题库单选带答案

1.如果客户在银行有3笔金额分别为1000万元，500万元，500万元的贷款，则该客户在银行有（ ）

A.三个客户评级，一个债项评级 B.三个客户评级，三个债项评级 C.一个客户评级，一个债项评级 D.一个客户评级，三个债项评级 答案 D

2.在分析单一法人客户的非财务因素时，在管理层风险方面不需要关注的是（ ） A.某机械公司的管理层决策过程 B.某文化公司王总经理的年龄 C.某证券公司的何副总的诚信度 D.某保险公司客户主管的素质 答案B

3.参考国际银行的最佳实践，市场风险报告的频度最好是，在正常市场条件下，（ ），向高级管理层报告一次，在市场剧烈波动下，需要进行实时报告。 A.每天 B.每周 C.每月 D. 每季度 答案：B

4.经济增加值为（ ）减去经济资本与资本预期收益率的乘积。 A.营业收入 B.税后净利润 C.交易成本 D,预期利润 答案：B

5.对企业进行生产经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题是（A经营管理不善 B企业产品质量不过硬 C企业职工知识水平偏低 D企业治理结构不完善 答案A

6.银行账户中的项目通常按（ ）计价。

A.模型 B.可变现净值 C.历史成本 D.公允价值 答案：C

7.下列各项属于银行信贷所涉及的担保方式的是（ ）

） A.托收承付 B.保理 C.保证 D.信用证 答案C

8.下列担保形式主要用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的是（ ） A. 保证 B.抵押 C.质押 D.留置 答案D

9.资产组合的信用风险通常应（ ）单个资产信用风险的加总 A.大于 B.小于 C.等于 D.无关 答案B

10.与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更关注（ ）可能造成的影响。

A.个体风险 B.非系统风险 C.系统性风险 D.管理层风险 答案C

11. （ ）是现代信用风险管理的基础和关键环节 A.信用风险识别 B.信用风险计量 C.信用风险监控 D.信用风险报告 答案B

12.下列关于利率风险的说法，正确的是（ ）。

A.若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银行的未来收益将增加

B.存款人根据利率的变动重新安排存款，借款人根据利率的变动重新安排贷款，银行收益不受影响

C.银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行套期保值，就不会存在收益率曲线风险

D.当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可鞥面临基准风险 答案：D

13.非交易性外汇敞口是由于银行资产与负债之间的（ ）而产生的。 A.利息波动 B.汇率波动 C.财务风险 D.币种不匹配 答案：D

14.客户信息评级中，违约概率的估计包括哪两个层面？（ ） A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所以借款人的违约概率 B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率

C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率 D.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约频率 答案A

15.下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（ ）

A.违约频率是指借款人在未来一定时间内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性

B.在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.05％中的较高者

C.计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致 D.违约频率可以作为内部评级的直接依据 答案C

16.专家系统在分析信用风险时，需要考虑与借款人有关的因素，下列说法错误的是？（ ）

A.如果某人过去借款总能及时、全额的偿还本金与利息，那么他就能较容易或以较低的利率从商业银行获得贷款

B.资产负债比率对借款人违约概率的影响较大

C.在期望收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易违约 D.一般来说，收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难

答案C

17.在客户信用评级中，由于个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（ ） A.5Cs系统 B.4Cs系统 C.5Ps系统 D.4Ps系统 答案C

18.商业银行客户信用评级的发展过程是（ ）。 A.违约概率模型——专家判断法——信用评分模型 B.信用评分模型——专家判断法——违约概率模型 C.专家判断法——信用评分模型——违约概率模型 D.专家判断法——违约概率模型——信用评分模型 答案C

19.目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用（ ）来计量违约概率，违约损失率，违约风险暴露。

A.基于内部评级的方法 B.基于外部评级的方法 C.信用评分模型 D.违约概率模型 答案A

20.下列关于专家判断法的说法错误的是（ ）

A.专家系统面临的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性

B.专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础 C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关因素以及与市场有关的因素 D.专家系统是依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出 答案D

21.信用评分模型的关键在于（ ）

A.辨别分析技术的运用

B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集 C.借款人特征变了的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定 答案C

22.违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并在此基础上积累至少（ ）年的数据 A.1 B.2 C.3 D.5 答案D

