聚类分析在证券投资中的应用

聚类分析在证券投资中的应用

常见的投资方法及不足 基础分析:侧重个股的选择，是长期性质的 分析，短期预测精度较弱。 技术分析：侧重于买卖时机的判断，投资 指导见效快，但对长期的走势无法判断 投资组合分析：考虑到中国证券是非有效 市场，存在典型的散户特征和投机性，该 理论难于被市场接受。

将聚类分析用于证券投资的方法 聚类分析与回归分析、判别分析一起, 合称为多元统计分析中的三大方法 距离作为对样品之间的相似程度的度量 是聚类分析的基础。例如在股票投资中， 我们采用欧氏距离

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将聚类分析用于证券投资的方法 在选取聚类方法时, 我们选用了系统聚类 法中计算简单、应用广泛的类平均法。

将聚类分析用于证券投资的意义 首先, 聚类分析是建立在基础分析之上的, 立足于 对股票基本层面的量化分析, 弥补了基础分析对影 响股票价格的因素大多是定性分析的不足。 其次, 在建立聚类分析模型时, 进一步考虑了对股 票投资价值有着重要影响的行业和公司的成长性 再次, 与现代投资组合理论相比, 聚类分析法显得 直观、实用, 而且在应用时所受的局限小, 操作性 强, 有一定的优越性, 适合于广大投资者采用。

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