2022年湘潭大学商学院813计量经济学考研强化模拟题

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2017年湘潭大学商学院813计量经济学考研强化模拟题（一） (2)

2017年湘潭大学商学院813计量经济学考研强化模拟题（二） (10)

2017年湘潭大学商学院813计量经济学考研强化模拟题（三） (17)

2017年湘潭大学商学院813计量经济学考研强化模拟题（四） (24)

2017年湘潭大学商学院813计量经济学考研强化模拟题（五） (39)

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第 2 页，共 44 页 2017年湘潭大学商学院813计量经济学考研强化模拟题（一）

说明：①本资料为VIP 学员内部使用，严格按照2017考研专业课大纲及历年常考题型出题。 ————————————————————————————————————————

一、单项选择题

1． 在模型中，如果遗漏了重要的解释变量，且被遗漏变量与包含的解释变量相关，则参数最小二乘估计量（ ）。

A.有偏的、一致估计量

B.无偏的、非一致估计量

C.无偏的、一致估计量

D.有偏的、非一致估计量

【答案】D

【解析】如果漏掉的变量与解释变量相关，在小样本下普通最小二乘估计量是有偏的，在大样本下是非一致 的;如果漏掉的变量与解释变量不相关，则该解释变量的参数估计满足无偏性与一致性。

2． 下列关于简化式模型的说法，错误的是（ ）。

A.每个内生变量都表示成所有先决变量和随机干扰项的函数

B.简化式模型反映了经济系统中变量之间的直接关系

C.简化式模型并不是经济系统的客观描述

D.简化式模型可以采用普通最小二乘法估计模型中的参数

【答案】B

【解析】根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统称为结构式 模型。结构式模型反映了经济系统中变量之间的直接关系。而简化式模型并不反映经济系统中变量之间的直接关 系，并不是经济系统的客观描述。

3． 根据某地区2001-2009年农作物种植面积（x ）与农作物产值（Y ），可以建立一元线性回归模型，估计结果得到样本可决系数

，回归平方和ESS=90，则回归模型的方差的无偏估计为（ ）。

A.1.429

B.1.667

C.10.000

D.12.857

【答案】A

【解析】由和得，

，

。所以，

。

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4． 用一组有n 个观测值的样本估计模型

后，在显著性水平下对的显著性作t 检验，则

显著地不等于零的条件是其统计量大于等于（ ）。

【答案】C

【解析】在变量显著性检验中，针对某变量

设计的原假设与备择假设为

给定显著性水平

之后，

可根据来决定拒绝（或接受）原假设，从而判定对应的解释变量是否应包含在模型中。

5． 随机方程包括（ ）。

A.行为、技术、制度和统计方程

B.行为、技术、制度和平衡方程

C.技术、制度、统计和定义方程

D.技术、制度、统计和经验方程

【答案】A

【解析】结构方程的方程类型包括随机方程和恒等方程。其中恒等方程包括定义方程、平衡方程和经验方程; 随机方程包括行为方程、技术方程、制度方程和统计方程。

6． 对于联立方程模型结构方程的估计方法，说法正确的是（ ）。

A.狭义的工具变量法可以应用于过度识别的方程

B.间接最小二乘估计可以应用于过度识别的方程

C.对于恰好识别的方程，可以用狭义的工具变量法、间接最小二乘法和二阶段最小二乘法估计参数

D.对于过度识别的方程，可以用普通最小二乘法进行估计

【答案】C

第 4 页，共 44 页 【解析】对于恰好识别的方程，可以用狭义的工具变量法、间接最小二乘法和两阶段最小二乘法进行估计。 而对于过度识别方程，只能用两阶段最小二乘法进行估计。

7． 对于模型

，当随机干扰项存在异

方差时，则它的协方差矩阵为（ ）。

【答案】B

【解析】

A 项是不存在异方差和序列相关时的随机干扰项的协方差矩阵;C 项是序列相关情形下的随机干扰项的协方差矩阵;D 项是不存在异方差和序列相关时的一种特殊情况。

8． 关于AR （p ）模型平稳性的叙述，正确的是（ ）。

A.AR （p ）模型平稳的充要条件是

B.AR （p ）模型平稳的必要条件是

C.有限阶自回归模型是平稳的

D.AR （p ）模型的特征根在单位圆内时，AR （p ）模型是平稳的

【答案】B

【解析】A 项，是AR （p ）模型平稳的充分条件。C 项，当有限阶自回归模型生成的时 间序列是平稳的，该模型才是平稳的;有限阶移动平均模型总是平稳的。D 项，如果AR （p ）模型的特征方程的 所有特征根在单位圆外，则AR （p ）模型是平稳的。

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