23.关于公司风险暴露分类，下列说法错误的是（ ）

A.对于中小企业风险暴露，其风险特征为：对年销售额（近三年销售额的算术平均值）不超过2亿元人民币的企业债务人的债权

B.对于专业贷款，债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实务资产而设立的特殊目的的实务

C.对于专业贷款，债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力

D.对于专业贷款，合同安排给予贷款人对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权 答案A

24.合格循环零售风险暴露的风险特征为：各类无担保的个人循环贷款对单一客户最大信贷余额不超过（ ）万元 A.50 B.100 C.150 D.200 答案B

25.违约损失率的计算公式是（ ） A.LGD=1-回收率 B.LGD=1-回收率/2

C. LGD=1-回收率/3 D. LGD=1-回收率/4 答案A

26.（ ）是最长见的资产负债的期限错配情况。 A.部分资产与某些负债在持有时间上不一致 B.部分资产在某些负债在到期时间上不一致 C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长 D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短 答案 C

27.银行的流动性风险与（ ）没有关系 A.资产负债期限结构 B.资产负债类别结构 C.资产负债分布结构 D.资产负债币种结构 答案 B

28.下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（ ） A.每日客户存取款 B.贷款发放归还

C.存贷款基准利率的调整 D.商业银行减少网点的数量 答案 D

29.商业银行敏感负债/总资产比率、贷款总额/总资产比率与流动性风险的相关性分别为（ ）

A.正相关、负相关 B.负相关、负相关 C.正相关、正相关 D.负相关、正相关 答案 C

30.测量银行流动性状况的指标不包括（） A.现金头寸指标 B.大额负债依赖度

C.易变负债与总资产的比率 D.盈利性比率 答案D

31.核心存款指标的计算公式为（） A.核心存款/总负债 B.核心存款/总资产

C.核心存款/贷款总额 D.（核心存款+应收存款）/总资产 答案B

32.贷款总额与总资产的比率较高，则暗示商业银行的流动能力（） A.较差 B.较好 C.很好 D.很差 答案A

33.在现金流分析中，如果商业银行的资金来源小于资金使用，则表明（） A.可能造成支付困难以及由此产生流动性风险 B.商业银行的流动性相对充足

C.商业银行的流动性供给大于流动性需求 D.商业银行可以把差额通过其他途经投资 答案A

34.融资缺口等于（）

A.核心贷款平均额—存款平均额 B.贷款平均额—存款平均额 C.核心贷款平均额—核心存款平均额 D.贷款平均额—核心存款平均额 答案D

35.根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（ ）

A.1/4 B.1/3 C.1/2 D.2/3 答案B

36.下列关于信用风险监测的说法，正确的是（ ） A.信用风险监测是一个静态的过程

B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析

C.当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高

D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况 答案D

37.下列哪一项是客户风险中的基本面指标？（ ） A.净资产负债率 B.现金比率 C.公司治理结构 C.流动比率 答案C

39.我国银行监管的目标是促进银行业合法，稳健运行和（） A.维护金融体系的安全和稳定 B.维护市场的正常秩序 C.维护公众对银行业的信心 D.保护债权人利益 答案C

40.风险监管的核心步骤是()

A.了解机构 B.规划监管行动 C.风险评估 D.风险衡量 答案 C

41.下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是( ) A.衡量商业银行风险变化的范围 B.属于静态指标

C.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

D.包括流动性风险指标 答案 C

42.资本充足程度监管指标包括（ ）

A.核心一级资本充足率，资本充足率和二级资本充足率 B.核心一级资本充足率，一级资本充足率和资本充足率 C.一级资本充足率，资本充足率和二级资本充足率 D.一级资本充足率，资本充足率和风险加权资本率 答案 B

43.下列关于《商业银行资本管理办法》中对资本监管的要求，不正确的是（ ） A.核心一级资本充足率，一级资本充足率和资本充足率分别为5%，6%和8% B.2.5%的储备资本要求和0～2.5%的逆周期资本要求

C系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率不得低于11.5%和10.5% D系统重要性银行附加资本要求为2% 答案D

44.商业银行降低贷款组合信用风险的最有效办法是（ ） A.将贷款集中到少数风险小的行业 B.将贷款集中带个别高收益行业 C.将贷款分散到不同的行业和区域 D.将贷款分散到正相关的企业 答案C

45.组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（ ）

A.商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法 B.商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数

C.资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析检测 D.组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置 答案C

46.不良贷款率中的不良贷款是指（ ） A.次级类贷款、可疑类贷款、损失率贷款 B.关注类贷款、可疑类贷款、损失类贷款 C.次级类贷款、关注类贷款、损失类贷款 D.关注类贷款、可疑类贷款、次级类贷款 答案A

