指数的概念；主要股票指数；股票市场风险；股指期货；股指期货与股 票交易的区别。 沪深300股指期货的基本制度规则 第二节 沪深 股指期货的基本制度规则 主要掌握：沪深300股指期货合约条款内容；沪深300股票指数的编制；沪深300股指期 货交易规则；股指期货投资者适当性制度。 第三节 股指期货套期保值交易 主要掌握：单个股票的 β 系数和股票组合的 β 系数；最佳套期保值比率；股指期货套期 保值中合约数量的确定；股指期货卖出套期保值；股指期货买入套期保值。 股指期货投机与套利交易 第四节 股指期货投机与套利交易 主要掌握：股指期货投机策略；股指期货期现套利；股指期货合约的理论价格；股指期 货期现套利操作；无套利区间计算；套利交易中的模拟误差；股指期货跨期套利。 第五节 股票期货 主要掌握：股票期货的含义；股票期货合约；股票期货交易的特点。 第十章 期权 第一节 期权概述 主要掌握：期权的含义及特点；期权的分类及各类期权的概念；期货期权合约的主要内 容及相关概念；期权交易指令的内容；期权头寸的建立与了结方式。 第二节 权利金的构成及影响因素 主要掌握：权利金的含义及取值范围；内涵价值的含义及计算；实值期权、虚值期权、 平值期权的含义；时间价值的含义、计算及不同期权的时间价值；影响权利金的基本因素。 第三节 期权交易损益分析及应用 主要掌握：期权交易的基本策略、损益分析及应用。 第十一章 期货市场风险管理 第一节 期货市场风险特征与类型 主要掌握：风险的含义；期货市场风险的类型；期货市场风险的成因；期货市场风险管 理原理；风险管理的含义；风险的识别；风险的预测和度量；VaR 方法；期货市场风险管 理的特点。 第二节 期货市场风险监管体系 主要掌握：期货市场相关法律法规；相关行政法规和部门规章；期货自律规则；期货市

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场监管机构；境外期货监管机构；中国期货监管机构；中国证监会；地方派出机构；中国期 货保证金监控中心；期货市场行业自律组织；期货交易所的自律监管；期货行业协会自律管 理；中国期货业协会。 第三节 期货市场风险管理 主要掌握：监管机构的风险管理；分类监管的内容；交易所的风险管理；期货公司的风 险管理；期货公司的主要风险；期货公司内部风险监控机制；首席风险官；投资者的风险管 理；投资者的风险防范措施。

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