日记大全之基于ARIMA模型的中国对外贸易出口值的预测分析

基于ARIMA模型的中国对外贸易出口

值的预测分析

【摘 要】出口值是对外贸易的一项重要指标。本文运用arima疏系数模型对2009年1月至2016年12月的月度数据进行了建模。并且利用历史数据验证了模型的可靠性，给出了我国对外贸易出口值的短期预测。

二、中国对外贸易出口值的arima模型 1.原始数据介绍

本文所搜集的的原始数据为中国对外贸易出口额，数据来源为国家统计局的统计年鉴。选取2009年1月至2016年12月的数据建立arima疏系数模型并对对外贸易出口额进行预测。2017年1月至2017年10月的数据为检验数据。

时序图显示，该时间序列有显著的波动上升趋势，为典型的不平稳序列。考虑对其进行差分运算。

在自相关图中，延迟1、2阶的自相关系数显著大于2倍标准差；在偏自相关图中，延迟1、12阶的偏自相关系数显著大于2倍标准差，综合考虑以上特点，构造疏系数模型arma（（1，2），（1，12））。

综合之前所做的差分运算，对原时间序列所拟合的模型为疏系数模型arima（（1，2），（1，12），（1，12））。 3.参数估计

由参数显著性检验结果可知，所拟合模型中的4个参数均显著；由残差检验结果可知，序列为白噪声序列。因此，疏系数模型arima（（1，2），（1，12），（1，12））拟合成功。

第一，该疏系数arima模型的参数检验显著且残差为白噪声序列，作为中国对外贸易出口值预测模型是可行的；第二，由2017年中国对外贸易出口实际与预测值对比图可知模型预测基本准确；第三，该模型适用于短期预测，随着预测时间的延长，置信区间在逐渐变大，预测误差也在逐渐变大。 参考文献：

[1] 王燕.应用时间序列分析[m].中国人民大学出版社，2009.

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/1708.html