47.下列关于贷款风险迁移率的说法，不正确的是（ ） A.该指标是以个静态指标

B.该指标标示为资产质量从前期到本期变化的比率 C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度 D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率 答案A

48.需要进行预警的内容不包括（ ） A.适应监管底线的风险预警风险 B.适应法律法规调整变动的风险预警管理 C.适应有关客户信用风险监测的预警管理 D.适应本行内部信用风险执行效果的预警管理 答案B

49.以下属于适应有关客户信用风险监测的预警管理的是（A.存贷比监管预警管理 B.行业和市场风险

）

C.拨备覆盖比预警管理 D.行业风险预警管理 答案B

50.下列关于零售风险暴露特征的说法，不正确的是（ ） A.债务人是一个法人或几个自然人 B.债务人是一个或几个自然人 C.笔数多，单笔金额小 D.按照组合方式进行管理 答案A

51.风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，下列各项属于综合报告的是（ ） A.重大风险事项描述 B.分类风险状况及变化原因分析 C.发展趋势及风险因素分析 D.已采取和拟采用的应对措施 答案B

52.下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）

A现金流分析有助于真实，准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况 B根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3%—5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警

C商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强

D应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求 答案C

53.可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（ ） A.单一客户风险限额 B.集体客户风险限额 C.组合限额 D.区域风险限额 答案C

54.商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素时（ ） A.组合的风险权重 B.组合的在战略层面上的重要性 C.经济前景 D.当前的组合集中情况 答案A

55.下列关于资本转换因子的说法，正确的是（ ） A.某组合风险越小，其资本转换因子越高 B.同一的资本，风险高的组合计划的授信额就越高

C.通过资本转换因子，可将以计划授信额标示的组合限额转换以为资本表示的组合限额

D.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信风险 答案D

56.在内部评级法下，表内净额结算的风险缓释作用体现为（ ）的下降 A.违约概率 B.违约频率 C.违约损失率 D.违约风险暴露 答案D

57.下列各项中，（ ）不属于内部评级法初级法下合格保证的范围 A.主权，公共 ，多边开发银行

B.外部评级的违约概率在A-级及以上的法人 C.内部评级的违约概率在B+以上的组织

D虽然没有相应的外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A-级及以上水平的自然人 答案C

58.对单独一项风险暴露存在多个信用风险缓释工具时，下列说法不正确的是（ ） A.采用内部评级法初级法的银行，应将风险暴露细分为每一信用风险缓释工具覆盖的部分，每一部分分别计算加权风险资产

B. 采用内部评级法初级法的银行，信用保护有一个信用保护者提供，但有不同的期限，则可不进行细分

C.采用内部评级法高级法的银行，如果通过增加风险缓释技术可以提高对风险暴露的回收率，则鼓励对同一风险暴露增加风险缓释技术来降低违约损失率

D.采用内部评级法高级法的银行，应证明此种方式对风险抵补的有效性，并建立合理的多重信用风险缓释工具处理的相关程序和方法 答案B

59.贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括（ ）

A.分散风险 B.实现利益共享 C.实现资产多元化 D.增加收益 答案B

60.关于贷款转让，下列说法错误的是（ ）

A.组合贷款转让的难点在于转让过程的复杂性使得组合贷款转让的费用相对较高 B.大多数贷款的转让属于一次性、无追索转让

C.大多数的贷款的转让是一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售 D.选择以资产组合的方式还是单笔贷款的方式还是单笔贷款的方式进行转让，应该根据收益与成本的综合分析确定 答案A

61.风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（ ）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。

A.不相关 B.相独立 C.负相关 D.正相关 答案：C

62.下列商业银行降低贷款组合信用风险最有效的方法是（ ） A.将贷款集中到个别高收益的行业B.将贷款分散到收益正相关的行业 C.将贷款分散到不同的行业和领域D.将风险集中到少数低风险的行业

答案：C

63.（ ）代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔新资本协议和各国监管机构的要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的基本基石。 A.全面风险管理B.资产风险管理C.资产负债风险管理D.负债风险管理 答案：A

65.下列商业银行面临的风险中，不能采用不风险对冲策略进行管理的是（ ） A.汇率风险B.操作风险C.商品价格风险D.利率风险 答案：B

66.2013年1月1日《商业银行资本管理方法（实行）》正式实施后，通常情况下我国系统重要性不得低于（ ） A.9%B.9.5%C.11%D.11.5% 答案：D

68.下列风险损失不应归属于操作风险类别的是（ ） A.客户提前赎回理财产品造成银行投资减少 B.交易系统中的执行价格与会计记录系统存在差异 C.金融产品设计缺陷造成客户损失 D.桂圆错误收取外币汇款手续费 答案：A

69.《商业银行资本管理办法（试行）》提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法和（ ）

A.初级法 B.高级法 C.内部评级法 D.内部评审法 答案C

70.下列关于内部评级法的说法，不正确的是（ ） A.可以分为初级法和高级法两种

B.高级法要求商业银行运营自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限

C.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值

D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行轨迹违约概率，违约损失率采用当局的估计值 答案D

71.下列关于商业银行操作风险的描述，正确的是（ ） A.操作风险说到底就是内部控制

B.商业银行之所以承担操作风险是有由于其能够带来盈利 C.操作风险包括法律风险，但不包括生育和战略风险 D.操作风险就是出除信用风险和市场风险之外的风险 答案：C

72.假如商业银行提供的产品或服务存在缺陷，，引发公众抗议或言论，则首先造成的是（ ）损失

A.市场风险 B.操作风险 C.流动性风险 D.声誉风险 答案：D

74.商业银行对信用等级较低的客户，其贷款利率可能在基准利率基础上适当上浮，这种风险管理策略属于（ ）

A.风险转移 B.风险补偿 C.风险对冲 D.风险分散 答案：B

75.经分析比较甲乙两种投资方案，甲方案的标准差比乙方案的标准差大，但甲乙两方案的期望值不同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（ ） A.条件不足，无法确定B.相等C.较小D.较大 答案：D

76.下列关于国别风险的表述，正确的是（ ）

A.在风险管理时实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴 B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中

C.转移风险是国别风险的主要类别之一 D.资产被国有化不会引发国别风险 答案：C

77.下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ） A.未分配利润 B.二级资本工具及其溢价 C盈余公积 D.一般风险准备 答案：B

78.商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险时很有必要的，下列有关限额管理的说法，不正确的是（ ）

A.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债 B.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被实现设定的风险资本加以覆盖 C.商业银行在考虑对客户授信是不能被仅仅 根据客户的最高债务承受额提供授信，必须将客户在其他商业银行的原有授信，在本行的缘由授信和准备发放的心授信一并加以考虑

D.从银行管理的层面，限额的制定过程体现了商业银行董事会对损失的容忍程度，反映了商业银行在信用风险管理上的政策要求和风险资本抵御以及消化损失的能力 答案A

79.在针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是判断客户的（ ）

A.最高债务承受额 B.最低债务承受额 C.平均债务承受额 D.长期债务承受额 答案A

81.根据不同的管理需要和本质特征，商业银行资本可以分为（ ） A.账面资本.经济资本.监管资本 B.持续经营资本.破产结算资本

C.核心一级资本.其他一级资本.二级资本

D.实收资本.资本公积.盈余资本 答案：A

82.根据巴塞尔协议II，发案率风险是一种特殊类别的（ ） A.声誉风险B.国别风险C.操作风险D.流动性风险 答案：C

83.（ ）是指商业银行通过投资或购买与标的资产收益负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择 A.风险规避B.风险分散C.风险对冲D.风险转移 答案：C

84.（ ）是指善业银行利用资产负债表或某些具有收益性负相关业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲

A.组合对冲B.风险对冲C.自我对冲D.市场对冲 答案：C

85.（ ）并不消灭风险源 ，只是风险承担主体改变 A.风险转移B风险规避C.风险分散D.风险对冲 答案：A

86.某商业银行在发放贷款是，要求还款人以第三方作为还款保证。若借款人在还款到期时不能偿还贷款本息，则保证人必须代为清偿。这是风险管理技术和措施的（ ） A.风险对冲 B.风险分散 C.风险转移 D.风险规避 答案：C

87.在风险发现之前风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识的采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于（ ）的管理方法 A.风险补偿 B.风险分散 C.风险规避 D.风险转移 答案：C

88.关于商业银行管理的主要策略，下列说法正确的是（ ）

A.风险转移姿势降低非系统性风险 B.风险规避策略是一种积极的风险管理策略

C.风险补偿是指事后（损失发生后）对风险承担的价格补偿 D.风险分散的成本与潜在的风险损失相比是非常更有意义的 答案：D

89.关于商业银行资本的作用，下列叙述不正确的是（ ） A.维持市场信心 B.是银行免受损失 C.提供融资 D.限制业务过度扩张 答案：B

90.商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是（A.经济资本B.监管资本C.会计资本D.实收资本 答案：B

91.根据巴塞尔协议III，下列各项不属于核心一级资本的是（ ） A.普通股B.盈余公积

C.优先股及其溢价D.未分配利润 答案：C

92.根据巴塞尔协议III，普通商业银行的总资本充足率不得低于（ ）A.7% B.8% C.10.5% D.11.5% 答案：C

93.下列关于经济资本的说法，不正确的是（ ）

A.经济资本又称风险资本 B.经济资本小于银行的账面资本 C.山语银行的整体风险水平高，要求的经济就高 D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本 答案：B

） 94.一般而言，由于汇率变动所造成的风险属于（ ） A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 答案：B

95.无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及到两个或两个以上主权地区的业务，就难免会受到（ ）的影响

A.国别风险B.法律风险C生育风险D.流动性风险 答案：A

96.下列各种方法中，（ ）是国际先进商业银行用来考量商业银行盈利能力和风险水平普遍使用的方法

A.股本收益率（ROE） B.资产收益率（ROA） C.杠杆率 D.经风险调整的业绩评估方法 答案：D

97.下列关于收益计量的方法，正确的是（ ）

A.绝对收益是对投资成果的直接横量，反映投资行为得到的增值部分得到的绝对量 B.投资收益是投资成果的直接反映，一般不记录在报表中

C.如果需要对不同投资期限金融产品的投资收益率进行比较，通常需要计算这些金融产品的平均收益率 D.百分比收益是绝对收益 答案：A

98.一位投资者将1万元存入银行，一年到期后得到本息共计12000元，投资的绝对收益是（ ）

A.9.9% B.20% C.10元 D.2000元 答案：D

99.资产组合的预期收益率等于各自产能预期收益率的（ ） A.简单平均B.加权平均C.几何平均D.移动平均

答案：B

100.下列各项指标中，（ ）可以反映资产收益率的波动性 A概念B.标准差C.概念密度D.分布函数 答案：B

101.在商业银行的风险文化中，对员工的行为具有更直接和长效影响力的是（） A风险管理知识B.风险管理制度C.风险管理理念D.业绩考核方法 答案：C

102.下列关于商业银行风险管理理念的知识，错误的是（） A商业银行致力于持久培育良好的风险文化

B.良好的风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力 C.风险管理的目标是从根本的消除各类金融风险 D.风险管理战略应纳入商业银行的整体发展战略之中 答案：C

103.下列关于商业银行内部控制的描述正确的是（）

A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先，内控为辅”的要求 B.内部控制的建设，执行部门同时负责内部控制的监督.评价

C.内部控制应该渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并有全体人员参与 D.内部控制须有高度的权威性，除懂事长和高层管理者外任何人不得拥有不受内部控制的权利 答案：C

104.下列关于留置的说法，不正确的是（ ）

A.留置这一担保形式主要应用于保管合同。运输合同等主合同

B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用

C.债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿 D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式 答案C

105.（ ）是由效控制个人客户信用风险的重要工具 A.客户信用评级 B.客户资信情况调查 C.个人信用评分系统 D.客户资产与负债情况调查 答案C

106.根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是（）

A.风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行 B.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立 C.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任

D.风险管理部门能力有限的商业银行可以将风险识别.计量.监测和控制的职能外包 答案：B

107.商业银行（ ）承担监控国别风险管理有效性的最终责任 A.董事会 B.股东大会 C.高级管理层 D.风险管理部门 答案 A

108.在国别风险的主要类型中，（ ）是最主要的类型之一 A.主权风险 B.政治风险 C.传染风险 D.转移风险 答案 D

109.重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（ ）向董事会报告 A.半年 B.季度 C.一年 D.两年 答案 B

110.风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面.银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常说的（） A.风险识别B.风险监测C.风险监控D.风险加总 答案：D

111.我国商业银行监督当局借鉴国际先进经验，提出来商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是（ ）。

A.完善股东大会.董事会.监事会.高级管理层的议事制度和决策程序 B.明确股东.董事.监事和高级管理人员的权利、义务

C.董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致

D.建立完善的信息报告和信息披露制度 答案：C

112.内部控制的目标不包括（ ）。

A.确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行 B.确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现

C.明确划分股东.董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系

D.确保业务记录.财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整 答案：C

113.监督部门对内部控制评价的内容不包括（ ）。 A.内部控制环境评价 B.信息披露评价 C.内部控制措施评价 D.信息交流与反馈评价 答案：B

114.关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是（ ）。 A.风险管理部门从事内部尽职监.财务监督.内部控制监督等监察工作

B.董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程

C.高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任

D.风险管理部门主要负责组织.协调.推进风险管理政策在全行内的有效实施 答案：D

115.（ ）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。 A.识别风险 B.制作风险清单 C.感知风险 D.分析风险 答案：C

116.（ ）是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素。

A.失误树分析方法 B.分解分析法 C.制作风险清单法 D.资产财务状况分析法 答案：B

117.下列关于风险计量的说法中，错误的是（ ）。 A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量 B.风险计量可以基于专家经验

C.风险计量采取定性.定量或者定性与定量相结合的方式 D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上 答案：A

118.风险控制可以分为事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括（ ）。 A.限额管理 B.制定应急预案 C.风险定价 D.风险转移 答案：D

119.下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是（ ）。 A.先进的企业级风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构 B.风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误

C.风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员 D.风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息 答案：C

120.商业银行的核心“无形资产”是（ ）。 A.完善的公司治理机构 B.健全的内部控制机构 C.有效的风险管理策略 D.风险管理信息系统 答案：D

121.下列一般不属于商业银行市场风险限额指标的是（ ）。 A.风险价值限额 B.头寸限额 C.资本限额 D.止损限额 答案：C

122.一家银行用3年期的存款作为3年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（ ）。

A.收益率曲线风险 B.期权性风险 C.重新定价风险 D.基准风险 答案：D

123.资产净利率的计算公式是（ ）

A资产净利率=净利率/【（期初资产总额+期末资产总额）/2】*100％ B. 资产净利率=【（销售收入-销售成本）/销售收入】*100％ C. 资产净利率=（净利率/平均总资产）*100％ D. 资产净利率=（净利率/销售收入）*100％ 答案A

124.在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是（ ） A.客户的企业管理者的人品 B.客户企业的效率比率分析

C.客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等 D.客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征等 答案B

125.如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利的影响，这是（ ）。

A.重新定价风险 B,收益率曲线风险 C.基准风险 D.期权性风险 答案：D

126.下列各项不属于违约概率模型的是（ ） A. RiskCalc模型 B.KMV的Credit Monitor模型 C.死亡率模型 D.Credit Risk+模型 答案D

127.下列各项不属于债项特定风险因素的是（ ） A.抵押 B.质押 C.优先性 D.产品类别 答案B

128.关于交易对手信用风险，下列说法中错误的是（ ）

A.交易对手信用风险是指由于交易对手在合约到期前违约而造成损失的风险 B.交易所交易的衍生产品也存在交易对手信用风险

C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易 D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据 答案：B

129.某商业银行现有A、B两类资产，资产Ａ收取固定利息收入，资产B收取浮动利息收入。如果该银行预期市场利率上升，则应当（ ）以规避利率风险。 A.资产A不做利率互换，资产B 做利率互换 B.资产A 做利率互换，资产B 不做利率互换 C.资产A、B都不做利率互换

D.资产A、B都做利率互换 答案：B

130.商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里商品不包括（ ）。 A.小麦 B石油 C.棉花 D.黄金 答案：D

131.（ ）是指交割日为交割日以后的第二个工作日的外汇交易。 A.互换交易 B.远期交易 C.即期外汇买卖 D.期货交易 答案：C

132.下列各组属于即期外汇交易作用的是（ ）。 A.可以固定客户外汇的交易成本

B.可以用来调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生外汇风险 C.可以用来套期保值 D.可以用来发现公平价格 答案：B

133.（ ）是指双方约定在未来的某一确定时间，按确定的价格买卖一定数量的的某种资产的合约。

A.掉期合约 B.远期合约 C.期货合约 D,期权合约 答案;B

134.关于商业银行管理战略的基本内容，下列说法不正确的是（ ）。 A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径 B.实现路径决定战略目标

C.战略目标可分为战略愿景.阶段性战略目标和主要发展指标等

D.各家商业银行所处的外部经济.金融环境.内部管理以及市场定位不同，战略目标虽然存在一些共性，但各不相同

答案：B

135.在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的内容表述不准确的是（ ）。 A.将风险偏好与战略规划有机结合 B.向业务条线和分支机构传导 C.持续地检测与报告 D.充分考虑股东的期望 答案：D

136.风险管理部门在（ ）的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度.工具方法.信息系统等在内的风险管理体系。

A.监事会 B.高管层 C.经营部门 D.董事会 答案：B

137.远期利率合约（ ）。

A.是借款合同的附属合同，是一种表内业务 B.是借款合同的附属合同，是一种表外业务 C,与投资活动相分离是一种表内业务 D,与投资活动分离是是一种表外业务 答案：D

138.公司或企业购买短期利率协议的目的是（ ）。 A.锁定未来借款成本 B.锁定未来借款利润 C.对冲未来信用风险 D.增加货币头寸 答案：A

139.远期汇率的约定因素不包括（ ）。

A.即期汇率 B.交易规模 C.期限

D.两种货币之间的利率差 答案：B

140.利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，（ ）。 A.涉及本金的交换和利息支付方式的交换 B.涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换 C.不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换 D.不涉及本金的交换叶不涉及利息支付方式的交换 答案： C

141.利率互换发生的前提是（ ）。

A.交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生了融资时的比较优势 B.必须有在期限和金额上存在相同利益而对贷款需求相反的交易双方 C.存在利率差异 D.存在二级交易市场 答案：A

142.下列关于货币互换交易与利率互换交易的说法中正确的是（ ）。 A.利率互换需要在初期交换本金，但不需在期末交换本金 B.货币互换需要在期末交换本金，但不需要再期初交换本金 C.货币互换需要在期初和期末交换本金 D.利率互换需要在期初和期末交还本金 答案：C

143.赋予其购买者在规定期限内按双方约定的价格或执行价格购买或出售一定数量某种金融资产的权利的合约是（ ）。

A.掉期合约 B.远期合约 C.期权合约 D.期货合约 答案：C

144.如果期权持有者只能在到期日当天才能行使权力，则这种期权成为（ ）。 A.价内期权 B.欧式期权 C.价外期权 D.美式期权 答案：B

145.银行的存贷款业务应属于（ ）账户。 A.基本 B.银行 C.交易 D.封闭 答案：B

146.交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的（ ）。

A.金融资产 B.金融工具 C.金融工具和商品头寸 D.商品头寸 答案：C

14.交易账户中的项目通常按（ ）价格计价。 A.市场 B.历史成本 C.可变现净值 D.现值 答案：A

148.在市场风险管理中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（ ），一般不具有实质性意义。

A.名义价值 B.市场价值 C内在价值 D.公允价值 答案：A

149.金融资产的公允价值是指（ ）。 A．金融资产根据历史成本所反映的账面价值

B．在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C．交易双方在公平交易中可接受的资产或债权的价值 D．对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值 答案：C

150.在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值是指（ ）。

A.名义价值 B.公允价值 C.账面价值 D.市场价值 答案：D

151.关于公允价值，下列说法正确的是（ ）。 A.直接使用可获得市场价格是公允价值的计量方式之一 B.公允价值的计量不允许使用企业特定的数据 C.与公允价值相比，市场价值的定义更广、更概括 D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在 答案;A

152.某企业由于财政印章被盗，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响，从操作风险来看，该事件应归于（ ）类别。 A.内部流程 B.外部事件 C.系统缺陷 D.人员因素 答案B

153.根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数β最低。

A.公司金融业务 B.商业银行业务 C.资产管理业务 D.代理业务 答案C

154.商业银行的操作风险缓释手段不包括（ ）

A.商业保险 B.加强内部控制体系的建设 C.业务连续性管理计划 D.业务外包 答案B

155.下列关于操作风险人员因素的说法，不正确的是（ ）

A.内部欺诈原因类别可分为未经授权的活动，盗窃和欺诈两类

B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系，安全环境，性别歧视和种族歧视等 C.员工越权行为包括滥用职权，对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险

.D缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识技能匮乏造成风险的体现。 答案D

156.商业银行系统缺陷包括（ ）所产生的风险 A.员工的必要知识不足 B.业务流程无效 C.系统设计不完善 D.外部欺诈 答案C

157.金额输入错误属于系统缺陷中的（ ）风险 A.数据信息错误 B.违反系统安全规则 C.系统设计开发的战略风险 D.系统的稳定性风险 答案A

158.协议双方同意在约定的将来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议是（ ）。

A.期权合约 B.掉期合约 C.期货合约 D.远期合约 答案：C

159.期货交易者可以通过在期货市场上进行（ ）交易来达到降低价格波动风险的目的。

A.套期保值 B.互换 C.投机 D,无风险套利 答案：A

160.计算机出现病毒属于（ ）

A.系统开发的风险 B.系统安全的风险

C.系统功能的风险 D.系统执行的风险 答案B

161.外部的盗窃，抢劫，涉枪行为属于（ ） A.内部欺诈 B.外部欺诈 C.系统欺诈 D.人员因素 答案B

162.国家进行宏观调控期间，商业银行应当及时调整有关政策，避免市场变化而给商业银行造成损失，这是规避外部因素中（ ）的体现 A.洗钱 B.政治风险 C.监督规定 D.自然灾害 答案C

163.下列对操作风险识别方法的说法错误的是（ ）

A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对操作风险进行全面的识别 B.自我评估的主要目的是加强对操作风险的识别，评估，控制和监测流程的有效管理 C.利用自我评估法能够对风险成因，风险类别和风险损失进行逻辑分析和数据统计 D.因果分析模型可以识别哪些风险因素与风险损失具有最高的关联度 答案C

164.（ ）是对风险诱因，风险类别和损失时间进行逻辑分析和数据统计，形成相互关联的多元分布

A.方差模型 B.风险资产定价模型 C.资本模型 D.因果分析模型 答案D

165.在操作风险的各项评估原则中，（ ）要求应优先识别和评估对业务目标和管理目标有重大影响的操作风险

A.业务流程所有人负第一评估责任原则 B.动态管理原则 C.重要性原则 D.由表及里原则 答案C

166.操作风险评估准备阶段的步骤不包括（ ）

A.确认评估对象 B.绘制流程图 C.收集整理操作风险信息 D.识别和评估固有风险 答案D

167.即使采用适当的缓解工具，也不能（ ）操作风险 A.限制 B.降低 C.分散 D.消除 答案D

168.下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（ ）

A.柜台业务 B.法人信贷业务 C.个人信贷业务 D.资金交易业务 答案A

169.“未经审核时所附的限制性条款发放贷款”属于（ ）业务环节可能出现的违规事项。

A.贷前调查 B.信贷审查 C.信贷审批 D.贷款发放 答案D

170.下列各项不属于关键风险指标的是（ ）

A.交易量 B.员工水平 C.董事会水平 D.客户满意度 答案C

171.在操作风险经济资本计量的方法中，（ ）的原理是将商业银行的所有业务划分为九条业务线，计算时需要获得每个业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资本要求系数，分别求出对应的资本，最后加总得到商业银行总体操作风险资本要求。

A.标准法 B.基本指标法 C.内部评级发 D.高级计量法 答案A

172.下列哪项产品线的β因子等于15%（ ）

A.公司金融 B.零售银行 C.商业银行 D.零售经纪 答案C

173.AMA资本计量的相关性不包括（ ）

A.频率相关性 B.概率相关性 C.严重度相关性 D.累计损失相关性 答案B

174.商业银行应当对交易账户头寸按市值（ ）至少重估一次价值。 A.每日 B.每周 C.每月 D.每季度 答案：A

175.（ ）方法是以某一市场变量作为极值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。 A.盯市 B.情景分析 C.模拟 D.盯模 答案：D

176.下列各项不属于单币敞口头寸的是（ ）。

A.调整后的期权敞口头寸 B.远期净敞口头寸 C.即期净敞口头寸 D.总敞口头寸 答案：D

177.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于（ ）。 A.表内的即期资产减去即期的负债 B.表内的即期资产减去即期所有者权益 C.表内的即期资产加上即期负债 D.表内的即期负债加上即期所有者权益 答案：A

178.关于总敞口头寸，下列说法正确的是（ ）。 A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差 B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和 C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险

D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头：其次比较这两个总数：最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸 答案：A

179.巴塞尔委员会及中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是（ ）。

A.累计总敞口头寸法 B.净总敞口头寸法 C.短边法 D.总敞口头寸法 答案：C

180.在某一时点上债券的投资期限越长，收益率越低，其收益率曲线为（ ）。 A.正向收益率曲线 B.水平收益率曲线 C.反向收益率曲线 D,波动收益率曲线 答案：C

181.（ ）用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。

A.流动性比率/指标法 B.现金流分析法 C.缺口分析法 D.久期分析法 答案：C

182.（ ）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。 A缺口分析 B.久期分析 C,外汇敞口分析 D.风险价值方法 答案：B

183.通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。 A.不变 B.越高 C.越低 D.无法判断 答案：C

184.（ ）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。 A.缺口分析 B.外汇敞口分析 C.敏感分析 D.久期分析 答案：B

185.VaR值的局限性不包括（ ）。

A.无法预测尾部极端损失情况 B.无法预测单边市场走势极端情况 C.无法预测市场非流动性因素 D.无法预测市场的流动性因素 答案：D

186.关于市场风险的报告的路径和频度，下列说法中错误的是（ ）。 A.后台和前台所需要的头寸报告，应当每月提供

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